• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Бакалаврская программа «Бизнес-информатика»

Исследование операций

2020/2021
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
3
Кредиты
Статус:
Курс обязательный
Когда читается:
2-й курс, 4 модуль

Преподаватель

Программа дисциплины

Аннотация

Курс Исследование операций включает прикладные математические модели и методы поиска оптимальных решений в бизнесе и управлении. Цель курса - дать представление студентам о принципах и методах математического моделирования процессов, познакомить с основными типами моделей исследования операций и методами их решения для практического применения. Задачей курса является выработка умений и практических навыков использования экономико-математических моделей и методов для решения актуальных задач в сфере экономики и бизнеса. Кроме того, студенты научатся разрабатывать эффективные методы решений оптимизационных задач, оценивать и сравнивать между собой алгоритмы по трудоемкости и эффективности. Основная направленность курса сделана на изучение методов и моделей оптимизации в системах массового обслуживания и теории игр.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • формирование теоретических знаний, умений и практических навыков моделирования и оптимизации с помощью моделей массового обслуживания, методов теории игр;
  • обучение студентов современным методам и средствам для проектирования и разработки соответствующих оптимизационных моделей с целью решения различных задач бизнеса и управления, а также формирование навыков анализа полученных результатов и принятия соответствующий решений.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • получить знания о принципах и методах математического моделирования операций, познакомиться с основными типами задач исследования операций и методами их решения для практического применения
  • получить знания по использованию методологии исследования операций; выполнению основных этапов операционного исследования; внедрению результатов операционного исследования;
  • получить навыки классифицирования задач оптимизации; выбора методов решения задач оптимизации.
  • знания моделей марковских процессов и их приложений в теории массового обслуживания и теории принятия решений, методов статистического моделирования и моделей управления запасами;
  • уметь вычислять характеристики простейших систем массового обслуживания, находить оптимальные стратегии в марковских моделях принятия решений, моделировать случайные величины и случайные процессы, возникающие в задачах экономики и финансов;
  • получить знания по методам и моделям теории игр, их классификации и условий практического применения;
  • получить знания по методам и моделям принятия решения в условиях риска, неопределенности и полунеопределенности;
  • выработка умений и практических навыков использования математических моделей и методов оптимизации для решения актуальных задач в сфере бизнеса и управления, в частности оптимизации портфеля ценных бумаг;
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Исследование операций: общие понятия, предмет, цель и задачи
    Предмет исследования операций и его методология. История и современный статус исследования операций (ИО). Основные особенности и понятия ИО. Математическое моделирование операций. Постановка задач принятия оптимальных решений. Классификация моделей. Классификация решаемых экономических задач.
  • Теория массового обслуживания: предмет, цель и задачи
    Предмет теории массового обслуживания. Системы массового обслуживания. Классификация систем массового обслуживания. Общая характеристика систем массового обслуживания (СМО). Примеры реализации СМО в различных финансово-экономических, логистических, компьютерных и других сферах.
  • Математические основы теории массового обслуживания
    Марковские случайные процессы. Анализ сложных систем с использованием цепей Маркова. Уравнения Колмогорова. Численное решение уравнения Колмогорова. Конечное состояние системы. Схема гибели и размножения. Использование уравнений Колмогорова для прогнозирования конечного состояния сложной системы.
  • Системы массового обслуживания с отказами и с ожиданием
    Уравнения Эрланга для системы массового обслуживания с отказами. Абсолютная пропускная способность системы массового обслуживания. Относительная пропускная способность системы массового обслуживания. Одноканальная и многоканальная система массового обслуживания с отказами. Одноканальная и многоканальная система массового обслуживания с неограниченной и ограниченной очередью. Многоканальная система массового обслуживания с ограниченным временем ожидания.
  • Модели СМО с различными дисциплинами подключения каналов к обслуживанию. Немарковские СМО
    Замкнутая многоканальная СМО. Системы со "взаимопомощью" между каналами обслуживания и системы без "взаимопомощи". Моделирование систем массового обслуживания с использованием метода Монте-Карло
  • Модели теории игр
    Основные понятия. Стратегические взаимодействия. Антагонистические и не антагонистические игры. Доминирующие и доминируемые стратегии. Матричные, биматричные и стратегические игры. Решение игры в чистых и смешанных стратегиях. Свойства оптимальных смешанных стратегий и цены игры. Игры с полной информацией. Игры с неполной информацией. Равновесие Нэша. Позиционные игры. Дерево игры. Применение моделей теории игр в экономических и финансовых задачах
  • Практическое применение моделей исследования операций в процессах управления
    Элементы оптимального моделирования и управления в экономических задачах. Экономические задачи, решаемые методами динамического программирования. Метод множителей Лагранжа для решения практических задач. Оптимизационное моделирование портфелей ценных бумаг. Расчет эффективных портфелей. Оптимизация инвестиционного портфеля ценных бумаг для максимальной эффективности.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий индивидуальная самостоятельная работа
    На выполнение индивидуальной работы студентам дается две недели со дня ее отправки студентам и указанной преподавателем даты. Если работа сдана не вовремя, то максимально возможная оценка снижается на 1 балл за каждые 2 дня просрочки после даты дедлайна. Если работа не была сдана во время, то ее можно сдать в любое время, но не позднее трех дней до сдачи экзамена экзамена. При этом максимально возможная оценка будет не выше 5 баллов. Если имеется подтвержденная уважительная причина не сдачи во время индивидуальных работ, то она может быть учтена преподавателем в индивидуальном порядке
  • неблокирующий индивидуальный проект
    На выполнение индивидуального проекта студентам дается две недели со дня его отправки студентам и указанной преподавателем даты. Если проект сдан не вовремя, то максимально возможная оценка снижается на 1 балл за каждые 2 дня просрочки после даты дедлайна. Если проект не был сдан во время, то его можно сдать в любое время, но не позднее трех дней до сдачи экзамена экзамена. При этом максимально возможная оценка будет не выше 5 баллов. Если имеется подтвержденная уважительная причина не сдачи во время индивидуального проекта, то он может быть учтен преподавателем в индивидуальном порядке
  • неблокирующий мини тест
    Каждый вопрос в тесте оценивается в 1 балл. Перевод в десятибалльную оценку проводится согласно проценту правильно выполненных тестовых заданий: 95% и более правильно выполненных заданий соответствует 10 баллам; 85%-94% соответствует 9 баллам; 75%-84% соответствует 8 баллам; 65%-84% соответствует 7 баллам; 55%-64% соответствует 6 баллам; 48%-54% соответствует 5 баллам; 40% - 47% соответствует 4 баллам; менее 40% правильных ответов соответствует неудовлетворительной оценке.
  • неблокирующий Exam Test
    Перевод в десятибалльную оценку проводится согласно проценту правильно выполненных тестовых заданий: 95% и более правильно выполненных заданий соответствует 10 баллам; 85%-94% соответствует 9 баллам; 75%-84% соответствует 8 баллам; 65%-84% соответствует 7 баллам; 55%-64% соответствует 6 баллам; 48%-54% соответствует 5 баллам; 40% - 47% соответствует 4 баллам; менее 40% правильных ответов соответствует неудовлетворительной оценке (30%-39% =3 балла; 20%-29% = 2 баллам, ниже 20% =1 баллу) .
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (4 модуль)
    0.4 * Exam Test + 0.15 * индивидуальная самостоятельная работа + 0.25 * индивидуальный проект + 0.2 * мини тест
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А.Н. - Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование - КноРус - 2019 - 322с. - ISBN: 978-5-406-06527-3 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/929616
  • Основы теории массового обслуживания (Основной курс: марковские модели, методы марковизации) : учеб. пособие / В.В. Рыков, Д.В. Козырев. — М. : ИНФРАМ, 2019. — 223 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1018908
  • Токарев В. В. - МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ. Учебное пособие для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2020 - 440с. - ISBN: 978-5-534-04712-7 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/metody-optimizacii-454017
  • Шагин В. Л. - ТЕОРИЯ ИГР 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум - М.:Издательство Юрайт - 2020 - 223с. - ISBN: 978-5-534-03263-5 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/teoriya-igr-450380

