• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Бакалаврская программа «Экономика»

Актуарные расчеты в страховании жизни

2019/2020
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
5
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
4-й курс, 1, 2 модуль

Преподаватель

Программа дисциплины

Аннотация

Представляет собой вводный курс в актуарную математику страхования жизни и призван повысить страховую и финансовую грамотность студентов - необходимый атрибут современного человека, а также заинтересовать актуарной профессией, расширить сферу их возможной профессиональной деятельности, привлечь их в актуарную науку, дать основные представления о проблемах и задачах этой актуальной современной науки. В курсе даются базовые понятия актуарных расчетов в страховании жизни, основы демографической статистики и финансовой математики, основные типы договоров по страхованию жизни, расчет страховых тарифов, основы перестрахования и расчет страховых резервов в страховании жизни. Для освоения дисциплины необходимы знания математики в рамках школьной программы и математического анализа, теории вероятностей и математической статистики в рамках вузовской программы.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Ознакомление студентов с историей развития и основными понятиями страхования жизни и актуарных расчетов, повышение их страховой культуры
  • Освоение студентами современных актуарных методов в страховании жизни, методов финансовой математики и демографической статистики, получение навыков их практического применения для решения реальных задач, возникающих перед специалистами страховых компаний, расширение сферы их будущих профессиональных возможностей
  • Выработка студентами компетенций, необходимых для успешного применения рассматриваемого инструментария при решении профессиональных задач в области страхования - расчета страховых тарифов и резервов в страховании жизни
Результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины

