• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Бакалавриат 2019/2020

Эконометрика

Статус: Курс по выбору (Управление бизнесом)
Направление: 38.03.02. Менеджмент
Когда читается: 2-й курс, 4 модуль
Формат изучения: Full time
Язык: русский
Кредиты: 4

Программа дисциплины

Аннотация

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Эконометрика». Дисциплина направлена на получение студентами представления о первичных методах анализа данных, проверки статистических гипотез, а также основных эконометрических моделях и методах их оценивания, области их применения; освоение студентами статистических пакетов, позволяющих проводить первичный анализ данных, и применять эконометрические методы к анализу реальных статистических данных
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Получение студентами представления о первичных методах анализа данных, проверки статистических гипотез, а также основных эконометрических моделях и методах их оценивания, области их применения
  • Освоение студентами статистических пакетов, позволяющих проводить первичный анализ данных, и применять эконометрические методы к анализу реальных статистических данных
Результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины

  • Знать основы статистических и эконометрических методов анализа данных
  • Уметь проводить первичный анализ данных на основании описательных статистик, таблиц и графиков
  • Уметь применять эконометрические методы оценивания при работе с реальными статистическими данными
  • Иметь навыки работы с модулями статистических пакетов Excel и STATA , позволяющие применить эконометрические методы оценивания
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Введение. Зачем нужен анализ данных? Какие данные есть и где их найти. Формирование выборки
    Зачем нужен анализ данных? Типы экономических данных: временные ряды, пространственные данные, панельные данные. Источники данных. Вероятностная природа экономических величин. Проблема измерений. Специфика экономических измерений. Что такое математические методы анализа экономики и эконометрика. Цели и методы эконометрики. Взаимосвязи между переменными. Статистические совокупности и группировка. Визуальный анализ. Таблицы и графики. Частота и частотность. Диаграммы. Гистограммы. Линейные тренды.
  • Описательные статистики и их интерпретации
    Основные понятия прикладной статистики. Случайность. Вероятность. Случайное событие. Случайная величина. Функция распределения. Математическое ожидание. Дисперсия. Выборка. Выборочные характеристики. Арифметическое среднее. Геометрическое среднее. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Медиана. Размах. Ковариация и корреляция. Выборочные и теоретические. Независимые и зависимые случайные величины. Степень связи между переменными
  • Парная линейная зависимость
    Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной. Статистические характеристики оценок параметров модели. Свойства оценок. Теорема Гаусса – Маркова. Проверка гипотез о конкретном значении коэффициентов регрессии. Проверка гипотез о значимости коэффициентов регрессии. Доверительные интервалы для оценок параметров. Проверка адекватности регрессии.
  • Множественная линейная регрессия
    Множественная линейная регрессия. Теорема Гаусса – Маркова для множественной линейной регрессии (без доказательства). Проверка гипотез о конкретном значении коэффициентов регрессии. Проверка гипотез о значимости коэффициентов регрессии. Коэффициент множественной детерминации и его свойства. Коэффициент множественной детерминации, скорректированный на число степеней свободы. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии. Проверка гипотезы об адекватности регрессии. Проверка общей линейной гипотезы о наличии нескольких линейных соотношений между коэффициентами регрессии.
  • Основные проблемы при оценивании
    Эконометрические проблемы: гетероскедастичность, выбор функциональной формы, выбор объясняющих переменных (пропущенные и лишние переменные), мультиколлинеарность
  • Обзор продвинутых техник анализа данных: панельные данные и временные ряды
    Панельные данные. Регрессионный анализ с фиксированными эффектами. Оценка модели и статистические выводы. Модели временных рядов и прогнозирование. Запаздывания, первые разности, логарифмы, темпы прироста. Автокорреляция. Авторегрессионая модель. Множественная регрессия временных рядов
  • Применение эконометрических методов на практике
    Примеры научных исследований. Проект «как принять решение с применением инструментария эконометрики»
Элементы контроля

Элементы контроля

  • Контроль активности на семинарах (неблокирующий)
    Посещение семинара, самостоятельные работы
  • Домашние работы по материалам лекций (неблокирующий)
    Онлайн опросники по материалам лекций
  • Проект исследования (неблокирующий)
    Доклад с презентацией по итогам выполненного задания, презентация предоставляется с комментариями
  • Контрольная работа (неблокирующий)
    Письменная работа в компьютерном классе
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (4 модуль)
    0.2 * Домашние работы по материалам лекций + 0.3 * Контроль активности на семинарах + 0.2 * Контрольная работа + 0.3 * Проект исследования
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Введение в эконометрику : учебник для вузов, Доугерти К., Замкова О. О., Лукаша Е. Н., Шибалкина О. Ю., Замков О. О., 2009

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Введение в эконометрику : Учебник для вузов, Сток, Дж., Уотсон, М., 2015
  • Как лгать при помощи статистики, Хафф Д., Лалаян Е., Гейса И., Ионов В., 2016
  • Практика эконометрики: классика и современность, Берндт Э.Р., 2005
  • Путеводитель по современной эконометрике : Учебник, Вербик М., 2008
  • Путеводитель по современной эконометрике, учебно-методическое пособие, пер. с англ. В. А. Банникова ; науч. ред. и предисл. С. А. Айвазяна, 616 с., Вербик, М., 2008