Риск-менеджмент

Бакалавриат 2025/2026

Статус: Курс по выбору (Экономический анализ)

Кто читает: Отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 4-й курс, 1, 2 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Кучин Илья Игоревич

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 44

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

На данном курсе будут рассмотрены основы риск-менеджмента, организационные аспекты управления рисками и количественные методы оценки рисков. В рамках данного курса планируется проектная работа в группах. Студенты будут разбирать реальные кейсы и задачи, с которыми сталкиваются риск-менеджеры. Текущий курс также позволит освоить построение моделей по оценке рисков не только в программе Excel, но и с использованием языка программирования Python. Причем, курс будет построен таким образом, что он будет интересен, как новичкам в Python, так и продвинутым пользователям.

Цель освоения дисциплины

Получить представление об организации процесса управлении рисками, его целях, задачах и инструментах, а также роли этого процесса в компаниях реального и финансового сектора, в том числе банках.
Получить общее представление о профессии риск-менеджера: о задачах и вызовах, с которыми сталкиваются специалисты по управлению рисками в своей работе, о роли и функциях риск-менеджера в системе корпоративного управления, а также о профессиональных стандартах в области управления рисками.
Получить практический опыт оценки рыночных и кредитных рисков в рамках учебных проектов.

Планируемые результаты обучения

Демонстрировать основные принципы организации управления рисками, аллокации капитала под риск и проблем с данными для оценки рисков на примере операционного риска.
Знать основные исторические кейсы - неудачи риск-менеджмента и уметь критически рассуждать как о самих кейсах, так и об уроках, вынесенных из них.
Знать роль и основные задачи риск-менеджмента, основные принципы организации процесса управления рисками, а также общепринятые требования к профеcсии риск-менеджера
Количественно оценивать кредитные и рыночные риски (на базовом уровне) с расчётами на компьютере;
Критически обсуждать стресс-тестирование, сценарный анализ и модельный риск.
Оценивать качество построенных мер риска по историческим данным (проводить бэктестинг).
Оценивать кредитный риск по портфелю активов по матрице переходных вероятностей. Оценивать кредитный риск по портфелю облигаций с учётом изменений кредитных спредов.
Оценивать матрицы миграций и переходных вероятностей по сырым данным методами когорт и дюраций.
Строить CAP и ROC - кривые для существующей рейтинговой модели по данным, интерпретировать их для оценки качества рейтинговой модели.

Содержание учебной дисциплины

Риск-менеджмент - Тема 1. Основы риск-менеджмента
Риск-менеджмент - Тема 2. Оценка рыночного риска
Риск-менеджмент - Тема 3. Оценка кредитного риска.
Риск-менеджмент - Тема 4. Операционный и модельный риски, стресс-тестирование.

Элементы контроля

Активность на лекциях и семинарх
Домашнее задание
Домашние задания – перечень из 7-8 наборов заданий по темам курса, включающих в себя подготовку рефератов на отдельные темы, подготовку ответов на вопросы, решение задач (в том числе и с использованием Программного Обеспечения) по теме курса.
Проект
Домашние задания – перечень из 7-8 наборов заданий по темам курса, включающих в себя подготовку рефератов на отдельные темы, подготовку ответов на вопросы, решение задач (в том числе и с использованием Программного Обеспечения) по теме курса.
Тест
30% от оценки

Промежуточная аттестация

2025/2026 2nd module
0.4 * Активность на лекциях и семинарх + 0.3 * Домашнее задание + 0.2 * Проект + 0.1 * Тест

Список литературы

Авторы

Кучин Илья Игоревич
Кабирова Ирина Александровна

Программа дисциплины