Гущин Александр Александрович

Профессор:Факультет экономических наук / Департамент статистики и анализа данных
Ведущий научный сотрудник:Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений

Начал работать в НИУ ВШЭ в 2013 году.
Научно-педагогический стаж: 41 год.

Образование, учёные степени

1997
Доктор физико-математических наук: Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, специальность 01.01.05 «Теория вероятностей и математическая статистика», тема диссертации: Исследования по теории семимартингалов и их статистике
1983
Кандидат физико-математических наук: Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, специальность 01.01.05 «Теория вероятностей и математическая статистика», тема диссертации: К общей теории случайных полей (мартингальный подход)
1979
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: механико-математический, специальность «математика», квалификация «математика»

Профессиональные интересы

теория вероятностей и математическая статистика стохастическое исчисление Финансовая математика

Достижения и поощрения

Персональная надбавка ректора (2019-2020)
Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2021-2022, 2020-2022)
Надбавка за статью в зарубежном рецензируемом научном издании (2016-2018)

Научный руководитель диссертационных исследований

на соискание учёной степени кандидата наук

Борзых Д. А. Совместные распределения обобщенных интегрируемых возрастающих процессов и их обобщенных компенсаторов, 2022

Учебные курсы (2021/2022 уч. год)

Элементы стохастического анализа (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Архив учебных курсов

Учебные курсы (2019/2020 уч. год)

Научно-исследовательский семинар (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1-3 модуль)Рус

Учебные курсы (2018/2019 уч. год)

Научно-исследовательский семинар (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 2-4 модуль)Рус

Участие в редколлегиях научных журналов

С 2014 г.: член редколлегии журнала «Statistical Inference for Stochastic Processes».
С 2013 г.: член редколлегии журнала «Теория вероятностей и ее применения».
С 2013 г.: член редколлегии журнала «Теорія ймовірностей і математична статистика».

Конференции

2020
The 14th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Métabief). Доклад: Single jump filtrations and local martingales
2019
The 13th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Метабьеф). Доклад: The joint law of the maximum and terminal value of a max-continuous local submartingale
Stochastic Models II (Санкт-Петербург). Доклад: The joint law of the maximum and terminal value of a max-continuous local submartingale
Четвертая международная конференция по стохастическим методам (Геленджик, пос. Дивноморское). Доклад: The joint law of the maximum and terminal value of a max-continuous local submartingale
Recent Advances in Mass Transportation (Moscow). Доклад: On constructions of stochastic processes with given terminal distribution
Зимний коллоквиум ЛСА - 2019 (Снегири, Московская обл.). Доклад: Single jump filtrations and local martingales
2018
Третья международная конференция по стохастическим методам (Геленджик). Доклад: Joint distributions of increasing processes and their compensators, single jump martingales, and the Skorokhod embedding
Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения VIII (Ростов-на-Дону). Доклад: Single jump martingales and the Skorokhod embedding
The 12th Bachelier Colloquium in Stochastic Calculus and Mathematical Finance (Metabief). Доклад: On the Chacon-Walsh construction in the Skorokhod Embedding Problem
12th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics and 2018 IMS Annual Meeting on Probability and Statistics (Вильнюс). Доклад: Single jump martingales and the Skorokhod embedding problem, with applications in finance
Advanced Methods in Mathematical Finance (Angers). Доклад: The Skorokhod embedding problem and single jump martingales : a connection via change of time
Innovative Research in Mathematical Finance (Marseille). Доклад: The joint distributions of terminal values of increasing processes and their compensators
Stochastic Models I (Lausanne). Доклад: The Skorokhod embedding problem and single jump martingales
Wasserstein calculus and related topics: 1st Moscow - UK workshop on stochastic analysis (Эдинбург). Доклад: The joint distributions of an increasing process and its compensator
Зимний коллоквиум ЛСА - 2018 (Снегири, Московская обл.). Доклад: The Skorokhod embedding problem and single jump martingales
2017
The 11th Bachelier Colloquium in Stochastic Calculus and Mathematical Finance, Metabief (Metabief). Доклад: The joint law of the terminal values of a nonnegative submartingale and its compensator
2016
The 10th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Metabief). Доклад: The joint law of the terminal values of an increasing process and its compensator
Monash Probability Conference in Honor of Robert Liptser's 80th Birthday (Prato). Доклад: The joint law of the terminal values of an increasing process and its compensator
2015
The 9th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Metabief). Доклад: A remark on exponential utility maximization in exponential Lévy models
Asymptotical Statistics of Stochastic Processes X (Le Mans). Доклад: Continuity of stationary solutions of delay differential equations driven by Lévy processes
Школа по стохастике и финансовой математике-ITIS 2015' (Сочи). Доклад: On some aspects of the utility maximization problem
Workshop New Trends in Stochastic Analysis and New Trends in statistical analysis of time series (Снегири). Доклад: The joint distribution of the terminal values of an integrable increasing process and its compensator
Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения V (Ростов-на-Дону). Доклад: О вложении процессов в броуновское и в геометрическое броуновское движение
2014
The 8th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Métabief). Доклад: A characterization of minimax tests with applications to efficient partial hedging
XV Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Доклад: О верхней цене хеджирования неотрицательных платежных обязательств
International conference «Stochastic calculus, Martingales and Financial Modeling» (Пушкин). Доклад: On embedding of processes
Statistics meets stochastics (Москва). Доклад: On stationary solutions of delay dierential equations driven by Levy processes

