Бакалавриат
2019/2020
Эконометрика II
Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»
Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»
Статус:
Курс по выбору (Экономика)
Направление:
38.03.01. Экономика
Кто читает:
Департамент экономики
Где читается:
Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента
Когда читается:
3-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Язык:
русский
Кредиты:
6
Контактные часы:
78
Программа дисциплины
Аннотация
Данная дисциплина обучает студентов основам эконометрики, применяемых в экономике и менеджменте Рассматриваемые методы часто используются в курсовых и выпускных квалификационных работах, а также в академических исследованиях. Таким образом, курс представляет собой сбалансированное изучение прикладных и теоретических аспектов эконометрики, которые необходимы для исследовательской деятельности на базовом уровне.
Цель освоения дисциплины
- решение прикладных задач, среди которых, рассматриваются проблемы постановки исследовательского вопроса, подбора прокси переменных и поиска подходящей эконометрической модели. В курс включены как линейные модели, так и модели дискретного выбора, являющиеся наиболее популярными в исследованиях в экономике и менеджменте
Планируемые результаты обучения
- Может самостоятельно поставить задачу эконометрического исследования
- Способен квалифициро-ванно подобрать набор объясняющих пе-ременных и объяснить их влияние на зависимую переменную
- Способен написать ~20 стр. связного логически-структурированного текста на основе проведенного эконометрического исследования
- В состоянии найти и оценить пригодность для применения статистические данные из различных баз социально-экономических показателей
- Способен грамотно выбрать подходящую базовую экономическую модель, подходящую в качестве основы исследования
- Способен на основе базовой дескриптивной, математической или эконометрической модели составить оригинальную модель, подходящую под цели исследования, интерпретировать результаты оценивания
- Способен сформулировать гипотезы, которые должны и могут быть проверены с помощью построенной оригинальной эконометрической модели.
- Способен грамотно использовать современные эконометрические пакеты для оценивания построен-ных эконометрических моделей
Содержание учебной дисциплины
- Структура курса. Многомерные с.в., их распределения и характеристики.
- Матричная запись оценок МНК. Теорема Гаусса-Маркова. Распределение оценок МНК и их свойства.
- Мультиколлинеарность, признаки мультиколлинераности, ловушки мультиколлинеарности, VIF, борьба с мультиколлинеарностью. Ридж-регрессия. Лассо-регрессия.
- Проверка гипотез об ограничениях на коэф-фициенты. Частные случаи. Использование индикаторных переменных. Короткая и длинная регрессия. Тест Чоу. Тесты на избыточные и пропущенные переменные. F-тест, LM, LR, W статистики и их соотношения для линейной и нелинейной модели
- Гетероскедастичность, диагностика и коррекция. Тесты Бреуш-Пагана, Гольдфендта-Квандта, Уайта. Общий принцип тестов на гетероскедастичность. Взвешенный МНК (WLS), обобщенный МНК (GLS).
- Метод максимального правдоподобия (ML). Применение к оценке моделей с гетероскедастичностью.
- Нелинейные модели, нелинейный МНК (NLS).
- Модели бинарного выбора (LP, Probit, Logit). Предельные эффекты, оценка вероятности исхода, показатели качества.
- Эндогенность и причинность. Прокси и инструменты. Метод инструментальных переменных (IV). Двухшаговый МНК (2SLS).
- Автокорреляция. Автокорреляционная и автоковариационная функция. Случайное блуждание. Тестирование и коррекция автокорреляции. AR модели.
- Временные ряды. Тренд, сезонность, лаги. Модель распределенных лагов (DL).
- Панельные данные. Модели с фиксированным и со случайными эффектами.
- Система регрессионных уравнений.
- Тритмент эффект, метод разность разностей (dif-in-dif).
- Модели пространственной эконометрики
- Решение задачдополнительное резервное время на темы и задачи
Элементы контроля
- Летучка
- Контрольная работа 1
- Практическая работа
- Эконометрический проект
- Контрольная работа 2
Промежуточная аттестация
- Промежуточная аттестация (2 модуль)0.2 * Контрольная работа 1 + 0.25 * Контрольная работа 2 + 0.1 * Летучка + 0.2 * Практическая работа + 0.25 * Эконометрический проект
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Сток, Д. Введение в эконометрику / Д. Сток, М. Уотсон ; пер. с англ. ; под науч. ред. М.Ю. Турунцевой. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. — 864 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-0865-3. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043159
Рекомендуемая дополнительная литература
- Демидова О. А., Малахов Д. И. - ЭКОНОМЕТРИКА. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 334с. - ISBN: 978-5-534-00625-4 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/ekonometrika-432950