• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2018/2019

Макроэкономика

Статус: Курс адаптационный (Мировая экономика)
Направление: 38.04.01. Экономика
Когда читается: 1-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения: с онлайн-курсом
Преподаватели: Бакулина Анастасия Алексеевна
Прогр. обучения: Мировая экономика
Язык: русский
Кредиты: 3
Контактные часы: 28

Программа дисциплины

Аннотация

Курс является базовым в рамках образовательной программы. С учетом его собственной ценности, курс является основой для последующих курсов, таких, как Монетарная теория, Теория финансов, Теория международных финансов, Теория инвестиций и др. Курс в целом соответствует стандартам лидирующих мировых учебных заведений, специализирующихся в области экономической теории и финансов. Программный материал направлен на развитие у студентов исследовательских навыков, необходимых при выполнении различного рода аналитических работ по макроэкономическим проблемам. Программой предусмотрено наличие семинарских занятий, на которых на примере оригинальных статей изучаются современные тенденции в макроэкономической науке. Отдельные технически сложные вопросы также выносятся на семинарские занятия, что позволяет в более тесном контакте с аудиторией осветить вопросы, требующие детальной проработки. На семинарских занятиях разбирается и комментируется домашнее задание и дополняющие лекции теоретические и эмпирические материалы.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Формирование навыков использования теоретических макроэкономических моделей
  • Изучение механизмов макроэкономики
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Называет современные макроэкономические проблемы
  • Использует аналитические инструменты, применяемые в современной макроэкономике с целью их дальнейшего применения в исследовательской деятельности
  • Предлагает логичные и аргументированные суждения по макроэкономическим проблемам
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Модель экономического роста Солоу
    Базовые данные об экономическом росте: возникновение роста, темпы роста в разных странах, паттерны роста, различие в доходах между странами. Математический анализ модели Солоу. Динамика основных переменных на траектории сбалансированного роста. Воздействие нормы сбережений на основные эндогенные переменные в модели Солоу на траектории сбалансированного роста. Золотое правило. Динамика, вызванная внешним шоком. Численная оценка скорости конвергенции. Решение модели Солоу в явном виде для производственной функции Кобба-Дугласа. Оценка качества модели Солоу. Место модели в современной теории экономического роста. Оценка качества базовых предпосылок. Модель Солоу и стилизованные факты Калдора. Выводы, следующие из количественных оценок влияния нормы сбережений на эндогенные переменные. Численные оценки переходной динамики. Фундаментальные вопросы теории роста и модель Солоу. Основной вывод из модели Солоу. Природные ресурсы в модели Солоу. Эмпирические исследования, связанные с моделью Солоу. Основные недостатки модели Солоу. Необходимость построения конкурентной модели для нормативного анализа. Отстутсвие выводов для политиков. Необходимость создания теории эндогенного роста.
  • Оптимизационные модели роста
    Повторение элементов динамической оптимизации. Модель Рамсея – Касса – Купманса. Модифицированное золотое правило. Шоки в модели Касса-Купманса. Введение государственных расходов. Фискальная политика и рикардианская эквивалентность. Модель Рамсея – Касса – Купманса и фундаментальные вопросы теории роста.
  • Введение в теорию эндогенного роста
    Новая теория экономического роста. Производственная функция и технический прогресс. Невозможность роста в совершенно конкурентной экономике. Предпосылки теории эндогенного экономического роста. Модель Поля Ромера Y=АК. Ключевые выводы: население земли и темпы экономического роста. Обобщающая модель фундаментальных исследований Девида Ромера. Предпосылки модели. Модель R&D без капитала. Общий случай модели R&D. Природа накопления знаний. Эндогенная норма сбережений в модели.
  • Модели перекрывающихся поколений
    Модель децентрализованной экономики. Поведение экономических агентов. Поведение фирм. Оплата факторов производства. Уравнение динамики капитала и стационарное состояние экономики. Командный оптимум и динамическая эффективность экономики. Задача максимизации благосостояния нескольких поколений. Стационарное состояние экономики и модифицированное золотое правило накопления капитала. Магистральное свойство динамики капитала. Динамическая неэффективность конкурентной экономики. Пенсионная система и накопление капитала. Накопительная пенсионная система. Распределительная пенсионная система. Построение оптимальной системы социального страхования. Фискальная политика и государственный долг. Финансирование государственных расходов за счет аккордного налога. Фискальная политика и рикардианская эквивалентность.