Публикации⁸⁵

Статья Alexander Gushchin, Yakubovich Y., Rusakov O. Functional Limit Theorem for the Sums of PSI-Processes with Random Intensities // Mathematics. 2022. Vol. 10. No. 21. P. 1-17. doi
Статья Borzykh D., Gushchin A. A. On the denseness of the subset of discrete distributions in a certain set of two-dimensional distributions // Modern Stochastics: Theory and Applications. 2022. Vol. 9. No. 3. P. 265-277. doi
Глава книги Gushchin A. A., Zhunussova A. K. Single Jump Filtrations: Preservation of the Local Martingale Property with Respect to the Filtration Generated by the Local Martingale, in: Operator Theory and Harmonic Analysis Part 2: Probability-Analytical Models, Methods and Applications. Cham : Springer, 2021. doi P. 219-231. doi
Статья Alexander Gushchin, Pavlyukevich I., Ritsch M. Drift estimation for a Lévy-driven Ornstein–Uhlenbeck process with heavy tails // Statistical Inference for Stochastic Processes. 2020. Vol. 23. No. 3. P. 553-570. doi
Статья Gushchin A. A. Single jump filtrations and local martingales // Modern Stochastics: Theory and Applications. 2020. Vol. 7. No. 2. P. 135-156. doi
Статья А. А. Гущин Совместное распределение макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума // Теория вероятностей и ее применения. 2020. Т. 65. № 4. С. 693-709. doi
Статья A. A, Gushchin, Urusov M. A. Minimal embeddings of integrable processes in a Brownian motion / Пер. с рус. // Russian Mathematical Surveys. 2019. Vol. 74. No. 5. P. 953-955. doi
Статья A. A. Gushchin, Leshchenko S. S. Testing hypotheses for measures with different masses: Four optimization problems // Theory of Probability and Mathematical Statistics. 2019. Vol. 101. P. 98-105.
Статья А. А. Гущин, Урусов М. Минимальные вложения интегрируемых процессов в броуновское движение // Успехи математических наук. 2019. Т. 74. № 5. С. 185-186. doi
Статья A. A. Gushchin. On possible relations between an increasing process and its compensator in the non-integrable case / Пер. с рус. // Russian Mathematical Surveys. 2018. Vol. 73. No. 5. P. 928-930. doi
Статья Gushchin A. A. The Joint Law of Terminal Values of a Nonnegative Submartingale and Its Compensator / Пер. с рус. // Theory of Probability and Its Applications. 2018. Vol. 62. No. 2. P. 216-235. doi
Статья Gushchin A. A., Kordzakhia N., Novikov A. A. Translation invariant statistical experiments with independent increments // Statistical Inference for Stochastic Processes. 2018. Vol. 21. No. 2. P. 363-383. doi
Статья А. А. Гущин О возможных соотношениях между возрастающим процессом и его компенсатором в неинтегрируемом случае // Успехи математических наук. 2018. Т. 73. № 5. С. 189-190. doi
Статья Borzykh D., Gushchin A. A. Integrated quantile functions: properties and applications // Modern Stochastics: Theory and Applications. 2017. Vol. 4. No. 4. P. 285-314. doi
Глава книги Alexander Gushchin, Valkeila E. Quadratic Approximation for Log-Likelihood Ratio Processes, in: Modern problems of stochastic analysis and statistics - Selected contributions in honor of Valentin Konakov / Ed. by V. Panov. Heidelberg : Springer, 2017. doi P. 179-215. doi
Статья А. А. Гущин Совместное распределение терминальных значений неотрицательного субмартингала и его компенсатора // Теория вероятностей и ее применения. 2017. Т. 62. № 2. С. 267-291. doi
Статья Gushchin A. A., Urusov M. Processes That Can Be Embedded in a Geometric Brownian Motion // Theory of Probability and Its Applications. 2016. Vol. 60(2). P. 246-262. doi
Статья A.A.Gushchin. The Minimum Increment of f-Divergences Given Total Variation Distances // Mathematical Methods of Statistics. 2016. Vol. 25. No. 4. P. 304-312. doi
Статья A. Gushchin. A characterization of maximin tests for two composite hypotheses // Mathematical Methods of Statistics. 2015. Vol. 24. No. 2. P. 110-121. doi
Книга Gushchin A. A. Stochastic Calculus for Quantitative Finance. L., Kidlington : ISTE, Elsevier, 2015.
