Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики"

Факультет экономики

Программа дисциплины 
Модели общего равновесия в макроэкономике и в финансах

для направления/ специальности  [080100.62 – Экономика
подготовки бакалавра] 

Автор доцент Левандо Д.В., доцент,  к.э.н., dlevando@hse.ru 

Одобрена на заседании кафедры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        макроэкономического анализа                                               «___»____________ 20   г
Зав. кафедрой  Л.Л.Любимов 

Рекомендована секцией УМС Экономической теории       «___»____________ 20   г
Председатель  О.И.Ананьин

Утверждена УС факультета экономики                               «___»_____________20   г.
Ученый секретарь Т.В.Коссова 

Москва, 2011
 
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

Курс " Общее стратегическое равновесие"
Автор Левандо Д.В. PhD candidate
Цель  курса - показать взаимодействие рынков и принятие стратегических (интерактивных) решений  при разных случаях экономической активности (на микро и на макро уровнях. 

Курс предполагает выполнение   трех домашних заданий.  Методологическая  основа курса. Левандо Д.В. Выбор, неопределенность и контракты. 2007 Препринт ГУ ВШЭ.
Распределение часов - лекций -  28, самостоятельная работа 26, всего 54,
В курсе изучаются экономические модели взаимодействия рынков (общее равновесие), в случаях, когда на всех рынках участники делают стратегические решения. Стратегическое решение основано на механизме  рыночных игр, предложенных Шапли и Шубиков в конце 60х годов 20 века. С тех пор этот анализ получил  применения для всех возможных случаев рынков.  В курсе последовательно изучаются  механизмы работы рынков в условиях неопределенности,   множественности рынков, последовательной торговли. Особое внимание уделено вопросам существования денег и денежной политики, в том числе  для международной торговле и финансов. Во многих случаях  общее стратегическое равновесие является  лучшим инструментов анализа, чем классическая модель общего равновесия Дебре, предполагающая пассивное поведение участников.
Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях с помощью проведения самостоятельных работ. Оценки за самостоятельные работы на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом: 
Онакопленная= 5/6* Отекущий + 1/6* Оауд 
где	Отекущий 	рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в РУП
Отекущий  =  Оэссэ;
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:
Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз
Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме экзамена: арифметический. 
 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке она равна результирующей.

 Содержание курса будет совершенствоваться по мере появления новых работ в этой области.
В курсе используется инструментарий теории игр и классического общего равновесия.    
Введение в предмет. Общее конкурентное равновесие при определенности и его эффективность. 
Литература:
 Theory of value, Debreu.
Market games: existence and structure of an equilibrium, K.Peck, Shell, 1992
Тема 1. Текущий выбор при отсутствии неопределенности. Стандартная задача стратегических рыночных игр,  варианты постановки задачи.
 Литература:
 Shapley, Shubik, "On strategic market games", JET, 1969, 
 Efficiency properties of strategies market games: An axiomatic approach. P Dubey, A Mas-Colell, M Shubik - JET, 1980
A strategic market game with price and quantity  strategies, P Dubey, M Shubik - Journal of Economics, 1980 - Springer
Тема 2. Относительные цены в стратегических играх. 
Strategic market games with exchange rates, S Sorin - JET, 1996
Тема 3. Информация в стратегических играх. 
Литература:
 The revelation of information in strategic market games : A critique of rational expectations equilibrium, Geanakoplos, Pradeep Dubey, John Geanakoplos and Martin Shubik,  JME, 2002.
Тема 4. Последовательная торговля при отсутствии неопределенности. Повышение эффективности обмена. 
Литература:
 Retrading in market games, Ghosal, Morelli JME 2003; 
 Тема 5 .Неполнота рынков. 
Литература:
 Strategic Market Games with a Finite Horizon and Incomplete Markets, G,Giraud, S.Weyers, EC, 2004
6. Деньги, Кредитование и банкротство. 
Литература: 
"A GAME THEORETIC APPROACH TO THE THEORY OF MONEY AND FINANCIAL INSTITUTIONS, Shubik, 1986
"A Strategic Market Game with Seigniorage Costs of Fiat Money" , M.Shubik,D. Tsomocos, JET 1993,
A strategic market game with secured lending,  Ioannis Karatzasa, Martin Shubikb,  and William D. Sudderthc; The asset market game,  Alos-Ferra, A.Ania, JME 2005,
 7. Международные финансы
Литература:
"International finance in general equilibrium" , J. D. Geanakoplos and D. P. Tsomocos
Cowles Foundation for Research in Economics, 2002
"A model to analyse financial fragility: applications", Charles A. E. Goodhart,  Pojanart Sunirandb and Dimitrios P. Tsomocosc.  2004
Задачи трех домашних работ  основаны на построение простых примеров по изучаемым статьям.