Министерство экономического развития Российской Федерации

                 Государственный университет –
             Высшая школа экономики

Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа дисциплины

«Банковское дело»

Кафедра  банковского дела
для  направления 080100.62 «Экономика»
подготовки бакалавров      

 Автор программы: Н.В. Горелая   

Рекомендована УМС                                                            Одобрена на заседании
Секция «Конкретная экономика»                                  кафедры банковского дела
Председатель                                                                                          Зав.кафедрой

                              Смирнов С.Н.                                                    Солодков В.М. 

       .                                   

Утверждена УС
Факультета «Экономика»

Ученый секретарь
«___»________________200_ г.

Москва

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Цели курса:
       Формирование рыночного механизма в России и необходимость глубоких структурных преобразований в банковской сфере, восстановление работы финансовых рынков и использование новых технологий в операционной работе банков невозможно без изучения основ банковского дела.
       Основная цель курса состоит в том, чтобы ознакомить студентов с основными аспектами организации и принципами функционирования банковских учреждений в условиях развитого рыночного хозяйства. Опыт стран с развитой кредитной системой, представленный в данном курсе, является весьма важным для создания эффективного и полноценного финансового сектора в России.
Учебная задача курса:
       По окончании курса студенты должны:
1.	Понимать природу финансового посредничества и роль банков в этих процессах.
2.	Знать структуру финансового сектора, функции кредитно-финансовых институтов, роль Центрального банка и основные инструменты монетарного регулирования.
3.	Иметь четкое представление о структуре банковского баланса и взаимосвязи его основных статей, источниках доходов и расходов банка и методах оценки его эффективности.
4.	Дать характеристику основных видов банковских операций и услуг, методов управления активами и пассивами, способов защиты от рисков при проведении кредитной и инвестиционной политики.
5.	Уметь анализировать критические ситуации в операционной деятельности коммерческого банка и принимать решения для их устранения. 
Требования к студентам: курс рассчитан на студентов, обладающих базовыми экономическими знаниями. 

I.	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№	         

Наименование темы	

Всего 
часов	Аудиторные часы	Самос-тоятельная работа	
			Лекции	Семинары 
и практичес-кие занятия		
1.	Общие вопросы организации и функционирования банковской системы.	10	2	2	6	
2.	Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его деятельности.	14	4	4	6	
3.	Организация кредитования в банке.	14	6	2	6	
4.	Ресурсная база банка. Банковский капитал.	12	4	2	6	
5.	Управление ликвидностью и процентным риском банка.	12	4	2	6	
6.	Инструменты и методы безналичных расчетов.
	12	4	2	6	
	Итого:	
74	
24	
14	
36	

II. ФОРМА КОНТРОЛЯ

1)  текущий контроль - посещение лекций и семинарских занятий (38 часов);
2)  итоговый контроль – письменный экзамен в конце курса.
      Итоговая оценка складывается из результатов текущего контроля и оценки, полученной на экзамене, определяемой по10-бальной шкале  согласно Приказу по ГУ-ВШЭ от 17.06.2002 «О переходе на 10-бальную систему оценки знаний студентов». При этом вес средней оценки текущего контроля составляет 0,6;  а оценки, полученной по результатам итогового задания (только при условии получения положительной оценки) - 0,4 от общей суммы баллов. 

III.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС.

Тема №1. Общие вопросы организации и функционирования банковской системы.

1. Финансовое посредничество и его роль в процессах экономического развития. Структура финансового сектора, виды финансовых институтов. Центральный банк (функции и денежно-кредитная политика).
2. Коммерческие банки и их функции.
3. Современные тенденции развития банковских систем.

Литература:
Основная:
1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 1, стр.11-69).
2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 1, стр.14-65).

Дополнительная:
1. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (глава 1-3, стр. 1-95).
2. Долан Э., К. Кемпбелл, Р. Кемпбелл. Деньги, денежное обращение и банковская система. М.: 1996, (глава 1, стр.5-49).
3. Cornett M., A. Sаunders (1999), Fundamentals of Financial Institutions Management. Irwin – McGraw-Hill, (chapter 1-3, p. 3-72).

Тема №2. Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его  деятельности.