Статья Гущин А.А., Урусов М. Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение // Теория вероятностей и ее применения. 2015. Т. 60. № 2. С. 248-271.
Глава книги Gushchin A., Urusov M., Zervos M. On the submartingale / supermartingale property of diffusions in natural scale, in: Труды МИАН / Сост.: А. А. Гущин. Т. 287: Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения: Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева. М. : МАИК, 2014. P. 129-139.
Глава книги Gushchin A. A., Khasanov R. V., Morozov I. S. Some functional analytic tools for utility maximization, in: Modern Stochastics and Applications Vol. Springer, Optimization and Its Applications. Switzerland: Springer, 2014. P. 267-285.
Глава книги А. А. Гущин О потраекторных аналогах максимальных неравенств Дуба // В кн.: Труды МИАН / Сост.: А. А. Гущин. Т. 287: Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения: Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева. М. : МАИК, 2014. С. 125-128.
Книга Труды МИАН / Сост.: А. А. Гущин. Т. 287: Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения: Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева. М. : МАИК, 2014.
Глава книги Gushchin A. A. On a connection between superhedging prices and the dual problem in utility maximization, in: Advanced Finance and Stochastics. Book of Abstracts (Moscow, 24–28 June 2013). M. : Steklov Mathematical Institute, 2013. P. 60-61.
Глава книги Гущин А. А. О верхней цене хеджирования неотрицательных платежных обязательств // В кн.: Современные проблемы математики и механики / Под общ. ред.: А. Н. Ширяев, А. Лебедев. Т. VIII: Математика. Вып. 3: К 80-летию механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и 110-летию со дня рождения А.Н. Колмогорова. М. : Издательство Московского университета, 2013. С. 60-72.
Статья Гущин А. А. Характеризация минимаксного теста в задаче проверки двух сложных гипотез // Доклады Академии наук. 2013. Т. 450. № 6. С. 633-636.
Глава книги Gushchin A. A. On a structure of a minimax test in testing composite hypotheses, in: International Conference “Stochastic Optimization and Optimal Stopping”. Book of abstracts (Moscow, 24–28 September 2012). M. : Steklov Mathematical Institute, 2012. P. 79-80.
Статья Gushchin A. A., Küchler U. On estimation of delay location // Statistical Inference for Stochastic Processes. 2011. Vol. 14. No. 3. P. 273-305.
Статья Гущин А. А. Двойственная характеризация цены в задаче максимизации робастной полезности // Теория вероятностей и ее применения. 2010. Т. 55. № 4. С. 680-704.
Статья Гущин А. А. Максимизация полезности на некоторых рынках, допускающих арбитраж // Теория вероятностей и ее применения. 2010. Т. 55. № 6. С. 613-613.
Статья Гущин А. А. О максимизации робастной полезности со штрафной функцией // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2009. Т. 16. № 2. С. 260-261.
Статья Гущин А. А. Одна лемма из теории пространств Орлича // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2009. Т. 16. № 6. С. 1056-1057.
Статья Гущин А. А. О расширении понятия f-дивергенции // Теория вероятностей и ее применения. 2007. Т. 52. № 3. С. 468-489.
Глава книги Gushchin A. A. On robust utility maximization, in: International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applications” (Kyiv, June 19–23, 2008), Conference Materials. Kiev : Kyiv National Taras Shevchenko University, 2006. P. 134-135.
Статья Гущин А. А. f-дивергенция конечно-аддитивных мер // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2005. Т. 12. № 3. С. 657-658.
Статья Gushchin A. A., Küchler U. On oscillations of the geometric Brownian motion with time-delayed drift // Statistics and Probability Letters. 2004. Vol. 70. No. 1. P. 19-24.
Статья Гущин А. А., Кюхлер У. О восстановлении меры по ее симметризации // Теория вероятностей и ее применения. 2004. Т. 49. № 2. С. 352-362.
Статья Gushchin A. A., Valkeila E. Approximations and limit theorems for likelihood ratio processes in the binary case // Statistics & Decisions. 2003. Vol. 21. No. 3. P. 219-260.
