• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Бакалавриат 2018/2019

Эконометрика

Статус: Курс обязательный
Направление: 38.03.01. Экономика
Когда читается: 3-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения: Full time
Язык: русский
Кредиты: 10

Программа дисциплины

Аннотация

Курс включает в себя обзор моделей, теории и приложений с использованием программы R-studio. Этот курс эконометрики охватывает около 15 наиболее часто используемых в экономике эконометрических моделей, таких как линейная регрессия, панельные модели данных, пробит и логит модели, модели с ограниченными зависимыми переменными, модели с фиктивными переменными, модели временных рядов и многие другие.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является дать студентам навыки применения эконометрики на практике, на основе знаний, полученных в курсах экономической теории, теории вероятностей и математической статистики и экономико-математических моделей в менеджменте, предоставить аппарат количественной оценки анализа экономических и управленческих моделей и закономерностей.
Результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины

  • Знает общие принципы и законы эконометрики. Понимает цели и задачи курса. Ознакомлен с содержанием курса
  • Распознаёт типы (классы) задач, применяет для них адекватные методы решения.
  • Владеет методами исследования математических моделей в профессиональной деятельности. Обосновывает результаты решения задачи. Обосновывает выбор переменных, анализирует допущения к методам.
  • Строит модели, соответствующие поставленным задачам и применяет модели для анализа данных
  • Анализирует данные и на их основе находит взаимосвязи Использует статистические зависимости
  • Применяет исследовательские результаты для решения практических ситуаций Использует современные технологии
  • Применяет программные продукты для нахождения взаимосвязей и взаимозависимостей экономических процессов
  • Обрабатывает данные с использованием современных программ
  • Применяет исследовательские результаты для решения практических ситуаций
  • Использует современные технологии
  • Проводит экспертизу полученных результатов
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Введение
    Общие принципы и законы эконометрики. Цели и задачи. Содержание курса.
  • Повторение теории вероятностей
    • Случайные векторы, их распределение. • Многомерное нормальное распределение. • Условное распределение. • Распределения, связанные с нормальным распределением: хи-квадрат, t−распределение (распределение Стьюдента), распределение Фишера • Генеральная совокупность и выборка. Выборочные статистики.
  • Повторение статистики
    • Точечное оценивание параметров. Свойства оценок: несмещенность, состоятельность, эффективность. • Метод максимального правдоподобия. Метод моментов. • Доверительные интервалы. Построение доверительных интервалов для среднего нормальной генеральной совокупности, для разности средних, для пропорции и для разности пропорций. • Тестирование гипотез. Понятие гипотезы, теста, ошибок первого и второго рода. • Значимость и мощность теста, Р−значение теста. Стандартные тесты. • Критерий согласия хи-квадрат.
  • Парная линейная регрессия: оценивание коэффициентов
    • Модели парной и множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (OLS). • Свойства OLS-оценок. Теорема Гаусса−Маркова. • Построение доверительных интервалов для параметров моделей. Тестирование гипотез о параметрах модели. • Коэффициент детерминации R-sq и скорректированный коэффициент детерминации R-sq. adj
  • Парная линейная регрессия: тестирование гипотез
    • Использование фиктивных переменных. • Гетероскедастичность. Обобщенный метод наименьших квадратов (GLS). • на гетероскедастичность. Поправки Вайта. • Мультиколлинеарность. • Спецификация модели. Пропущенные и избыточные переменные. Выбор спецификации. • Прогнозирование в линейных моделях.
  • Множественная регрессия
    • Модели бинарного выбора. Линейная модель вероятности. Probit− и Logit−модели • Интерпретация коэффициентов модели. • Оценивание моделей бинарного выбора. Тестирование гипотез. • Модели множественного выбора.
  • Нелинейные спецификации
    • Стационарные и нестационарные процессы. Автокорреляционная функция и частная автокорреляционная функция стационарного процесса. Эргодичность. • Модели Бокса−Дженкинса (ARMA). • Случайное блуждание. Тест Дики−Фуллера. ARIMA−модели. • Коинтеграция
  • Множественная регрессия: тестирование гипотез
    • Оценивание моделей бинарного выбора. Тестирование гипотез. • Модели множественного выбора. • Tobit−модель. • Разработка и тестирование гипотез
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Created with Sketch. Контрольная работа 1
    Представляет собой набор задач для аудиторной работы, решения осуществляются в Excel и R Studio, можно использовать материалы курса
  • неблокирующий Created with Sketch. Самостоятельная работа
  • неблокирующий Created with Sketch. Итоговый экзаменационный тест
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.4 * Итоговый экзаменационный тест + 0.36 * Контрольная работа 1 + 0.24 * Самостоятельная работа
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Кремер Н. Ш., Путко Б. А. ; Под ред. Кремера Н.Ш.-ЭКОНОМЕТРИКА 4-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата-М.:Издательство Юрайт,2019-308-Бакалавр. Академический курс-978-5-534-08710-9: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/ekonometrika-426241
  • Отв. ред. Ковалев В. В.-ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОНОМЕТРИКИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. Учебник для академического бакалавриата-М.:Издательство Юрайт,2019-348-Бакалавр. Академический курс-978-5-534-04023-4, 978-5-534-04022-7: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/teoriya-statistiki-s-elementami-ekonometriki-v-2-ch-chast-2-434520
  • Под ред. Ковалева В.В.-СТАТИСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОНОМЕТРИКИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник для СПО-М.:Издательство Юрайт,2019-333-Профессиональное образование-978-5-534-02243-8, 978-5-534-02244-5: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/statistika-s-elementami-ekonometriki-v-2-ch-chast-1-437818
  • Под ред. Мхитаряна В.С.-АНАЛИЗ ДАННЫХ. Учебник для академического бакалавриата-М.:Издательство Юрайт,2019-490-Бакалавр. Академический курс-978-5-534-00616-2: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/analiz-dannyh-432178

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Лагутин М.Б. - Наглядная математическая статистика: учебное пособие - Издательство "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний") - 2019 - ISBN: 978-5-00101-642-7 - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: https://e.lanbook.com/book/116104
  • Под ред. Елисеевой И.И.-ЭКОНОМЕТРИКА. Учебник для бакалавриата и магистратуры-М.:Издательство Юрайт,2019-449-Бакалавр и магистр. Академический курс-978-5-534-00313-0: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/ekonometrika-431129
  • Под ред. Кремера Н.Ш.-ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата-М.:Издательство Юрайт,2019-438-Высшее образование-978-5-9916-9922-8: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/issledovanie-operaciy-v-ekonomike-431708
  • Сток, Д. Введение в эконометрику / Д. Сток, М. Уотсон ; пер. с англ. ; под науч. ред. М.Ю. Турунцевой. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. — 864 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-0865-3. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043159
  • Хайяши, Ф. Эконометрика / Ф. Хайяши ; пер. с англ. под науч. ред. В.П. Носко. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. — 728 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-1197-4. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043302