1. Структура активов и пассивов банка.
2. Финансовый рычаг и его значение в работе банка.
3. Доходы и расходы банка (состав, источники формирования).
4. Показатели прибыльности банка; модель ROE и ее компоненты. Чистая процентная маржа и спрэд.

Литература:
Основная:
1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 1, стр.11-69).
2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 6, стр. 233-259).

Дополнительная:
1. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (глава 4-5, стр.96-169).
2. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М.: Альпина Бизнес букс, 2007, (глава 5, стр. 207-250).
3. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.: Финансы и статистика, 1996. (глава 1, стр. 7-25).

Тема №3. Организация кредитования в банке.

1. Кредитная  политика банка, ее цели. Положение о кредитной политике.
2. Виды банковских ссуд. Особенности кредитования корпоративных и частных клиентов. Кредиты на межбанковском рынке.   
3. Анализ кредитоспособности банковских клиентов: источники сведений, методы оценки кредитного риска, коэффициентный анализ.

Литература:
Основная:
1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 5, стр.174-269).
2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 11-15, стр.374-576).

Дополнительная:
1. Роуз Питер С.. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (глава 6-8, стр. 170-280).
2. Cornett M., A. Saunders (1999), Fundamentals of Financial Institutions Management. Irwin – McGraw-Hill, (chapter 10-11, p. 199-248).
3. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М.: Альпина Бизнес букс, 2007, (глава 8, стр. 333-393, глава 10-11, стр. 459-584).
4. Усоскин В.М. Секьюритизация активов // Деньги и кредит. 2002. №5, стр.39-44. 

Тема №4. Ресурсная база банка. Банковский капитал.

1. Структура банковских пассивов. Привлеченные и собственные средства банка.
2. Депозитные операции, их основные виды.
3. Недепозитные источники ресурсов, их роль в управлении пассивами.
4. Капитал банка: состав и функции. Бухгалтерская и рыночная оценка капитала.  
    Стандарты достаточности капитала: международные подходы и российская практика.

Литература:
Основная:
1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 3, стр.91-138).
2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 8, стр.286-298).

Дополнительная:
1. Роуз Питер С.. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (глава 14-15, стр. 445-502).
2. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М.: Альпина Бизнес букс, 2007, (глава 9, стр. 394-438).
3. Basel Committee on Banking Supervision. “A New Capital Adequancy Framework”. www.bis.org/publ/bcbs50.

Тема №5. Управление ликвидностью и процентным риском банка. 

1. Понятие ликвидности, ее роль и функции. Виды ликвидных активов и обязательств. 
    Факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности.  
    Нормативы ликвидности банка. 
2. Процентные риски. Политика управления активами и пассивами.
Литература:
Основная:
1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 1, стр.26-35, глава 5, стр.218-221, глава 6, стр. 270-280).
2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 7, стр.260-285, глава 10, стр.309-373).

Дополнительная:
1. Роуз Питер С.. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (часть 4, глава 10, стр. 322-358).
2. Cornett M., A. Saunders (1999), Fundamentals of Financial Institutions Management. Irwin – McGraw-Hill, (chapter 17, p. 391-422).
3. Иванов В.В. Оценка банковской ликвидности. Тверь: УМЦ Банка России, 2003.

Тема №6.  Инструменты и методы безналичных расчетов.

1. Платежные системы.  Брутто- и нетто-расчеты.
2. Инструменты платежного оборота (векселя и чеки, клиринг и икассо чеков).
3. Межбанковские расчеты (характеристики основных систем).
4. Банковские платежные карты. Internet-banking. 
5. Система безналичных расчетов в РФ.

Литература:

Основная:
1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 4, стр.139-173).

Дополнительная:
1. Роуз Питер С.. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (часть 4, глава 10, стр. 322-358).
2. Ануреев С.В. Платежные системы и их развитие в России. М.: Финансы и статистика, 2004, (глава 2, стр.70-135).
3. Березина М.П. Безналичные расчеты в экономике России. Анализ практики. М.: Консалтбанкир, 1997 (глава 1, стр. 62-156).

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.

Семинар №1. Общие вопросы организации и функционирования банковской системы.

1. Финансовое посредничество и его роль в процессах экономического развития. Структура финансового сектора, виды финансовых институтов. Центральный банк (функции и денежно-кредитная политика).
2. Коммерческие банки и их функции.
3. Современные тенденции развития банковских систем.

