Пеникас Генрих Иозович

• Факультет экономики | Кафедра математической экономики и эконометрики: старший преподаватель
• Международная научно-учебная лаборатория анализа и выбора решений: Младший научный сотрудник

Образование

Профессиональные интересы

• Исследование банковской системы и банковского регулирования;
• Финансовое моделирование банковской деятельности;
• Моделирование финансовых рисков;

Школа профессора Е.Г. Ясина

Организация научно-практических мероприятий

2011, осень – Научный руководитель курса лекций «Специальный курс Альфа-Банка в Высшей школе экономики».

2011, май 14-15 - Научно-практическая школа-семинар «Экономика ИТ и инноватика: интеграция бизнеса и процессов» в г. Санкт-Петербург (мероприятие поддержано грантом в рамках конкурса Управления по академическому развитию НИУ-ВШЭ по организации и проведению междисциплинарных научных семинаров в филиалах).

2010, октябрь 1-2 - Научно-практическая школа-семинар «Управление информационными ресурсами и стоимость компании: междисциплинарный взгляд на ИТ» в г. Нижний Новгород (мероприятие поддержано грантом в рамках конкурса Управления по академическому развитию НИУ-ВШЭ по организации и проведению междисциплинарных научных семинаров в филиалах).

2008 – 2009 – Ежемесячный научный семинар «Финансовая эконометрика» на базе Московской Школы Экономики при МГУ им. Ломоносова.

Доклады на семинарах, конференциях

Куприянов Ю.В., Пеникас Г.И.Формальная модель внедрения ИТ проекта: связь организационного, технологического и финансового аспектов // Международная научная конференция «Ломоносов-2012», Секция № 6, «Информационные технологии и системы в стратегии российской организации» (19 апреля 2012 г.; МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия).

Львов Н., Пеникас Г., Титова Ю. Моделирование последствий введения регулирования мировых системно значимых банков // Круглый стол «Развитие институтов финансового рынка и регулирование их деятельности» (29 марта 2012 г.; Финансовый Университет, Москва, Россия).

Penikas H., Titova Y. Modeling Policy Response to Global Systemically Important Banks Regulation // Workshop "Russian Banking in the Financial Turmoil: Research Opportunities and New Challenges" (November 25, 2011; Center for Institutional Studies, HSE; Moscow, Russia). 

Куприянов Ю. В., Пеникас Г.И. Оценка эффективности и управление выгодами внедрения информационных систем // Круглый стол «Экономическая эффективность информационных систем» (17 ноября 2011 г.; Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова; г. Москва).

Aleskerov F., Kornev A., Penikas H.I. Using Differentiated Approach to Countercyclical Capital Buffer Evaluation // Eurasia Business and Economics Conference 2011 (13-15 октября 2011 г.; Университет Загреба; г. Загреб, Хорватия).

Григорьев Д., Кескинбаев А., Львов Н., Никитин А., Пеникас Г. Моделирование нелинейной взаимосвязи между генами на основе функции «копула» // Всероссийская конференция с элементами научной школы для молодежи «Управление научной деятельностью в ВУЗе: международные практики оценки качества НИОКР» (9-10 сентября 2011 г.; Московский физико-технический институт; г. Москва).

Пеникас Г.И. Моделирование паттернов риска системообразующих банков  России на основе копулы // Семинар «Финансовая эконометрика» (4 марта 2011 г.; МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет; г. Москва). 

Пеникас Г.И. Моделирование рисков банковской системы России на основе моделей "копула" в рамках IRB-подхода Базель II // Семинар «Банки и предприятия: модели и рейтинги» (23 ноября 2010 г.; РЭШ; г. Москва).

Пеникас Г.И. Модели «копула» в управлении рыночным риском российских банков // Научный семинар кафедры «Математика» под руководством проф. С.Е. Степанова (10 ноября 2010 г.; Финансовый Университет при Правительстве РФ; г. Москва).

Andrievskaya I.K., Penikas H.I., Pilnik N.P. How to Deal with Basel II Procyclicality in Russia? // Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference (28 – 30 октября 2010 г.; EBES; г. Афины, Греция).

Андриевская И.К., Пеникас Г.И., Пильник Н.П. Анализ рисков российской банковской системы России в рамках IRB-парадигмы Базель II // Франко-российская научно-практическая конференция ГУ-ВШЭ «Экономика, политика, общество: новые вызовы, новые возможности» (28-29 октября 2010 г.; НИУ-ВШЭ; г. Москва).