  • Спрос на деньги и инфляция
    Деньги: некоторые базовые концепции. Принципы неоклассической дихотомии, нейтральности и супернейтральности денег. Принцип оптимального количества денег/полной ликвидности. Деньги, инфляция и благосостояние: эффект Тобина. Деньги в экономике перекрывающихся поколений – модель Сумуэльсона. Деньги в функции полезности – модель Сидравского. Модель Кейгана динамики инфляции. Случай адаптивных инфляционных ожиданий. Случай рациональных ожиданий (совершенно близорукого предвидения). Пузыри (гиперинфляция) и множественность равновесия на денежном рынке.
  • Теория потребления в условиях неопределенности
    Потребление, сбережения и доход. Функция потребления. Теория жизненного цикла. Межвременная оптимизация поведения репрезентативного потребителя. Сбережения, экономический рост и жизненный цикл. Гипотеза перманентного дохода. Потребление и перманентный доход. Избыточная чувствительность и избыточная гладкость потребления. За пределами гипотезы перманентного дохода. Сбережения из мотива предосторожности. Буфферные сбережения и ограничения ликвидности. Потребление как запас: товары длительного пользования и формирование привычек. Фискальная политика и потребление: пересмотр принципа рикардианской эквивалентности. Потребление и ценообразование капитальных активов. Выбор оптимального потребления и портфеля активов. Базовая дискретная модель. Полнота рынков и диверсифицируемый трудовой доход. Основанная на потреблении модель ценообразования капитальных активов. Потребление и загадки фондового рынка. Агрегированное потребление и фондовые рынки: некоторые стилизованные факты. Высокая премия за риск и низкая безрисковая норма доходности. В поисках решения загадок финансового рынка. Несклонность к риску, межвременное замещение и неожидаемая полезность. Товары длительного пользования, формирование привычек и ценообразование активов. Потребление и ценообразование активов для разнородных агентов и неполных рынков. Ограниченная рациональность, потребление и ценообразование активов. Потребление и пузыри на фондовом рынке. Арбитражная теория ценообразования активов: фундаментальная стоимость и пузыри. Некоторые исторические и теоретические примеры пузырей на фондовых рынках.
  • Теория реальных деловых циклов
    Стилизованные факты о колебаниях деловой активности и подходы к построению моделей. Измерение характеристик колебаний деловой активности. Эмпирические исследования. Деловые циклы и экономический рост. Теории колебаний деловой активности. Базовая неоклассическая модель бизнес цикла. Структура модели и оптимизация домохозяйств в условиях неопределенности. Сбалансированная траектория роста и линеаризация модели. Реальный шок и динамика модели. Шок производительности. Калибровка и симуляция модели. Ограничения модели и возможные модификации.
  • Новокейнсианская экономика
    Номинальные жесткости и связь денег и выпуска. Модели Тэйлора, Фишера и Кальво. Их достоитнства и недостатки. Основные идеи новокейнсианской экономики. Реальная жесткость и ее связь с номинальной жесткостью. Предпосылки необходимые для получения достаточной реальной жесткости, их эмпирическая адекватность.
  • Введение
    Цели курса и ориентация студентов. Начальные требования. Литература. Как будет проходить процесс обучения. Оценка работы студентов. Преподаватели. Содержание курса.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Контрольная работа 1
  • неблокирующий Контрольная работа 2
  • неблокирующий Коллоквиум
  • неблокирующий Экзамен
  • неблокирующий Работа на семинарах
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.2 * Коллоквиум + 0.2 * Контрольная работа 1 + 0.2 * Контрольная работа 2 + 0.2 * Работа на семинарах + 0.2 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Advanced macroeconomics, Romer, D., 2001

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Foundations of international macroeconomics, Obstfeld, M., 1996
  • Gary D. Hansen. (1985). Indivisible Labor and the Business Cycle. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.525BCBC5
  • Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1982). Time to Build and Aggregate Fluctuations. Econometrica, (6), 1345. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.a.ecm.emetrp.v50y1982i6p1345.70