• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Бакалаврская программа «Экономика»

Банковское дело

2019/2020
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
5
Кредиты
Кто читает:
Школа финансов
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
4-й курс, 1, 2 модуль

Программа дисциплины

Аннотация

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: • знать принципы организации работы банковской системы; • знать особенности структуры банковской системы; • знать особенности функционирования банков. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов бакалавриата направления подготовки 38.03.01 - «Экономика».
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Получение студентами знаний об особенностях российской банковской системы и современных тенденциях ее развития
  • Изучение студентами методов анализа конкурентной и внутренней среды банковского бизнеса
  • Овладение студентами знаниями об основных методах формирования стратегии деятельности банка
Результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины

  • Знать принципы организации банковской деятельности, методы и этапы формирования банковской политики, модели построения бизнеса банка и его подразделений
  • Уметь использовать методы финансового анализа деятельности банка в процессе управления
  • Иметь навыки комплексного анализа различных банковских операций: традиционных активных и пассивных операций, нетрадиционных банковских услуг и новейших банковских продуктов
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Финансовое посредничество. Общие вопросы организации и функционирования банковской системы
    Финансовое посредничество и его роль в процессах экономического развития. Специфика банков как финансовых посредников на рынке. Центральный банк: функции и денежно-кредитная политика. Коммерческие банки и их функции. Специализированные финансовые учреждения. Современные тенденции развития банковских систем. Требования и документы Банка России, регламентирующие создание и функционирование банка. Виды лицензий на осуществление банковских операций. Основные органы управления банком. Основные функции различных подразделений банка.
  • Тема 2. Активные и пассивные операции. Финансовые результаты деятельности банка
    Баланс банка: структура и особенности. Активы, пассивы и забалансовые операции банка. Финансовый рычаг и его значение в работе банка. Доходы и расходы банка (состав, источники формирования). Отчет о прибылях и убытках банка. Показатели прибыльности банка; модель ROE и ее компоненты. Чистая процентная маржа и спрэд прибыли. Максимизация рыночной стоимости банка как стратегическая цель его политики.
  • Тема 3. Кредитная и инвестиционная политика банка
    Кредитная политика банка. Положение о кредитной политике. Виды банковских ссуд. Особенности кредитования корпоративных и частных клиентов. Кредиты на межбанковском рынке. Анализ кредитоспособности банковских клиентов: источники сведений, методы оценки кредитного риска. Структурирование кредитной сделки. Модели ценообразования ссуд. Работа банка с проблемной задолженностью (collection). Инвестиционная политика банка, ее цели и задачи.
  • Тема 4. Привлечение денежных ресурсов и управление пассивами. Капитал банка: структура и функции. Международные стандарты достаточности капитала
    Структура банковских пассивов. Привлеченные и собственные средства банка. Депозитные операции, их сущность и основные виды. Недепозитные источники ресурсов, их роль в управлении пассивами. Капитал банка: состав и функции. Стандарты достаточности капитала: международные подходы и российская практика.
  • Тема 5. Анализ финансового состояния и результатов операционной деятельности банка. Банковская отчетность
    Анализ финансовой отчетности банка: баланс и отчет о прибылях и убытках (ОПУ). Анализ структуры активов и пассивов банка по видам осуществляемых операций. Качественный анализ структуры кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг. Факторы, влияющие на источники привлечения средств и формирование обязательств банка. Анализ источников формирования доходов и расходов. Итоговые финансовые результаты деятельности банка.
  • Тема 6. Основы управления рисками в банке. Управление ликвидностью
    Виды финансовых рисков в банковской деятельности. Кредитный риск: понятие, оценка, управление. Понятие ликвидности банка. Факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности. Управление ликвидностью в банке. Рыночный риск. Риск процентной ставки. Чистая процентная маржа и процентный ГЭП. Операционный риск: понятие и методы оценки.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Итоговый контрольный тест
  • неблокирующий Групповая проектная работа
  • неблокирующий Аудиторная контрольная работа
  • неблокирующий Работа на семинарских занятиях
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.21 * Аудиторная контрольная работа + 0.21 * Групповая проектная работа + 0.3 * Итоговый контрольный тест + 0.28 * Работа на семинарских занятиях
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Основы банковского дела : учеб. пособие для вузов, Горелая Н. В., Карминский А. М., 2013

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Организация кредитования в коммерческом банке : учеб. пособие для вузов, Горелая Н. В., 2012
  • Управление ликвидностью в российском коммерческом банке : учеб. пособие для вузов, Астрелина В. В., Бондарчук П. К., 2012