Valeriya Vladimirovna Lakshina
- Associate Professor:HSE Campus in Nizhny Novgorod / Faculty of Economics / Department of Mathematical Economics
- Valeriya Vladimirovna Lakshina has been at HSE University since 2012.
Education and Degrees
- 2019
Candidate of Sciences* (PhD)
- 2014
Master's
HSE University - 2014
Master's in Mathematical Methods in Economics
HSE University, Economics - 2012
Bachelor's in Economics
HSE University, Economics
* Candidate of Sciences
According to the International Standard Classification of Education (ISCED) 2011, Candidate of Sciences belongs to ISCED level 8 - "doctoral or equivalent", together with PhD, DPhil, D.Lit, D.Sc, LL.D, Doctorate or similar. Candidate of Sciences allows its holders to reach the level of the Associate Professor.
According to the International Standard Classification of Education (ISCED) 2011, Candidate of Sciences belongs to ISCED level 8 - "doctoral or equivalent", together with PhD, DPhil, D.Lit, D.Sc, LL.D, Doctorate or similar. Candidate of Sciences allows its holders to reach the level of the Associate Professor.
Continuing education / Professional retraining / Internships / Study abroad experience
- Methods and technologies based on working with data, focus “Introduction to data-driven management ”. University of National Technology Initiative 2035, 09-10.2020, certificate of professional development.
- Summer digital school, Data Science Track. Sberbank Corporate University, 07-08.2020, certificate of professional development.
- "Advances in Microeconometrics for Economic Policy Analysis", Eduardo Pontual Ribeiro (Federal University of Rio de Janeiro, The Institute of Economics), 24-26.09.18, certificate of professional development.
- 9th Advanced Summer School in Economics and Econometrics, topic: "Financial Econometrics and Financial Markets", University of Crete, 27.07-03.08.14, certificate.
- "Applied econometrics", New Economic School, 16.01-29.03.2013, government issued certificate.
- "Advanced time series econometrics", New Economic School, 17.09-21.09.2012, government issued certificate.
Young Faculty Support Programme (Group of Young Academic Professionals)
Category "New Lecturers" (2014-2015)
Category "Future Lecturers" (2013)
Courses (2023/2024)
- Machine learning in economics and business (Master’s programme; Faculty of Economics; 2 year, 1, 2 module)Rus
- Machine learning in economics and business (Mago-Lego; 1, 2 module)Rus
- Research Seminar "Instrumental Methods for Analyzing Economics and Business" (Master’s programme; Faculty of Economics; 1 year, 4 module)Rus
- Past Courses
Courses (2022/2023)
Data Analysis in Economics and Finance (Bachelor’s programme; Faculty of Economics; 4 year, 2 module)Rus
Courses (2021/2022)
- Business Strategies for Emerging Markets (Master’s programme; Faculty of Economics; 1 year, 1 module)Eng
- Business Strategies for Emerging Markets (Master’s programme; Faculty of Economics; 1 year, 4 module)Eng
- Data Analysis in Economics and Finance (Bachelor’s programme; Faculty of Economics; 4 year, 1, 2 module)Rus
- Estimating ML-Models Financial Impact (Master’s programme; Faculty of Economics; 2 year, 2 module)Eng
- Mathematics for Economists (Master’s programme; Faculty of Economics; 1 year, 4 module)Eng
- Research seminar "Using of Modern Economic Models and Methods for Decision-Making Supporting" (Master’s programme; Faculty of Economics; 1 year, 2-4 module)Rus
- Understanding International Relations Theory (Master’s programme; Faculty of Economics; 2 year, 2 module)Eng
