• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Бакалавриат 2019/2020

Моделирование процессов и систем

Статус: Курс обязательный (Бизнес-информатика)
Направление: 38.03.05. Бизнес-информатика
Когда читается: 4-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения: Full time
Язык: русский
Кредиты: 4

Программа дисциплины

Аннотация

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла обучения студентов по программе бакалавриата 4 курса и предполагает наличие у обучающихся базовых знаний в области математического анализа; теории вероятностей и математической статистики; макро и микроэкономики; эконометрики, информационных технологий. Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут применяться для моделирования и принятия решений в различных экономических и финансовых задачах, для проектирования и внедрения информационных систем, связанных с экономическими и финансовыми задачами, а также при написании курсовой и выпускной квалификационной работ, подготовке научных статей, докладов, презентаций исследовательских работ, в практической и исследовательской деятельности. Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин: «Анализ и совершенствование бизнес процессов», «Инновационный менеджмент», «Интеллектуальные системы», «Информационная бизнес-аналитика» и пр.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целями освоения дисциплины «Моделирование процессов и систем» являются:  формирование теоретических знаний, умений и практических навыков экономико-математического моделирования и прогнозирования.  выработка умений и практических навыков использования экономико-математических моделей и методов для решения актуальных задач в сфере экономики и бизнеса.
  • В результате освоения дисциплины студент должен:  знать методику моделирования, анализа и совершенствования бизнес-процессов; средства моделирования, анализа и совершенствования бизнес-процессов; методы и модели экономико-математического моделирования и прогнозирования, в частности модели систем массового обслуживания, инвестиционного и портфельного анализа, оценки опционов, моделей оптимизации;  уметь применять полученные знания для аргументированного выбора технологий моделирования бизнес-процессов с использованием моделей систем массового обслуживания и моделей оптимизации; бизнес-моделей инвестиционного и портфельного анализа, уметь проводить научные и поисковые исследования;  иметь навыки (приобрести опыт) формирования рекомендаций по повышению эффективности бизнес-процессов; моделирования, анализа и совершенствования бизнес-процессов; владения инструментарием обработки данных на персональном компьютере; применения специализированных программных средств для построения моделей процессов, данных, объектов; работы с различными видами исходных данных в предметной области; анализа результатов применения моделей систем массового обслуживания и моделей оптимизации; бизнес-моделей инвестиционного и портфельного анализа в решении экономических и финансовых задач, включая процессы финансового инвестирования; иметь навыки принятия решений по результатам оценки и анализа бизнес-процессов.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • знает основы моделей управления запасами, моделирует и вычисляет одноэтапные модели управления запасами
  • знает понятие и возможности опционов, знает ценообразование опционов, сравнивает различные виды опционов, моделирует опционные сделки и анализирует преимущества их применения
  • знает процессы инвестирования, сравнивает различные ценные бумаги, анализирует работу фондовых рынков, анализирует процессы формирования портфелей, анализирует и оценивает доходность и риск портфелей
  • анализирует и сравнивает различные ценные бумаги, анализирует методы управления портфелем, формирует портфели ценных бумаг и стратегии формирования и управления, вычисляет и анализирует показатели эффективности, моделирует эффективные портфели
  • знает и использует модели для оптимизации инвестиционных портфелей, анализирует возможности различных моделей оптимизации, моделирует оптимальные варианты портфелей ценных бумаг
  • знает теоретические основы систем массового обслуживания, моделирует и вычисляет различные показатели одноканальных и многоканальных систем массового обслуживания
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Часть 1. Статистические бизнес-модели в инвестиционном портфельном анализе и ценообразовании опционов Тема 1. Введение. Рынок ценных бумаг. Модели оценки финансового рыночного риска
