• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Выступление Г.И.Пеникаса (НИУ ВШЭ, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН) на тему "Моделирование мошеннических операций в агенто-ориентированной модели банковской системы России"

20 июня 2018 г. в НИУ ВШЭ состоялось внеочередное заседание общемосковского научного семинара "МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ  В ЭКОНОМИКЕ, БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ".

Руководители семинара:

д.т.н., проф. Алескеров Фуад Тагиевич,

д.т.н., проф. Подиновский Владислав Владимирович,

д.т.н., проф. Миркин Борис Григорьевич.

 

Моделирование мошеннических операций 
в агенто-ориентированной модели банковской системы России

 

Докладчик: Пеникас   Г . (НИУ ВШЭ, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН)

 

Авторы: Ермолова М. A,B , Леонидов А. B,C,D , Нечитайло В. B,C , Пеникас Г. A,B , Серебрянникова Е.  B,D

A Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
B Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
C Университет Дмитрия Пожарского
D Московский физико-технический институт (государственный университет)

Для просмотра видео рекомендуется использовать браузер Internet Explorer.



Аннотация: 

В последнее десятилетие особое внимание уделяется работам, изучающим причины возникновения кризисов и факторы, усиливающие потери при рецессии. Тем не менее большое количество примеров на практике (Citi, Goldman Sachs, BCCI, Barrings Bank, Johnson Matthey Bank, Societe Generale и др.), когда мошенническая деятельность банков вела к значительным потерям, не находит отражения в моделях банковской системы. Большая часть работ направлена на создание методов идентификации мошеннических операций. Меньшее внимание уделено вопросам причин усиления мошеннической деятельности и ее влияние на финансовую устойчивость системы.

 

В данной работе мошенническая деятельность банков в виде финансовой пирамиды и неучета пассивов будет интегрирована в разработанную  агентно-ориентированную модель российской банковской системы (см вложение) по сравнению с предыдущими исследованиями, которые либо рассматривали мошеннические операции в отдельности от системы, либо рассматривали систему без мошеннических операций. В последнем случае в особенности вероятна ошибка недооценки потерь и вероятности возникновения кризиса.

 

Работа определит критические уровни мошеннической деятельности, которые делают финансовую систему уязвимой. Будут исследованы последствия для рынка межбанковского кредитования. Модель откалибрована к различным режимам кривой доходности (восходящая; плоская; и нисходящая). В результате можно наблюдать количество мошеннических банков и долю их деятельности, которая может постоянно существовать в банковской системе.

 

Ключевые слова: банки; агентно-ориентированные модели; мошеннические операции банков; финансовая пирамида; скрытые депозиты; неучет пассивов.

 

Классификатор JEL: G17, G21, G28