- Understanding Russian Economy. Problems of Transition (Master’s programme; Faculty of Economics; 1 year, 1 module)Eng
Courses (2020/2021)
- Data Analysis in Economics and Finance (Bachelor’s programme; Faculty of Economics; 4 year, 1, 2 module)Rus
- Econometrics (Bachelor’s programme; Faculty of Economics; 3 year, 1-3 module)Rus
- Econometrics (Bachelor’s programme; Faculty of Informatics, Mathematics, and Computer Science (HSE Nizhny Novgorod); 2 year, 4 module)Rus
- Research Seminar "Application of Mathematical Methods in Economic Analysis" (Master’s programme; Faculty of Economics; 1 year, 1-3 module)Rus
- Research Seminar "Economic Thinking" (Bachelor’s programme; Faculty of Economics; 1 year, 1-3 module)Rus
- Research seminar "Using of Modern Economic Models and Methods for Decision-Making Supporting" (Master’s programme; Faculty of Economics; 1 year, 1-3 module)Rus
- Scientific Research Seminar "Modern Problems and Methods of Research in Economics and Finance" (Bachelor’s programme; Faculty of Economics; 3 year, 1-4 module)Rus
Courses (2019/2020)
- Econometrics (Bachelor’s programme; Faculty of Informatics, Mathematics, and Computer Science (HSE Nizhny Novgorod); 2 year, 4 module)Rus
- Econometrics (Bachelor’s programme; Faculty of Economics; 3 year, 1-3 module)Rus
- Research Seminar "Application of Mathematical Methods in Economic Analysis" (Master’s programme; Faculty of Economics; 1 year, 1-4 module)Rus
- Research Seminar "Application of Mathematical Methods in Economic Analysis" (Master’s programme; Faculty of Economics; 2 year, 1, 2 module)Rus
- Research Seminar "Economic Thinking" (Bachelor’s programme; Faculty of Economics; 1 year, 1-4 module)Rus
- Research seminar "Using of Modern Economic Models and Methods for Decision-Making Supporting" (Master’s programme; Faculty of Economics; 1 year, 1-4 module)Rus
- Scientific Research Seminar "Modern Problems and Methods of Research in Economics and Finance". (Bachelor’s programme; Faculty of Economics; 3 year, 1-3 module)Rus
- Scientific Research Seminar "Tools and Methods of Data Analysis in Economics and Finance" (Bachelor’s programme; Faculty of Economics; 1 year, 4 module)Rus
Courses (2018/2019)
- Econometrics (Bachelor’s programme; Faculty of Informatics, Mathematics, and Computer Science (HSE Nizhny Novgorod); 2 year, 4 module)Rus
- Econometrics (Bachelor’s programme; Faculty of Economics; 3 year, 2-4 module)Rus
- Research Seminar (Bachelor’s programme; Faculty of Economics; 3 year, 1-4 module)Rus
- Research Seminar "Application of Mathematical Methods in Economic Analysis" (Master’s programme; Faculty of Economics; 1 year, 1-4 module)Rus
- Research seminar "Using of Modern Economic Models and Methods for Decision-Making Supporting" (Master’s programme; Faculty of Economics; 1 year, 1-4 module)Rus
- Scientific Research Seminar "Tools and Methods of Data Analysis in Economics and Finance" (Bachelor’s programme; Faculty of Economics; 1 year, 4 module)Rus
Courses (2017/2018)
- Microeconomics (Bachelor’s programme; Faculty of Economics; 1 year, 2-4 module)Rus
- Scientific Research Seminar "Tools and Methods of Data Analysis in Economics and Finance" (Bachelor’s programme; Faculty of Economics; 1 year, 4 module)Rus
Dissertation for a degree of Candidate of Science
2019
V. V. Lakshina Spatial specifications of financial assets' volatility models
20231
Book Аладышкина А. С., Леонова Л. А., Сучкова Е. О. Корпоративная социальная ответственность финансового сектора и компаний / Науч. ред.: В. В. Лакшина. М. : Русайнс, 2023.
