• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Бакалаврская программа «Прикладная математика и информатика»

Моделирование временных рядов

2021/2022
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
6
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
3-й курс, 3, 4 модуль

Преподаватели

Программа дисциплины

Аннотация

Данный курс предполагает познакомить студентов с особенностями обработки данных, содержащих в себе временные зависимости. Будут рассмотрены разносторонние подходы к моделированию временных рядов, включающие в себя статистические модели, байесовские методы и иные альтернативные концепции. Временные ряды являются широко распространённой структурой данных в задачах, решаемых в самых разных отраслях: начиная от анализа физических процессов и заканчивая прогнозированием спроса на какие-либо товары в розничных сетях. Данный курс поможет сформировать унифицированную базу знаний о временных рядах, которая будет применима в любом из направлений.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Уметь проверять временные ряды на наличие стационарности в слабой форме
  • Уметь идентифицировать ARIMA-модели по коррелограммам
  • Уметь подбирать спецификацию ETS-модели
  • Уметь полностью выстраивать процесс оценки и валидации ARIMA-моделей, включая преобразования данных.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Умение оценивать копулы
  • Умение использовать модели гауссовских процессов
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Домашние задания
    Домашнее задание 1 Предварительная обработка данных. Работа с признаками и тривиальные модели прогнозирования Домашнее задание 2 Преобразования данных. Модель ETS. Общий алгоритм оценки и валидации модели. Домашнее задание 3 Модели ARIMA/SARIMA Домашнее задание 4 GARCH и Копулы для оценки рисков Теоретическое домашнее задание
  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Экзамен
    Письменный экзамен в аудитории. Длительность: 80 минут
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2021/2022 учебный год 4 модуль
    ДЗ = 0.2 * ДЗ_1 + 0.2 * ДЗ_2 + 0.2 * ДЗ_3 + 0.2 * ДЗ_4 + 0.2 * ДЗ_теор. Накоп. = ⅔ * ДЗ + ⅓ * КР Итог = Округление(0.75 * Накоп. + 0.25 * Экз.) где ДЗ_i — оценка за i-е практическое ДЗ, ДЗ_теор. – оценка за теоретическое ДЗ, КР — оценка за контрольную работу, Накоп. — накопленная оценка. Экз. — оценка за экзамен.