Статья Gushchin A. A., Küchler U. On parametric statistical models for stationary solutions of affine stochastic delay differential equations // Mathematical Methods of Statistics. 2003. Vol. 12. No. 1. P. 31-61.
Глава книги Гущин А. А., Мордецки Э. Границы цен опционов для семимартингальных моделей рынка // В кн.: Стохастическая финансовая математика / Под общ. ред.: Е. Ф. Мищенко; науч. ред.: А. Н. Ширяев. Т. 237. М. : Наука, 2002. С. 80-122.
Статья Гущин А. А. О лемме Фано и аналогичных неравенствах для минимаксного риска // Теорія ймовірностей та математична статистика. 2002. № 67. С. 26-37.
Статья Gushchin A. A., Küchler U. Addendum to: “Asymptotic inference for a linear stochastic differential equation with time delay” [Bernoulli 5 (1999), no. 6, 1059–1098] // Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability. 2001. Vol. 7. No. 4. P. 629-632.
Статья Gushchin A. A., Valkeila E. Approximations for likelihood ratio processes // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2001. Vol. 8. No. 2. P. 819-821.
Глава книги Gushchin A. A., Valkeila E. Exponential approximation of statistical experiments, in: Asymptotic Methods in Probability and Statistics with Applications / Ed. by N. Balakrishnan, I. A. Ibragimov, V. B. Nevzorov. Boston : Birkhäuser, 2001. P. 409-423.
Статья Gushchin A. A., Valkeila E. Exponential statistical experiments: their properties and convergence results // Statistics & Decisions. 2001. Vol. 19. No. 2. P. 173-190.
Статья Гущин А. А., Лепский О. Об асимптотическом поведении оценок параметров // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2001. Т. 8. № 2. С. 755-756.
Статья Gushchin A. A., Küchler U. On stationary solutions of delay differential equations driven by a Lévy process // Stochastic Processes and their Applications. 2000. Vol. 88. No. 2. P. 195-211.
Статья Гущин А. А., Кюхлер У. Об оценивании параметра в одной модели стационарных гауссовских наблюдений // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2000. Т. 7. № 2. С. 489-490.
Статья Gushchin A. A., Küchler U. Asymptotic inference for a linear stochastic differential equation with time delay // Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability. 1999. Vol. 5. No. 6. P. 1059-1098.
Глава книги Gushchin A. A., Valkeila E. On convergence to exponential-type statistical models, in: Asymptotic Methods in Probability and Mathematical Statistics, International conference dedicated to the 50th Anniversary of the Chair of Probability and Statistics in St. Petersburg University (St. Petersburg, June 24–28, 1998). Abstracts of communications. СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет, 1998. P. 107-112.
Статья Гущин А. А., Кюхлер У. О существовании стационарного решения стохастического дифференциального уравнения с запаздыванием, управляемого процессом Леви // Обозрение прикладной и промышленной математики. 1998. Т. 5. № 2. С. 217-218.
Глава книги Gushchin A. A. On an information-type inequality for the Hellinger process, in: Probability theory and mathematical statistics. Proceedings of the seventh Japan-Russia symposium, Tokyo, Japan, July 26-30, 1995 / Ed. by S. Watanabe, M. Fukushima, Y. V. Prohorov, A. Shiryaev. Singapore : World Scientific, 1996. P. 83-109.
Глава книги Gushchin A. A. On some inequalities of Cramér–Rao type, in: Frontiers in pure and applied probability II. Proceedings of the fourth Russian-Finnish symposium on probability theory and mathematical statistics / Ed. by A. Shiryaev, A. Melnikov, H. Niemi, E. Valkeila. M. : TVP Science Publishers, 1996. P. 59-66.
Глава книги Gushchin A. A. On taking limits under the compensator sign, in: Proceedings of the Euler Institute seminars dedicated to the memory of Kolmogorov (St. Petersburg, 1993) / Ed. by I. A. Ibragimov, A. Zaitsev. Amsterdam : Gordon and Breach Science Publisher, 1996. P. 185-192.
