Лекция Гульельмо М. Капорале «Измерение эффективности рынков криптовалют»
Краткий обзор
Детальное представление специфики рынков криптовалют раскрывается через понятие эффективности рынков в целом. Лекция познакомит с различными методиками оценки рыночной эффективности.
Вопросы
1. Измерение длительности эффекта с использованием методик RS-анализа и долговременной памяти;
2. Проявление чрезмерной реакции в ситуациях предпочтения инвесторами самой актуальной информации в ущерб «устаревшей» (применение параметрических и непараметрических методик);
3. Частота проявления чрезмерной реакции (применение параметрических и непараметрических методик) с учетом информационного контента;
4. Существуют ли календарные аномалии (в частности, «эффект дня недели») в действительности и возможно ли манипулировать ими для создания операционных стратегий с колоссальной прибыльностью.
5. Моделирование волатильности рынков с учетом режимных изменений.
Язык: английский
Дата и время: 28 марта 2019 г., 13:40
Место: Международный институт экономики и финансов НИУ ВШЭ, ул. Шаболовка, д.26, ауд. 5310
Кому подойдет
Приглашаются студенты, которые бы хотели продолжить свое образование в рамках магистратуры по экономике и/или финансам или начать карьеру в банковской или финансовой сфере.
Спикер
Гульельмо М. Капорале, профессор экономики и финансов, приглашенный лектор МИЭФ. Возглавляет Центр эмпирических исследований в области финансов Университета Брунеля в Лондоне, является приглашенным профессором Лондонского университета Саут Бэнк и Лондонского университета Метрополитен, научным сотрудником Немецкого института экономических исследований, членом исследовательской группы CESifo, внештатным научным сотрудником NCID (Центр международного развития Университета Наварры), а также исследователем Международной лаборатории финансовой экономики МИЭФ НИУ ВШЭ (Москва). Ранее являлся научным сотрудником Национального института социально-экономических исследований Лондона; младшим и старшим научным сотрудником Центра экономического прогнозирования Лондонской школы бизнеса; профессором Университета Восточного Лондона; профессором экономики и финансов, директором Центра монетарной и финансовой экономики Лондонского университета Саут Бэнк. Исследовательские интересы г-на Капорале включают в себя международные финансовые рынки и денежно-кредитные политики. В своих исследованиях корпоративного и стратегического планирования он опирается на современные достижения эконометрики. Научная работа г-на Капорале способствует развитию методологии разработки эконометрических моделей.
Гульельмо М. Капорале получил степень PhD по экономике и степень магистра экономики в Лондонской школе экономики и политических наук, а также степень магистра политических наук в Университете LUISS в Риме.