Аннотация курса «Теория финансовых кризисов»

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин специальных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку.

Для направления «Финансы и кредит» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

- «Финансовые рынки, институты и инструменты»;

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать механизм функционирования финансового рынка, его сегментацию, основные виды инструментов финансового рынка.

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении других дисциплин, связанных с финансовыми инструментами.

Целями освоения дисциплины являются: получение знаний о кризисах различного рода, в различных странах, их сути, содержания, особенностях, формах, видах, механизмах эволюции, путях преодоления; выработать методику и эффективные меры борьбы с кризисом; механизме финансовых кризисов и финансовом антикризисном управлении.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать основные виды, формы финансовых кризисов;

Знать механизмы эволюции кризиса;

Уметь выработать методику преодоления финансового кризиса.

Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы	Самостоятельная работа
Лекции	Семи-нары	Практи-ческие занятия
1	Обзор мировой финансовой системы в 1860-1980 гг	18	4	-	-	14
2	Банковские кризисы в развитых странах	18	4	-	-	14
3	Финансовые кризисы в латинской Америке в 1980-1990 гг.	18	4	-	-	14
4	Кризис 1997 в Юго-Восточной Азии	18	4	-	-	14
5	Трансформация российской экономики в 1990-е и кризис 1998 года	18	4	-	14
6	Кризис мировой экономики в 2008-2009 гг	18	4	-	-	14
Итого	108	24	84

Содержание дисциплины

Раздел 1 Международная финансовая системе 1860-1980

Развитие мировой финансовой системы до 1914 года, эпизоды кризисов

Мировая финансовая система в условиях Великой депрессии

Количество часов аудиторной работы – 1 лекция

Конкурентные девальвации 1930-х

Возникновения МВФ и основные направления развития мировой финансовой систем после второй мировой войны

Развал Бреттон-Вудской системы и финансовый контекст 1970-1980-х

Количество часов аудиторной работы – 1 лекция

Банковские кризисы в развитых странах

Предпосылки и развитие банковского кризиса в Норвегии

Банковский кризис в Швеции

Сравнения опыта банковских кризисов в Скандинавии

Количество часов аудиторной работы – 1 лекция

Этапы развития банковского и экономического кризиса в Японии в 1990-е

Количество часов аудиторной работы – 1 лекция

Долговые кризис в Латинской Америке

Предпосылки возникновения долгового кризиса в Аргентине в начале 1980х

Долговой кризис Мексики 1982 года

Количество часов аудиторной работы – 1 лекция

Переговоры по реструктуризации долгов в 1984-1988, роль МВФ

Мексиканский долговой кризис 1994 года

Количество часов аудиторной работы – 1 лекция

Кризис 1997 года в Юго-Восточной Азии

Диагностика предпосылок кризиса 1997 года

Количество часов аудиторной работы – 1 лекция

Страновые особенности кризиса 1997 года

Роль МВФ в финансовой стабилизации, первая критика Вашингтонского консенсуса

Количество часов аудиторной работы – 1 лекция

Трансформация российской экономики в 1990-е и кризис 1998 года

Состояние российской экономике в 1990-е

Количество часов аудиторной работы – 1 лекция

Предпосылки и развитие кризис 1998 года

Критика роли МВФ для России

Количество часов аудиторной работы – 1 лекция

Кризис мировой экономики 2008-2009 гг.

Финансовый кризис развитых странах

Проблема глобальных дисбалансов

Количество часов аудиторной работы – 1 лекция

Угроза валютных войн, ограничения темпов роста в будущем

Количество часов аудиторной работы – 1 лекция

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Базовый учебник

Ключников И.К., Молчанова О.А. Финансовые кризисы: теория, история и современность. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. — 258 с.

Дополнительная литература

B.Eichengreen (2008), Globalizing Capital: A History of the International Monetary System , 2008

An anatomy of Credit Booms: evidence from macro aggregates and micro data, Mendoza and Terrones

Tesar L. And Werner L, The internationalization of the securities markets since the 1987 crash, the brooking paper, 1998

Bordo, Michael, Barry Eichengreen and Douglas Irwin (1999), .Is Globalization Today Really Different from Globalization a Hundred Years Ago?. Brookings Trade Policy Forum 1999, pp.1-73.

B.Eichengreen, M.Bordo, Crises now and then: what lessons from the last era of financial globalisation? NBER 8716, January 2002

Maddison, Angus (1995), Monitoring the World Economy 1820-1992, Paris: OECD.

M.Obstfeld, A.Taylor, Globalization and Capital Markets, In M.Bordo, A.Taylor, J.Williamson, Globalization in historical Perspective, University of Chicago, 2002.

P.Krugman, Crises: The next generation? Razin conference, Tel Aviv University March 2001

P.Krugman, A model of Balance of Payments crises, Journal of Money credit and Banking, N11, 1979

P.Krugman, What happened to Asia?, 1998

T.Beck, R.Levine, Stock markets, banks and growth: panel evidence, NBER WP 9082, 2004

F. Mishkin, Understanding Financial crises: a developing country perspective, NBER WP 5600, May 1996

Делягин М. Экономика неплатежей: как и почему мы будем жить завтра. – М., 1997.

Попов В. Уроки валютного и биржевого кризиса в странах Юго-Восточной Азии // Вопросы экономики, 1997, № 12.

Попов В. Уроки валютного кризиса в России и других странах // Вопросы экономики, 1999, № 7.

Алексашенко С.В Битва за рубль, М. 1999

Р.Ловенстайн, Когда гений терпит поражение. Взлет и падение LTCM, М. 2006

Стиглиц Дж. Многообразнее инструменты, шире цели: движение к пост-Вашингтонскому консенсусу // Вопросы экономики, 1998, № 7.

A.Krueger, Sovereign Debt Restructuring and Dispute Resolution, The Bretton Woods Committee, 2002

A.Deirguc-Kunt, E.Detragiache, Financial liberalization and Financial fragility, In annual World Bank conference on development economics, 1999