Глава книги Gushchin A. A. A lower bound for the variation distance between distributions of stochastic processes, in: Probability Theory and Mathematical Statistics. Japan–Russia Symposium, Tokyo, July 26–30, 1995. Abstracts. Токио : The Meiji Mutual Life Insurance Co. Corporate Training Center, 1995. P. 75-75.
Препринт Gushchin A. A. On efficiency bounds for estimating the offspring mean in a branching process / Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics. Series "WIAS Preprints". 1995. No. 175.
Глава книги Gushchin A. A. On semiparametric estimation for functionals of stochastic processes, in: 21st European Meeting of Statisticians. Programme & Abstracts. Aarhus, August 21–25, 1995. Aarhus : Aarhus University, 1995. P. 78-78.
Статья Гущин А. А. Об асимптотической оптимальности оценок параметров при условии LAQ // Теория вероятностей и ее применения. 1995. Т. 40. № 2. С. 286-300.
Глава книги Гущин А. А., Кюхлер У. Оценивание параметров по наблюдению за решением линейного стохастического дифференциального уравнения с запаздыванием // В кн.: Вторая Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам (Йошкар-Ола, 18–23 декабря 1995 г.), Тезисы докладов. М. : Научное издательство ТВП, 1995. С. 44-45.
Глава книги Gushchin A. A. Efficiency bounds for estimating the offspring mean in a branching process, in: Proceedings of the Workshop on Stochastics and Finance (Berlin, September 5–10, 1994). Berlin : Humboldt University of Berlin, 1994. P. 32-33.
Статья Гущин А. А. Об асимптотической оптимальности оценок параметров для локально асимптотически квадратичных статистических экспериментов // Успехи математических наук. 1994. Т. 49. № 2. С. 151-152.
Глава книги Гущин А. А. Об асимптотической эффективности оценок функционалов от случайных процессов // В кн.: Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам геометрии и анализа. Тезисы докладов (Абрау–Дюрсо, 25 сентября–2 октября 1994 г.). М. : Научное издательство ТВП, 1994. С. 33-34.
Глава книги Гущин А. А. О сходимости последовательностей семимартингалов и их компонент // В кн.: Статистика и управление случайными процессами / Отв. ред.: Е. Ф. Мищенко; науч. ред.: А. А. Новиков, А. Н. Ширяев. Вып. 202. М. : Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 1993. С. 42-119.
Глава книги Gushchin A. A. On convergence of a sequence of compensators of increasing processes, in: Probability theory and mathematical statistics. Kiev, 1991 / Ed. by A. Shiryaev. Singapore : World Scientific, 1992. P. 111-124.
Статья Гущин А. А. On quasi-score processes // Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Series A I. Mathematica. 1992. Т. 17. № 1. С. 29-38.
Статья Гущин А. А. Регулярная статистическая модель с фильтрацией и семейства мартингалов // Теория вероятностей и ее применения. 1992. Т. 37. № 1. С. 49-52.
Статья Гущин А. А., Мишура Ю. С. Неравенства Дэвиса и разложение Ганди для двупараметрических сильных мартингалов. III // Теорія ймовірностей та математична статистика. 1991. № 44. С. 49-56.
Глава книги Gushchin A. A. Improvement and generalization of the Cramér-Rao inequality for a filtered space, in: Probability theory and mathematical statistics. Proceedings of the 5th Vilnius Conference, 1989 / Ed. by B. Grigelionis. Vol. I. V : Utrecht, 1990. P. 480-489.
Глава книги Mishura Y. S., Gushchin A. A. Two-parameter strong martingales: inequalities for quadratic variation and some decompositions, in: Probability theory and mathematical statistics. Proceedings of the 5th Vilnius Conference, 1989 / Ed. by B. Grigelionis. Vol. II. V : Utrecht, 1990. P. 181-192.
Статья Гущин А. А., Мишура Ю. С. Неравенства Дэвиса и разложение Ганди для двупараметрических сильных мартингалов. I // Теорія ймовірностей та математична статистика. 1990. № 42. С. 27-35.
Статья Гущин А. А., Мишура Ю. С. Неравенства Дэвиса и разложение Ганди для двупараметрических сильных мартингалов. II // Теорія ймовірностей та математична статистика. 1990. № 43. С. 59-69.
