Заседание Общемосковского семинара "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике"

20 мая (среда) 2026г. состоится очередное заседание общемосковского научного семинара "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике"

Руководители семинара: д.т.н., проф. Алескеров Фуад Тагиевич, д.т.н., проф. Подиновский Владислав Владимирович, д.т.н., проф. Миркин Борис Григорьевич.

Докладчик: М.К.Фролов (МИЭФ НИУ ВШЭ)

Название доклада: Крипторынок в системе глобального риска до и после 2020 года

Аннотация: 
В докладе исследуется, как изменилась интеграция криптовалютного рынка с внешними финансовыми рынками после 2020 года. Эмпирическая база опирается на два взаимодополняющих набора данных: первый охватывает S&P 500 и крупнейшие криптоактивы, второй описывает пару BTCS&P 500 в расширенной системе с макроэкономическими факторами. Для них рассматриваются скользящие корреляции, перетоки информации на основе VECM-GFEVD и меры Хасбрука. Результаты показывают, что связь усиливается после 2020 года, но наиболее заметно в периоды рыночного стресса и снижения ликвидности. Постковидная динамика поэтому лучше описывается как режим условной интеграции, а не как окончательное слияние рынков.

Язык: английский

Заседание состоится в 16:30 онлайн на платформе Zoom. Адрес для подключения к трансляции: https://us02web.zoom.us/j/86862557441?pwd=bXFTV1VsTksvcVRzd01QdFZwTDFwQT09

Идентификатор конференции: 868 6255 7441
Код доступа: 275177