Литература:
Основная:
1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 1, стр.11-69).
2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 1, стр.14-65).

Дополнительная:
1. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (глава 1-3, стр. 1-95).
2. Долан Э., К. Кемпбелл, Р. Кемпбелл. Деньги, денежное обращение и банковская система. М.: 1996, (глава 1, стр.5-49).
3. Cornett M., A. Sаunders (1999), Fundamentals of Financial Institutions Management. Irwin – McGraw-Hill, (chapter 1-3, p. 3-72).

Семинар №2. Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его деятельности.

1. Структура активов и  пассивов банка.
2. Доходы и расходы банка (состав, источники формирования).
3. Показатели прибыльности банка; модель ROE и ее компоненты. Чистая процентная маржа и спрэд.
Литература:
Базовая:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 1, стр.11-69).
Основная:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 1, глава 5, стр.130-150).
2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 5, стр. 209-224).
Дополнительная:
1. Г.С. Панова. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.,1996. (глава 1, стр. 7-25).

Семинар №3. Организация кредитования в банке.

1. Кредитная  политика банка, ее цели. Положение о кредитной политике.
2. Виды банковских ссуд.   
3. Анализ кредитоспособности банковских клиентов (источники сведений, методы оценки кредитного риска).
Литература:
Основная:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 5, стр.174-269).
Основная:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 4, глава 15, стр. 476-484).
2. Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991.(глава 7 стр.217-250).
Дополнительная:
1.	Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 10, стр. 459-527, глава 11, стр.528-584).
2.	
Семинар №4. Ресурсная база банка. Банковский капитал.

1. Структура банковских пассивов. Привлеченные и собственные средства банка.
2. Депозитные операции, их основные виды.
3. Недепозитные источники ресурсов, их роль в управлении пассивами.
4. Капитал банка: состав и функции. Бухгалтерская и рыночная оценка капитала.  
    Стандарты достаточности капитала.
Литература:
Базовая:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 3, стр.91-138).
Основная:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 3, глава 14, стр. 445-475, часть 4, глава 15, стр. 476-484).
2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 9, стр. 394-438).

Дополнительная:
1. Basel Committee on Banking Supervision. “A New Capital Adequancy Framework”. www.bis.org/publ/bcbs50.
2.  В.М.Усоскин Секьюритизация активов, Деньги и кредит, №5, 2002 г., стр.39-44. 

Семинар №5. Управление ликвидностью и процентным риском банка. 

1. Понятие ликвидности, ее роль и функции. Виды ликвидных активов и обязательств. 
    Факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности.  
    Нормативы ликвидности банка. 
2. Процентные риски. Политика управления активами и пассивами.
Литература:
Основная:
1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 1, стр.26-35, глава 5, стр.218-221, глава 6, стр. 270-280).
2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. Издание 3-е. М.: КНОРУС, 2005, (глава 7, стр.260-285, глава 10, стр.309-373).

Дополнительная:
1. Роуз Питер С.. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (часть 4, глава 10, стр. 322-358).
2. Cornett M., A. Saunders (1999), Fundamentals of Financial Institutions Management. Irwin – McGraw-Hill, (chapter 17, p. 391-422).
3. Иванов В.В. Оценка банковской ликвидности. Тверь: УМЦ Банка России, 2003.

Тема №6.  Инструменты и методы безналичных расчетов.

1. Платежные системы.  Брутто- и нетто-расчеты.
2. Инструменты платежного оборота (векселя и чеки, клиринг и икассо чеков).
3. Межбанковские расчеты (характеристики основных систем).
4. Банковские платежные карты. Internet-banking. 
5. Система безналичных расчетов в РФ.

Литература:

Основная:
1. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: АНТИДОР, 1998, (глава 4, стр.139-173).

Дополнительная:
1. Роуз Питер С.. Банковский менеджмент. М.: Дело,1995, (часть 4, глава 10, стр. 322-358).
2. Ануреев С.В. Платежные системы и их развитие в России. М.: Финансы и статистика, 2004, (глава 2, стр.70-135).
3. Березина М.П. Безналичные расчеты в экономике России. Анализ практики. М.: Консалтбанкир, 1997 (глава 1, стр. 62-156).

Автор программы:                       _________________________________     Н.В. Горелая