Статья Гущин А. А., Екушов А. Оценка среднего дохода от программного управления для одного типа управляемых марковских последовательностей // Теория вероятностей и ее применения. 1990. Т. 35. № 3. С. 438-448.
Глава книги Gushchin A. A. Cramér–Rao type inequality for filtered statistical experiments, in: XXXIII Semester on Robustness and Nonparametric Statistics, Abstracts of Lectures (Warsaw, March 1 – May 31, 1989) Part I. Warsz. : Stefan Banach International Mathematical Center, 1989. P. 66-67.
Глава книги Гущин А. А. Замечание об асимптотическом поведении минимаксного риска при различении процессов диффузионного типа // В кн.: Статистика и управление случайными процессами (Прейла, 1987) / Науч. ред.: А. Н. Ширяев. М. : Наука, 1989. С. 48-55.
Статья Гущин А. А. Неравенства типа Рао–Крамера на пространстве с фильтрацией // Успехи математических наук. 1989. Т. 44. № 4. С. 233-234.
Глава книги Гущин А. А. Стохастическое интегрирование по сильным мартингалам на плоскости // В кн.: Доклады по математике и ее приложениям Т. 2. Вып. 2. М. : Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 1988. С. 242-256.
Глава книги Gushchin A. A. On asymptotic behaviour of minimax risk in the problem of testing two simple hypotheses, in: 5th European Young Statisticians Meeting (Aarhus, August 17–21, 1987) / Ed. by J. Jensen, M. Sørensen. Aarhus : Aarhus University, 1987. P. 60-62.
Глава книги Гущин А. А. Об "остановке" сильных мартингалов на плоскости // В кн.: XXI школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике, Тезисы докладов (Бакуриани, 21 февраля – 1 марта 1987 г.). Тб. : Мецниереба, 1987. С. 12-12.
Глава книги Гущин А. А., Коломиец Э. Некоторые неравенства для вероятностей ошибок различения двух простых гипотез // В кн.: Четвертая международная Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Тезисы докладов (Вильнюс, 24–29 июня 1985 г.) Т. 1: А-И. В : Институт математики и кибернетики АН Литовской ССР, 1985. С. 198-199.
Статья Гущин А. А. К общей теории случайных полей на плоскости // Успехи математических наук. 1982. Т. 37. № 6. С. 53-74.
Статья Гущин А. А. Об абсолютной непрерывности и сингулярности распределений случайных полей // Математический сборник. 1982. Т. 118. № 2. С. 164-172.
Статья Гущин А. А. Слабо предсказуемые случайные поля // Доклады Академии наук СССР. 1982. Т. 267. № 5. С. 1043-1045.
Глава книги Гущин А. А. Об абсолютной непрерывности и сингулярности распределений случайных полей // В кн.: Третья Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Тезисы докладов (Вильнюс, 22–27 июня 1981 г.) Т. 1: А–К. В : Институт математики и кибернетики АН Литовской ССР, 1981. С. 159-160.

Опыт работы

Математический институт им. В. А. Стеклова: младший научный сотрудник (1983 - 1986) научный сотрудник (1986 - 1998) ведущий научный сотрудник (1998 - н/вр)

Высшая школа экономики, Международная лаборатория количественных финансов: ведущий научный сотрудник (2013 - 2015)

Преподавательская деятельность:

Московский Государственный Университет, механико-математический факультет: доцент (1998 - 1999) профессор (1999 - н/вр)

Высшая школа экономики, факультет экономических наук: профессор (2013 - н/вр)

Информация^*

Общий стаж: 41 год
Научно-педагогический стаж: 41 год
Преподавательский стаж: 10 лет

Данные выводятся в соответствии с требованиями приказа N 831 от 14 августа 2020 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Расписание занятий на сегодня

Показать архивное расписание
Расписание занятий по физической культуре в спортивных секциях

Полное расписание

сен

2018

Юбилей Александра Александровича Гущина

18 сентября юбилей Александра Гущина, профессора департамента статистики и анализа данных.

фев

2014

Впечатления от первых месяцев работы в ВШЭ

Своими впечатлениями о работе на отделении статистики, анализа данных и демографии поделился Панов Владимир Александрович, PhD, профессор департамента статистики и анализа данных.