Пеникас Г.И. Модели оценки воздействия ИТ проектов на стоимость компании // Научно-практическая школа-семинар «Управление информационными ресурсами и стоимость компании: междисциплинарный взгляд на ИТ» (1 октября 2010 г.; НИУ-ВШЭ; г. Нижний Новгород) 

Пеникас Г.И. Модели «копула»: теоретические основы, практические приложения и открытые вопросы // Большой научно-исследовательский семинар кафедры теории вероятностей механико-математического факультета МГУ им. Ломоносова (29 сентября 2010 г.; МГУ; г. Москва).

Пеникас Г.И. Прямое и перекрестное хеджирование риска на основе моделей «КОПУЛА» // IX Международная конференция «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества» (25 августа 2010 г.; ЦЭМИ, ГУ-ВШЭ; г. Москва)

Пеникас Г.И. Модели "копула" в задачах прогнозирования рисков финансовых рынков // Конференция "Прогнозирование финансовых рынков" (28 мая 2010 г.; Кафедра международных валютно-финансовых отношений ГУ-ВШЭ; г. Москва)

Penikas H., Brodsky B., Safaryan I. COPULA STRUCTURAL SHIFT IDENTIFICATION // 3rd Financial Risks International Forum(March 26, 2010; Insitute Louis Bachelier, Europlace Institute of Finance; Paris)

Пеникас Г.И. Модели "копула" в управлении валютным риском банка // Научный семинар "Многомерный статистический анализ и вероятностное моделирование реальных процессов" (17 февраля 2010 г.; ЦЭМИ РАН; г. Москва)

Пеникас Г.И.Применение копул в управлении рисками банков // Первый Российский экономический конгресс (12 декабря 2009 г.; Новая Экономическая Ассоциация; г. Москва)

Пеникас Г.И. Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка //  VII-ая Международная школа-семинар "Многомерный статистический анализ и эконометрика" (24 сентября 2008 г.; ЦЭМИ РАН, МШЭ МГУ, Российско-Армянский (Славянский) государственный университет, Армянский государственный экономический университет; п. Цахкадзор, Республика Армения)

Пеникас Г. И.  Экспертные методы анализа кредитных рисков // Семинар “Экспертные оценки и анализ данных”(9 апреля 2008 г.; ИПУ РАН; г. Москва)  

Исследовательские проекты

2011 – 2012 гг. - Научно-исследовательский грант факультета экономики «Моделирование рисков банковской деятельности в рамках соглашения Базель III».

2011 г. – Проект «Проведение поисковых научно-исследовательских работ в целях развития общероссийской мобильности в области информационно-телекоммуникационных технологий и вычислительных систем» (грантовая поддержка исследования предоставлена Центром высоких технологий МФТИ из средств госконтракта № 14.740.11.0969 "Разработка современных технических средств и высоких технологий в области приборостроения для медицинских систем").

2008 г. – Проект «Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами» (грант российского фонда фундаментальных исследований  № 08-01-09292).

2007 – 2009 гг. – Проект «Учитель-ученики» по теме: «Подготовка комментария по базовым математическим моделям, используемым в Новом соглашении по оценке достаточности капитала, разработанным Базельским комитетом по банковскому надзору (Базель II). Анализ применимости этих моделей в российских банках». Грант научного фонда № 06-05-0018. Руководитель проекта – Солодков В.М.  

2006 – 2008 гг. – Проект «Учитель-ученики» по теме: «Модернизация в российской промышленности: стратегии, динамика, факторы успеха». Грант научного фонда № 06-04-0049. Руководитель проекта – Авдашева С.Б.  

2005 г. – Проект «Методология мониторинга конкурентоспособности на товарных рынках». Заказчик – Министерство экономического развития и торговли, Росстат. Руководитель проекта – Афонцев С.А.

Учебные курсы

• Многомерный статистический анализ (Магистратура; где читается: Факультет экономики; программа "Математические методы анализа экономики"; 1-й курс, 4 модуль)
• Эконометрика (Бакалавриат; где читается: Факультет менеджмента; 3-й курс, 1, 2 модуль)
• Эконометрическое моделирование качества жизни (Магистратура; где читается: Факультет экономики; программа "Математические методы анализа экономики"; 2-й курс, 2 модуль)
• Многомерный статистический анализ (уч. год: 2010–2011; Магистратура; где читается: Факультет экономики; программа "Математические методы анализа экономики"; 1-й курс, 2 семестр)
• Эконометрика (уч. год: 2010–2011; Бакалавриат; где читается: Факультет менеджмента; 3-й курс, 1, 2 модуль)
• Эконометрическое моделирование качества жизни (уч. год: 2010–2011; Магистратура; где читается: Факультет экономики; программа "Математические методы анализа экономики"; 2-й курс, 1 семестр)

Диссертации

Диссертация на соискание учёной степени кандидата наук:

• Пеникас Г. И. Модели «копула» в управлении рыночным риском российских банков, 2011

Публикации

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

Публикации в средствах массовой информации

Интервью и статьи в новостях ВШЭ