  • Знать основные понятия страхования и актуарных расчётов
  • Знать основные понятия демографической статистики. Уметь находить основные демографические характеристики жизни человека; вероятность дожития страхователя до любого возраста (смерти в любом интервале времени) с помощью таблиц смертности и функций дожития;
  • Знать основы финансовой математики. Уметь рассчитывать приведенную к различным моментам стоимость денег; финансовые ренты
  • Знать основные виды договоров страхования жизни и методы построения страховых тарифов.
  • Уметь выявлять зависимость между тарифной ставкой и параметрами условий договора страхования; рассчитывать стоимость основных договоров страхования жизни
  • Знать виды и методы оценки резервов в страховании жизни. Уметь оценивать размеры резервов страховой компании, занимающейся страхованием жизни
  • Знать основные виды договоров перестрахования и принципы деления премий и выплат между цедентом и перестраховщиком
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Основные понятия страхования и актуарных расчётов
    Из истории страхования и актуарных расчетов. Основные понятия и принципы страхования и актуарных расчетов. Классификация отраслей страхования. Основные отличия страхования жизни и страхования иного, чем страхование жизни (не-жизни). Основные тенденции развития рынка страхования жизни в мире и в России за последние годы.
  • Тема 2. Основы демографической статистики
    Дискретные характеристики продолжительности жизни. Таблицы смертности. Вычисление вероятностей смерти/дожития индивида до любого интересующего возраста с помощью таблиц смертности. Интерполяция таблиц смертности для дробных возрастов. Непрерывные характеристики продолжительности жизни. Функция дожития, условная и безусловная. Остаточное время жизни. Функция распределения продолжительности предстоящей жизни. Кривая смертей. Интенсивность смертности и ее связь с функцией дожития. Средняя продолжительность оставшейся жизни, полная и округленная. Дисперсия, медиана времени жизни. Совместное дожитие. Состояние хотя бы одного дожившего (last-survivor status) и состояние совместной жизни (joint-life status).
  • Тема 3. Основы финансовой математики
    Основные понятия финансовой математики, финансовые показатели. Эффективная процентная ставка и принципы начисления процентов. Накопления. Интенсивность процентов. Номинальные процентные ставки. Приведенная ценность денег. Коэффициент дисконтирования. Эффективная и номинальная учетная ставка, связь с другими финансовыми показателями. Оценивание серии платежей. Финансовые ренты. Оценивание серии платежей. Понятие ренты. Детерминированные постоянные ренты. Детерминированные постоянные ренты, отложенные на m лет. Возрастающие и убывающие ренты. Приведенная стоимость к началу и к концу платежного периода. Ренты, выплачиваемые с частотой p. Непрерывные ренты. Доходность инвестиционных проектов. Применение программной среды R для работы с денежными потоками, дисконтирования, вычисления приведенной и накопленной стоимости и вычисления основных финансовых показателей.
  • Тема 4. Основные типы договоров по страхованию жизни, расчет страховых тарифов
    Договоры страхования жизни. Классификация по объекту и по предмету страхования, по периоду действия страхового покрытия и по форме страхового покрытия, по виду страховых выплат и по способу заключения, в зависимости от порядка уплаты страховых премий. Страховые ренты (аннуитеты). Пожизненная и срочная ренты. Ренты, отложенные на m лет. Связи между различными видами рент. Коммутационные функции (числа) для непрерывных и дискретных видов страхования и их использование в актуарных расчетах страхования жизни. Общая модель краткосрочного страхования жизни. Индивидуальные убытки при краткосрочном страховании, их характеристики. Расчет характеристик суммарного ущерба. Приближенный расчет вероятности разорения. Общая модель долгосрочного страхования жизни. Пожизненное и n-летнее временное (срочное) страхование. n-летнее чисто накопительное страхование (на дожитие) и смешанное страхование. Пожизненное и n-летнее страхование, отсроченное на m лет. Страхование с переменной выплатой и страхование с выплатой страховой суммы в конце года смерти. Модель финансовой деятельности страховой компании. Структура страховой премии в страховании жизни и принципы ее расчета. Рисковая премия, рисковая надбавка, нетто-премия. Брутто-премия, составляющие нагрузки на ведение дела и прибыль. Единовременные нетто-ставки для различных договоров страхования с выплатами в момент смерти. Единовременные нетто-ставки по различным договорам страхования с выплатами в конце года смерти. Вывод через демографические/финансовые показатели и через коммутационные функции. Периодические нетто-ставки и их вывод для различных договоров страхования жизни. Связь между непрерывными и дискретными видами страхования.
  • Тема 5. Расчет резервов в страховании жизни
    Страховые резервы – причины и цели создания. Математические резервы. Особенности расчета резервов по страхованию жизни. Классификация резервов по страхованию жизни согласно современному российскому законодательству и их предназначение. Математический резерв; резерв расходов на обслуживание страховых обязательств; резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям; резерв выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям; резерв дополнительных выплат (страховых бонусов); выравнивающий резерв; резерв опций и гарантий. Резервный базис. Уровень цильмеризации. Общие принципы формирования страховых резервов. Страховые резервы в страховании жизни. Виды резервов (нетто- и модифицированный). Расчёт резервов по страхованию жизни для основных договоров страхования жизни. Ретроспективный и перспективный (проспективный) методы расчета.