    Статистические модели в инвестиционном портфельном анализе. Виды и типы инвестиционных портфелей. Модели оценки доходности и финансовых рисков акций. Модели оценки рыночного риска по методике VaR. Ковариационный метод расчета величины VaR. Оценка эффективности модели по методике VaR.
  • Введение в модели портфелей ценных бумаг. Эффективность управления портфелем
    Ценные бумаги и управление портфелем. Цели и принципы инвестиционного портфеля, инвестиционные стратегии при формировании портфеля. Показатели эффективности управления портфелем: коэффициент Шарпа, альфа Йенсена, коэффициент Модильяни, показатель Трейнора и Сортино, коэффициент бета. Расчет эффективных портфелей.
  • Оптимизация инвестиционного портфеля ценных бумаг
    Оптимизация инвестиционного портфеля ценных бумаг для максимальной эффективности. Оптимизация портфеля из N ценных бумаг. Модель Марковица, модель Дж. Тобина, модель Гордона.
  • Модели ценообразования опционов. Биноминальная модель цены на опционы. Модель Блэка-Скоулза
    Введение в опционы. Схема расчетов опционов, определение прибыли по опционам. Алгоритмы работы с опционами. Оценивание опционов по биноминальной модели. Нестандартные опционы. Курсы акций. Логнормальное распределение курсов акций и геометрическая диффузия. Свойства логнормального распределения и расчет параметров. Модель Блэка-Скоулза. Опциональные сделки и их моделирование.
  • Часть 2. Бизнес-модели систем массового обслуживания Тема 5. Системы массового обслуживания СМО.
    Экспоненциальное распределение в СМО. Модели рождения и гибели. СМО с пуссоновским распределением. Одноканальная марковская СМО с бесконечной очередью. Формула Литтла. Многоканальная марковская СМО с ожиданием. Дисциплины взаимопомощи. Задача о ремонте станков. Немарковские модели СМО. Оптимизация систем массового обслуживания. Системы массового обслуживания. Одноканальная марковская СМО с бесконечной очередью.
  • Тема 6. Модели управления запасами.
    Вероятностные модели управления запасами. Модель с непрерывным контролем уровня запаса. Одноэтапная модель управления запасами. Модель при отсутствии (при наличии) затрат на оформление заказа. Одноэтапная модель с учетом затрат на оформление заказа Многоэтапная модель управления запасами. Управление запасами с учетом издержек на производство. Модели управления запасами.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий активность на семинарских занятиях
    В активности оцениваются следующие позиции: присутствие на семинарском занятии =1 балл, решение задачи у доски =1 балл. По каждому студенту баллы суммируются. Максимальная сумма равна 100% и переводится в 10 баллов. Все остальные суммы переводятся в 10-ти балльную систему относительно данной установленной максимальной суммы. При этом оценка округляется по арифметическим правилам округления с точностью до первой цифры после запятой.
  • неблокирующий самостоятельная работа 1
    Если работа по уважительным причинам не сдана во время, то ее можно сдать за сутки перед экзаменом
  • неблокирующий самостоятельная работа 2
    Если работа по уважительным причинам не сдана во время, то ее можно сдать за сутки перед экзаменом
  • неблокирующий самостоительная работа 3
    Если работа по уважительным причинам не сдана во время, то ее можно сдать за сутки перед экзаменом
  • неблокирующий самостоятельная работа 4
    Если работа по уважительным причинам не сдана во время, то ее можно сдать за сутки перед экзаменом
  • неблокирующий экзамен
    Общая оценка по второму модулю формируется как: Qвторой модуль = 0,4*Qэкзамен + 0,6*Qобщая накопленная, Способ округления накопленной оценки текущего контроля производится по правилам арифметики округления. Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом: Qобщая накопленная = 0,2*Qактивность + 0,2*Q1+ 0,2*Q2+0,2*Q3 + 0,2*Q4, где Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 - оценки за индивидуальную практическую работу
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.2 * активность на семинарских занятиях + 0.2 * самостоительная работа 3 + 0.2 * самостоятельная работа 1 + 0.2 * самостоятельная работа 2 + 0.2 * самостоятельная работа 4
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Теория массового обслуживания : учеб. пособие для вузов, Ивченко Г. И., Каштанов В. А., 2012

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Исследование операций в экономике, учебное пособие, под ред. проф. Н. Ш. Кремера, 407 с., , 2002
  • Управление запасами в цепях поставок : учебник для вузов, Стерлигова А. Н., 2008