20221
Article Liudmila A. Leonova, Valeriya V. Lakshina, Anna S. Aladyshkina. Heterogeneous effects of individual socio-economic characteristics and regional environmental conditions on self-reported health // Economy of Region. 2022. Vol. 18. No. 3. P. 687-698. doi
20211
Chapter Aladyshkina A. S., Lakshina V. V., Leonova L. River basin councils: evidence from Russia, in: Water Science and Sustainability. Springer, 2021. doi Ch. 8. P. 101-108. doi
20204
- Article Lakshina V. V. Do portfolio investors need to consider the asymmetry of returns on the Russian stock market? // Journal of Economic Asymmetries. 2020. Vol. 21. P. e00152. doi
- Article Zhukova A., Lakshina V. V., Leonova L. Hedonic Pricing on the Fine Art Market // Information (Switzerland). 2020. Vol. 11. No. 5. P. 252. doi
- Article Deari F., Lakshina V. V., Lapshina K. Trade credits substitution during crisis period: spatial aspects within developing countries // Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 47. No. 2. P. 351-365. doi
- Article Аладышкина А. С., Лакшина В. В., Леонова Л. А., Максимов А. Г. Особенности работы с данными, характеризующими здоровье населения: заполнение пропусков в данных // Электронный научный журнал "Социальные аспекты здоровья населения". 2020. № 1 doi
20199
- Preprint Lakshina V. V. Do portfolio investors need to consider the asymmetry of returns on the Russian stock market? / National Research University Higher School of Economics. Series WP BRP "Basic research program". 2019. No. 75/FE/2019 . doi
- Chapter Zhukova A., Lakshina V. V., Leonova L. Empirical Analysis of Investments on the Fine Art Market, in: AHCS Proceedings of the Fourth Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2019) / Ed. by Mkhitarian V., D. Pavluk, S. Sidorov. Vol. 2. Atlantis Press, 2019. P. 67-72. doi
- Article Deari F., Lakshina V. V. Factors Determining Trade Credit Dynamics During Crisis: Panel Data Analysis for Macedonian Firms // Финансы: теория и практика. 2019. Vol. 23. No. 2. P. 17-30. doi
- Article Karatetskaia E., Lakshina V. V. Multiple Hedging on Energy Market // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2019. Vol. 19. No. 1. P. 105-113. doi
- Chapter Максимов А. Г., Аладышкина А. С., Лакшина В. В., Леонова Л. А. Влияние экологических факторов на занятость населения: анализ российских данных // В кн.: Стратегии и инструменты экологически устойчивого развития экономики : сборник трудов ХV Международной научно-практической конференции Российского общества экологической экономики. Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2019. С. 185-189.
- Article Аладышкина А. С., Лакшина В. В., Леонова Л. А., Максимов А. Г. Исследование влияния экологической обстановки на предложение рабочей силы в городах: роль экологической миграции // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2019. № 4. С. 93-97.
- Chapter Аладышкина А. С., Лакшина В. В., Леонова Л. А. Особенности эколого-экономического моделирования взаимосвязи уровня здоровья, состояния окружающей среды и предложения труда // В кн.: 21-й Международный научно-промышленный форум «Великие реки’2019». [Текст]: [труды научного конгресса]. В 3 т. Т. 1. Н. Новгород: ННГАСУ, 2019. С. 217-219.
- Chapter Аладышкина А. С., Лакшина В. В., Леонова Л. А. Развитие системы ФООПТ с учётом социально-экономического положения муниципальных образований // В кн.: Труды Государственного природного биосферного заповедника «Керженский» Т. 9. Н. Новгород : Литера, 2019. С. 54-59.
- Article Каратецкая Е. Ю., Лакшина В. В. Спатиальная модель для оценки эффектов перетекания волатильности на рынке нефти и газа // Квантиль. 2019. Т. 14. С. 83-95.
20182
- Article Аладышкина А. С., Лакшина В. В., Леонова Л. А. Анализ муниципальных образований в контексте развития федеральных особо охраняемых природных территорий // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2018. Т. 3. С. 66-90.
- Article Аладышкина А. С., Лакшина В. В., Леонова Л. А., Максимов А. Г. Эколого-экономическое моделирование влияния окружающей среды на заболеваемость подрастающего поколения на примере Нижегородской области // Электронный научный журнал "Социальные аспекты здоровья населения". 2018. Т. 2. № 60. С. 1-15. doi
20172
- Chapter Lakshina V. V. Hedging and Risk Aversion on Russian Stock Market: Strategies Based on MGARCH and MSV Models, in: CEUR-WS Proceedings of the Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2017) / Ed. by A. Althonayan, T. Belkina, V. Mkhitaryan, D. Pavluk, S. Sidorov. Vol. 2018. Aachen : CEUR-WS, 2017. Ch. 2018. P. 83-92.
