• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2019/2020

Научно-исследовательский семинар 1

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит
Когда читается: 2-й курс, 1-3 модуль
Формат изучения: Full time
Прогр. обучения: Финансовые рынки и финансовые институты
Язык: русский
Кредиты: 7

Программа дисциплины

Аннотация

В ходе докладов, дискуссий студенты магистратуры обсудят наиболее значимые теоретические и научно-практические аспекты функционирования мирового и отечественного финансового рынка, работы финансовых институтов, доложат об этапах собственных исследований, обсудят возможные решения проблемных задач на различных этапах работы. Студенты магистратуры в рамках проводимого НИС должны выступить с докладами-презентациями, показывающими место собственного исследования на фоне ранее опубликованныхработ и проведенных исследований по заданной теме; обосновать актуальность и практическую, теоретическую значимость, этапы выполнения собственного исследования, формируемые требования по формированию данных и панели эмпирического исследования, выбору методов. Обязательное требование – применение знаний и навыков, полученных в курсах «Теория финансов» и «Эконометрика». Обязательно оппонирование по выбранной студентом тематике. НИС предусматривает посещение мастерклассов, научных семинаров и конференций (Апрельская конференция ВШЭ). На завершающем этапе НИС (февраль- март) проходит предзащита магистерских диссертаций с участием не менее двух представителей профессорско-преподавательского состава магистерской программы и обязательным оппонированием докладчику со стороны студентов тематической группы. На этом этапе студент получает рекомендации о развитии работы, презентации ее, учится защищать примененные методы и эмпирические результаты.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целью НИС для студентов магистратуры второго курса в рамках магистерской программы «ФРФИ» является наращение профессиональных научных, исследовательскоаналитических компетенций, развитие и подтверждение навыков выполнения всех этапов научно-исследовательских работ (обоснование проблемных областей, мотивации исследования, актуальности для разных участников финансовых рынков, значимости исследования для академических направлений финансовой экономики, анализ ранее проведенных исследований в данной области и проблемы работы с данными, противоречивость результатов, обоснование методов анализа заявленной темы и ее решения и т.д.) и умения презентовать получаемые результаты научному сообществу, проведение дискуссий и оппонирования
Результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины

  • Способен анализировать и прогнозировать тенденции, процессы и инструменты финансового рынка
  • Способен анализировать финансовое состояние компаний и финансовых институтов
  • Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию
  • Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в международной среде
  • способен использовать современные информационные технологии и программные средства в профессиональной деятельности, ставить задачи профильным специалистам по разработке специальных ИКТ и ПО для решения профессиональных задач
  • Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, изменению научного и производственного профиля своей деятельности
  • способен представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде доклада (презентации) и статьи
  • способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой, вносить оригинальные предложения по направлениям и методам исследования, обосновывать собственный вклад в развитие выбранного направления исследования
  • Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и способы деятельности
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Влияние инвестиционных и финансовых решений эмитентов на поведение цен акций и облигаций
  • Сопоставление работы фондов коллективного инвестирования. Управление ПИФами и НПФ
  • Динамика поведения финансовых активов и рынков (индексов), аномалии в ценообразовании финансовых активов
  • Новостной фон, настроения на рынке и ценовая динамика.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • Обоснование выбора темы ВКР (неблокирующий)
    Подготовка обзора 5-7 ключевых статей по теме исследования (из ведущих российских и зарубежных журналов); обоснование актуальности, научной новизны и практической значимости темы, цели, задач и методов исследований (в рамках ВКР). Презентация в аудитории обоснования выбора темы ВКР (10-15 минут), участие в научной дискуссии
  • Подготовка презентации по сбору и анализу данных в рамках ВКР (блокирующий)
    Подготовка презентации по сбору и анализу данных в рамках ВКР: представление описательной статистики по выборке исследования; обзор и сопоставление источников данных, их преимуществ и недостатков; обсуждение вопросов обработки данных для проведения статистического анализа. Выступление в аудитории (10 минут), участие в научной дискуссии
  • Подготовка презентации по методам проведения исследования в рамках ВКР (неблокирующий)
    Подготовка презентации по методам проведения исследования, выступление в аудитории: обзор современных научных методов, применяемых для анализа данных по теме исследования; обоснование выбора методов в рамках ВКР. Выступление в аудитории (10 минут), участие в научной дискуссии, оппонирование по выбору методов.
  • Предзащита ВКР (блокирующий)
    Предзащита магистерской диссертации: обоснование выбора темы, описание данных и методов исследования, анализ результатов. Выступление в аудитории (15 минут), участие в научной дискуссии, оппонирование. Презентация с выступлением должна быть предоставлена оппоненту и ведущему семинара за неделю до выступления.
  • Активность присутствия на семинарах (неблокирующий)
    Оценивается активность присутствия на семинарах
  • Активность участия в научных дискуссиях по обсуждаемым тематическим вопросам (неблокирующий)
    Участие в научных дискуссиях по обсуждаемым тематическим вопросам и представленным презентациям (включая выбор темы ВКР, сбор и анализ данных, методы исследования, предзащиты), оппонирование. Оценка выставляется за качество участия в дискуссиях
  • Участие в дебатах по научной работе – кандидатской диссертации, PhD (неблокирующий)
    Участие в дебатах по кандидатской диссертации (выбор научной работы для обсуждения осуществляется преподавателем). Выявление преимуществ и недостатков проведенного исследования, возможных направлений его развития Оценка выставляется за качество участия в дискуссиях
  • Смешанное обучение «Blending Learning» (неблокирующий)
    Просмотр видео-лекции (в режиме онлайн) по заданной теме (на выбор преподавателя). Прохождение тестирования в аудитории по итогам онлайн-обучения (освоение терминологии проблематики, общепринятых концепций, спорных гипотез).
  • Тесты по проведенным тематическим семинарам (мастерклассам) (неблокирующий)
    Оценивается качество ответов на вопросы по проведенным тематическим семинарам
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (3 модуль)
    0.1 * Активность присутствия на семинарах + 0.1 * Активность участия в научных дискуссиях по обсуждаемым тематическим вопросам + 0.1 * Обоснование выбора темы ВКР + 0.1 * Подготовка презентации по методам проведения исследования в рамках ВКР + 0.1 * Подготовка презентации по сбору и анализу данных в рамках ВКР + 0.2 * Предзащита ВКР + 0.1 * Смешанное обучение «Blending Learning» + 0.1 * Тесты по проведенным тематическим семинарам (мастерклассам) + 0.1 * Участие в дебатах по научной работе – кандидатской диссертации, PhD
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Инвестиции : учебник для бакалавров, Теплова Т. В., ISBN: 978-5-9916119-0-9, 2011

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Инвестиционная оценка : инструменты и методы оценки любых активов, Дамодаран А., Липинского Д., и др., Сквирская Е., Ионов В., ISBN: 5-9614019-0-1, 2005