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Болотский А. В. - Математическое программирование и теория игр - Издательство "Лань" - 2020 - 116с. - ISBN: 978-5-8114-5930-8 - Текст электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: https://e.lanbook.com/book/146615
  • Васильев А.Н. Финансовое моделирование и оптимизация средствами Excel 2007 / А.Н. Васильев. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 320 с. - ISBN 978-5-388-00523-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/21591/reading (дата обращения: 12.10.2020). - Текст: электронный.
  • Инвестиции: Учебник / Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 1040 с.: 70x100 1/16. - (Университетский учебник. Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-002595-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551364
  • Касимов Ю.Ф., Аль-Натор М.С., Колесников А.Н. - Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование (для бакалавров) - КноРус - 2017 - 322с. - ISBN: 978-5-406-05742-1 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/921739
  • Лабскер Л.Г., под ред., Ященко Н.А. - Теория игр в экономике с решениями задач - КноРус - 2020 - 259с. - ISBN: 978-5-406-07820-4 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/934055
  • Лабскер Л.Г., Ященко Н.А. - Теория игр в экономике, финансах и бизнесе. (Бакалавриат) - КноРус - 2020 - 526с. - ISBN: 978-5-406-07787-0 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/933633
  • Основы теории массового обслуживания для экономистов: Учебник/Г.А.Соколов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-010055-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468554
  • С.Вайн - Инвестиции и трейдинг: Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений - Альпина Паблишер - 2016 - ISBN: 9785961441789 - Текст электронный - URL: https://hse.alpinadigital.ru/book/7972
  • Теория игр и ее экономические приложения : учеб. пособие / А.В. Сигал. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 418 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b4462825d3c38.99437329. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967152
  • Шиловская Н. А. - ТЕОРИЯ ИГР. Учебник и практикум для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2020 - 318с. - ISBN: 978-5-9916-8264-0 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/teoriya-igr-451420
  • Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: Пособие / Шапкин А.С., Шапкин В.А., - 9-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 544 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-394-02150-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/339372