Технический анализ ценных бумаг

Бакалавриат 2019/2020

Статус: Курс обязательный

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Центр развития компетенций в области финансов и учета Института открытых программ дополнительного образования Высшей школы бизнеса

Где читается: Центр развития компетенций в области финансов и учета Института открытых программ дополнительного образования Высшей школы бизнеса

Когда читается: 3-й курс, 3 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 32

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Дисциплина Технический анализ ценных бумаг дает студентам представление о месте технического анализа в системе принятия инвестиционных решений на рынке ценных бумаг, раскрывает основные подходы и аксиомы применения методов технического анализа и на примерах демонстрирует практические приемы применения инструментов технического анализа и их соответствие поставленным инвестиционным целям. Настоящая дисциплина относится к базовой части профиля цикла профессиональных дисциплин объединенного учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Интернет-трейдинг, Управление инвестиционным портфелем, Реальные инвестиции, Мировые фондовые рынки. Дисциплина имеет абсолютно практическое значение и по его окончании студенты смогут совершенно самостоятельно применять весь инструментарий технического анализа и на его основе принимать обоснованные и эффективные инвестиционные решения. Цель учебной дисциплины: повышение профессионального уровня специалистов, работающих с ценными бумагами, а также работающих в сфере коллективных инвестиций, позволяющих: - понимать сферу применения технического анализа; - ограничения, накладываемые на возможности принятия инвестиционных решений при применении методов технического анализа; - эффективно использовать инструменты технического анализа в соответствии сопоставленными инвестиционными целями; - оценивать с помощью инструментов технического анализа привлекательных отдельных инвестиционных инструментов; - давать предложения по входу в рынок и выходу из него по отдельным инвестиционным инструментам; - осуществлять анализ текущих рыночных ситуаций с целью максимизации прибыли. Настоящая дисциплина относится к базовой части профиля цикла профессиональных дисциплин объединенного учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Интернет-трейдинг, Управление инвестиционным портфелем, Реальные инвестиции, Мировые фондовые рынки. Дисциплина имеет абсолютно практическое значение и по его окончании студенты смогут совершенно самостоятельно применять весь инструментарий технического анализа и на его основе принимать обоснованные и эффективные инвестиционные решения.

Цель освоения дисциплины

Цель учебной дисциплины: повышение профессионального уровня специалистов, работающих с ценными бумагами, а также работающих в сфере коллективных инвестиций, позволяющих: - понимать сферу применения технического анализа; - ограничения, накладываемые на возможности принятия инвестиционных решений при применении методов технического анализа; - эффективно использовать инструменты технического анализа в соответствии сопоставленными инвестиционными целями; - оценивать с помощью инструментов технического анализа привлекательных отдельных инвестиционных инструментов; - давать предложения по входу в рынок и выходу из него по отдельным инвестиционным инструментам; - осуществлять анализ текущих рыночных ситуаций с целью максимизации прибыли. В результате освоения дисциплины студент должен: знать - что такое технический анализ; - каковы методы технического анализа и область его применения; понимать - каковы ограничения в сфере применения методов технического анализа; уметь: - применять различные методы технического анализа в зависимости от поставленных инвестиционных целей; приобрести навыки - практического применения различных инструментов технического анализа для любого финансового инструмента на любом финансовом рынке; получить опыт - работы с инструментами технического анализа и их эффективного применения в зависимости от поставленных инвестиционных целей.

Планируемые результаты обучения

студент должен: знать : что такое технический анализ; каковы методы технического анализа и область его применения;
понимать каковы ограничения в сфере применения методов технического анализа;
уметь: применять различные методы технического анализа в зависимости от поставленных инвестиционных целей;
приобрести навыки практического применения различных инструментов технического анализа для любого финансового инструмента на любом финансовом рынке;
получить опыт работы с инструментами технического анализа и их эффективного применения в зависимости от поставленных инвестиционных целей.

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение в технический анализ
Технический анализ как метод прогнозирования поведения участников рынка. Теория Чарльза Доу. Варианты графического представления рыночных цен. Аксиомы технического анализа. Понятие тренда. Линии поддержки и сопротивления.
Тема 2 Разворотные фигуры
Фигура «Двойное (тройное) дно - двойная (тройная) вершина». Фигура «Голова - плечи». Фигура «блюдце» («чашка»). Фигура «Алмаз» («Бриллиант»).
Тема 3. Фигуры продолжения тренда
Флаги и вымпелы. Треугольники. Клин.
Тема 4 Основные трендовые индикаторы
Скользящие средние и их значение. MACD - схождение и расхождение скользящих средних. Основные принципы выбора тайм-фрейма при работе со скользящими средними.
Тема 5. Опережающие индикаторы. Осцилляторы.
Понятие осциллятора и сфера их применения. Индекс относительной силы. Стохастики. ADX, Моментум.
Тема 6. Ряд Фибоначчи. Уровни Фибоначчи.
Ряд Фибоначчи и особенности его применения. Уровни Фибоначчи и их трактовка в техническом анализе рынка ценных бумаг. Практика построения уровней Фибоначчи и с целью прогноза изменения цен.
Тема 7. Основы теории волн Эллиота
Основы теории волн Эллиота. Понятие импульса и коррекции. Практика волнового анализа.
Тема 8 Японские свечи
Основные принципы построения свечей. Модели разворота. Звезды. Дожи и их трактовка. Связь свечного и классического технического анализа.

Элементы контроля

Тест
Активность

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (3 модуль)
0.3 * Активность + 0.7 * Тест

Программа дисциплины