- Chapter Лакшина В. В., Данилова Е. М. Экологические аспекты динамики демографических показателей регионов России // В кн.: Эколого-экономические проблемы развития регионов и страны (устойчивое развитие, управление, природопользование) Материалы 14-й Международной научно-практической конференции Российского общества экологической экономики. Карельский научный центр РАН, 2017. С. 211-215.
20167
- Preprint Porshnev A., Lakshina V. V., Редькин И. Е. Could Emotional Markers in Twitter Posts Add Information to the Stock Market Armax-Garch Model / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2016. No. WP BRP 54/FE/2016.
- Article Lakshina V. V., Silaev A. M. Fluke of stochastic volatility versus GARCH inevitability or which model creates better forecasts? // Economics Bulletin. 2016. Vol. 36. No. 4. P. 2368-2380.
- Article Matsuk Z., Deari F., Lakshina V. V. Portfolio Optimization using the GO-GARCH model: Evidence from Ukrainian Stock Exchange // Economic Annals-XXI. 2016. Vol. 160. No. 7-8. P. 116-120. doi
- Chapter Porshnev A., Lakshina V. V., Редькин И. Е. Using Emotional Markers’ Frequencies in Stock Market ARMAX-GARCH Model, in: Proceedings of the Third Workshop on Experimental Economics and Machine Learning (EEML 2016), Moscow, Russia, July 18, 2016 / Ed. by R. Tagiew, D. I. Ignatov, A. Hilbert, R. Delhibabu. Vol. 1627. Aachen : CEUR Workshop Proceedings, 2016. Ch. 6. P. 61-72.
- Chapter Лакшина В. В. Выбор модели для расчета динамического коэффициента хеджирования // В кн.: XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. С. 701-711.
- Article Лакшина В. В. Динамическое хеджирование с учетом степени неприятия риска // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2016. Т. 20. № 1. С. 156-174.
- Article Лакшина В. В., Лапшина К. А. Сравнительный анализ стратегий хеджирования фьючерсами портфеля ценных бумаг // Финансы: теория и практика. 2016. Т. 20. № 5. С. 105-114.
20151
Article Кочеткова Е. А., Лакшина В. В., Летюхин И. Д. Экономическая история и междисциплинарность // Вопросы экономики. 2015. № 11. С. 156-159.
20143
- Preprint Lakshina V. V. Fluke of stochastic volatility versus GARCH inevitability or Which model creates better forecasts? / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2014. No. 37. doi
- Chapter Лакшина В. В. Многомерные модели волатильности для расчета коэффициента хеджирования на российском фондовом рынке // В кн.: Труды X Международной конференции "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества" / Отв. ред.: С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. М. : ЦЭМИ РАН, 2014. С. 89-90.
- Article Лакшина В. В. Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности // Прикладная эконометрика. 2014. Т. 36. № 4. С. 61-78.
20111
Chapter Лакшина В. В., Силаев А. М. Оценка параметров MSM моделей методом максимального правдоподобия // В кн.: Теоретические и прикладные исследования в экономике и финансах. Сборник трудов научной конференции 15 декабря 2011 г. / Отв. ред.: О. В. Польдин, А. М. Силаев. Н. Новгород : Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2011. С. 58-69.
20101
Chapter Силаев А. М., Лакшина В. В. Фракталы в моделировании финансовых временных рядов // В кн.: Системное моделирование социально-экономических процессов. Труды 33-й международной школы-семинара имени академика С.С. Шаталина / Отв. ред.: В. Г. Гребенников, И. Н. Щепина, В. Н. Эйтингон. Воронеж : Воронежский государственный университет, 2010. С. 196-198.
