Применение диффузного индекса при прогнозировании динамики российского фондового рынка

Проблема прогнозирования трендовой динамики фондового рынка является актуальной для отечественной финансовой науки. Высокая стабильность развитых фондовых рынков США и Западной Европы создаёт менее эффективные стимулы для развития методов трендового прогнозирования, чем неравновесное состояние российского фондового рынка, процесс развития которого характеризуется серией кризисов. Поэтому перед отечественной наукой встает задача пересмотра принятых допущений, используемых в традиционных моделях зарубежной финансовой экономики, и выработки новых положений, адаптированных к специфическим условиям фондовых рынков стран с развивающейся экономикой. Разработка инструментария прогнозирования трендовой динамики российского рынка акций должна усовершенствовать традиционные модели зарубежной финансовой экономики и адаптировать их к условиям, накладываемым странами с развивающимися экономиками, к которым относится Россия. Цель диссертационной работы заключается в разработке инструментария прогнозирования трендовой динамики рынка акций. С помощью этого инструментария на основе индексных методов произведено построение модели прогнозирования. Эта модель представляет собой индекс, который на основании заранее сформулированных правил извещает об окончании ранее господствовавшего на фондовом рынке тренда и начале нового, противоположного трендового движения. Объектом исследования выступает фондовый индекс российского рынка акций — индекс РТС, объединяющий акции крупных и средних компаний. Предметом исследования является трендовая динамика фондового индекса РТС.