• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Состоялось очередное заседание общемосковского научного семинара "МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ, БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ"

Тема доклада: Меры неопределенности в теории неточных вероятностей
Докладчик: А.Г. Броневич (НИУ ВШЭ)

17 октября 2012 года в рамках очередного заседания общемосковского научного семинара "МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ, БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ" был заслушан доклад А.Г. Броневича (НИУ ВШЭ) на тему "Меры неопределенности в теории неточных вероятностей".

Теория неточных вероятностей – это обобщение классической теории вероятностей и данное обобщение заключается в следующем. В классической теории вероятностей анализируемый процесс или явление описывается одной вероятностной мерой. В теории же неточных вероятностей процесс или явление может описываться некоторым семейством вероятностных мер. Это позволяет адекватно моделировать неточность, неопределенность и неполноту информации.

В докладе рассматривались различные модели теории неточных вероятностей: кредальные множества, меры доверия, верхние и нижние вероятности, 2-монотонные меры, а также аксиоматическое введение на них мер неопределенности, которые в некотором смысле обобщают энтропию Шеннона. Кроме того, в докладе были рассмотрены некоторые принципы теории неточных вероятностей: независимость, естественное продолжение, произведение неаддитивных мер, кредальных множеств и др. Доклад содержал, как хорошо известные результаты из теории неточных вероятностей, так и новые авторские результаты.

 

Заседание состоялось 17.10.2012 в 16.30  по адресу:  101990 Москва, Покровский бульвар, 11, Высшая Школа Экономики, корпус Г, аудитория Г-609 .

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководители семинара: д.т.н., проф. Алескеров Фуад Тагиевич, д.т.н., проф. Подиновский Владислав Владимирович, д.т.н., проф. Миркин Борис Григорьевич.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------