Conferences
- 20204th International Scientific Conference on Business and Information Technologies (Tetovo). Presentation: What are financial performances drivers? Preliminary evidence from Russian firms in the agricultural sector
- 2019III Научно-практическая конференция 'Экономическое развитие и окружающая среда'" в рамках научно-промышленного форума "Великие реки-2019" (Нижний Новгород). Presentation: Особенности эколого-экономического моделирования взаимосвязи уровня здоровья, состояния окружающей среды и предложения труда
- 2018XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Presentation: Моделирование эффектов перетекания волатильности на нефтегазовом рынке с учетом пространственных зависимостей
41 международная научная школа-семинар имени академика С.С.Шаталина "Системное моделирование социально-экономических процессов" (Нижний Новгород). Presentation: Пространственные аспекты эффектов перетекания волатильности на энергетическом рынке
XI-я Международная научная конференция «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества» (Москва). Presentation: Байесовский подход к заполнению пропусков в данных на примере показателей муниципальных образований в нижегородской области
- 2017Modern Econometric Tools and Applications - META2017 (Нижний Новгород). Presentation: Comparing hedging strategies based on MGARCH and MSV
- Конференция, посвященная 100-летию академика Федоренко (Москва). Presentation: «Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности
The Second Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2017) (Саратов). Presentation: Hedging and Risk Aversion on Russian Stock Market: Strategies Based on MGARCH and MSV Models
14-ая Международная научно-практическая конференция Российского общества экологической экономики "Эколого-экономические проблемы развития регионов и страны (устойчивое развитие, управление, природопользование)" (Петрозаводск). Presentation: Экологические аспекты динамики демографических показателей регионов России
- XVIII апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Presentation: Хеджирование российских акций с помощью модели многомерной стохастической волатильности
- 2016
XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Presentation: Do Russian portfolio investors need to consider asymmetry of returns?
- XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Presentation: Экономика и история: междисциплинарная общность
- 7-я Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества» (Москва). Presentation: Asset allocation with asymmetry on Russian stock market
- Modern Econometric Tools and Applications – META2016 (Нижний Новгород). Presentation: Stochastic volatility with Student t errors
- Третий Российский экономический конгресс (Москва). Presentation: Байесовское оценивание многомерной модели стохастической волатильности для случая распределения с тяжёлыми хвостами
- 2015
XVI Апрельская международная научная конференция «Модернизация экономики и общества» (Москва). Presentation: Выбор модели для расчета динамического коэффициента хеджирования
- 2014
Modern Econometric Tools and Applications (Нижний Новгород). Presentation: Does Twitter mood impact stock market indexes?
Grants
HSE University grant №18-01-0060 «Do portfolio investors need to consider asymmetry of returns on Russian stock market?»
RFBR grant №19-010-00225 "Ecological and economic modeling of the relationship between health level, environment state and labor supply"
RFBR grant №18-010-00632 "Ecological and economic modeling the impact of changing the environment on the population life quality"
Employment history
- 2016 – 2020
- Senior Lecturer, Department of Mathematical Economics, HSE University.
Subjects taught: Econometrics I, Game Theory, Macroeconomics I, research seminar. - 2013 – 2016
- Lecturer, Department of Mathematical Economics, HSE University.
Subjects taught: Microeconomics I and Econometrics I. - 2012 – 2013
- Teacher Assistant, Department of Mathematical Economics, HSE University.
Subjects taught: Microeconomics I. - 2009 – 2010
- Research assistant, Laboratory of Quantitative Analysis and Economic Modeling, HSE University. Project "Models of Financial Economics and Their Estimation".
What Do Chaos Theory, Data Analysis, and Ecological Economics Have in Common?
"Academic Supervision of the programme is a creative process that requires logical thinking and ingenuity, it vitally needs curiosity and a desire for research from the supervisor," Valeria Lakshina, the new academic supervisor of the master’s programme in Economics at HSE – Nizhny Novgorod, said about the competencies that would enable future graduates to be endowed with various modern knowledge.
HSE Tourism Club Branch Opened in Nizhny Novgorod
HSE Student tourism club (former MIEM tourism club) has opened a branch in Nizhny Novgorod.