  • Тема 6. Перестрахование как метод повышения финансовой устойчивости страховщика
    Из истории сострахования и перестрахования. Сострахование. Перестрахование. Основные понятия, цели, определения. Цедент (перестрахователь), цессионер (перестраховщик). Цессия, ретроцессия. Схема перестрахования с многократной передачей риска. Договор перестрахования. Собственное удержание, эксцедент, перестраховочная комиссия, бордеро, тантьема. Методы и формы перестрахования. Факультативное и договорное (облигаторное) перестрахование. Пропорциональное перестрахование. Квотное (Quota Share Reinsurance) и Эксцедентное (Surplus (Excess Of Line) Reinsurance) (эксцедент суммы), их особенности, преимущества и недостатки, сходства и отличия. Принципы деления премий и убытков между цедентом и перестраховщиком. Непропорциональное перестрахование. Эксцедент убытка (Excess Of Loss), по риску - WXL/R (working XL per risk) и по событию CatXL – Catastrophe XL. Эксцедент убыточности (Stop Loss). Особенности, преимущества и недостатки каждого договора, сходства и отличия. Принципы деления премий и убытков между цедентом и перестраховщиком. Определение оптимального уровня собственного удержания страховой компании при перестраховании. Мировой рынок перестрахования – тенденции развития, перестрахование жизни и не-жизни. Перестрахование в России, основные показатели.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий ЭКЗАМЕН
    Экзамен - аудиторная письменная работа: теоретическая часть (3 вопроса, задачи теоретического плана) и 7 практических задач (с обоснованным решением) на все темы курса. Проводится для всех подгрупп одновременно. Каждая задача оценивается отдельно, в соответствие со своим весом). Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале путем суммирования всех баллов (без округления) за отдельные задачи.
  • неблокирующий Домашняя контрольная работа
    Семестровая домашняя контрольная работа по всем темам курса. Сдается несколькими частями. Исходные данные для ДКР выдаются преподавателем по индивидуальным вариантам.
  • неблокирующий Лабораторная работа
    Лабораторная работа (ЛР) на тему: «ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ, РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ И ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯЮЩИХ НА НИХ ФАКТОРОВ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ». Состоит из двух частей (демографической и актуарной), выполнять ее рекомендуется в Microsoft Excel или R.
  • неблокирующий Аудиторная контрольная работа
    Аудиторная письменная работа (решение задач по темам 2-3), 80 минут. Проводится на лекции для всех подгрупп одновременно в начале 2 модуля.
  • неблокирующий R-test
    Контрольная работа по знанию основных возможностей программной среды R для работы с таблицами смертности, расчета основных изучаемых показателей по всем темам, визуализации полученных результатов. Проводится на компьютерах
  • неблокирующий Текущий контроль самостоятельной работы
  • неблокирующий Текущий контроль аудиторной работы
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.096 * R-test + 0.144 * Аудиторная контрольная работа + 0.144 * Домашняя контрольная работа + 0.096 * Лабораторная работа + 0.06 * Текущий контроль аудиторной работы + 0.06 * Текущий контроль самостоятельной работы + 0.4 * ЭКЗАМЕН
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Миронкина Ю. Н., Звездина Н. В., Скорик М. А., Иванова Л. В.-АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ в 2 ч. Часть 1. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры-М.:Издательство Юрайт,2019-352-Бакалавр и магистр. Академический курс-978-5-534-03548-3, 978-5-534-03549-0: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/aktuarnye-raschety-v-2-ch-chast-1-437590
  • Миронкина Ю. Н., Звездина Н. В., Скорик М. А., Иванова Л. В.-АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ в 2 ч. Часть 2. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры-М.:Издательство Юрайт,2019-250-Бакалавр и магистр. Академический курс-978-5-534-03550-6, 978-5-534-03549-0: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/aktuarnye-raschety-v-2-ch-chast-2-437591
  • Миронкина Ю.Н., Звездина Н.В., Скорик М.А., Иванова Л.В.-АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры-М.:Издательство Юрайт,2017-518-Бакалавр и магистр. Академический курс-978-5-534-04087-6: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/aktuarnye-raschety-405324

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Актуарная математика в задачах : Учеб. пособие для вузов, Фалин Г. И., Фалин А. И., 2003
  • Актуарная математика в задачах / Г.И. Фалин, А.И. Фалин, 2-е изд. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 192 с. ISBN 5-9221-0451-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544616
  • Актуарные расчеты. Ч.1: ., Миронкина, Ю. Н., 2018
  • Актуарные расчеты. Ч.2: ., Миронкина, Ю. Н., 2018
  • Баранова А. Д.-АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ В СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры-М.:Издательство Юрайт,2019-194-Бакалавр и магистр. Академический курс-978-5-534-09233-2: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/aktuarnye-raschety-v-strahovanii-zhizni-427491
  • Никулина, Н.Н. Актуарная деятельность в страховании. Теория и практика. : учебник / Никулина Н.Н. — Москва : Русайнс, 2018. — 396 с. — ISBN 978-5-4365-2558-7. — URL: https://book.ru/book/929385 (дата обращения: 10.10.2019). — Текст : электронный.