• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2019/2020

Введение в финансовую математику

Направление: 38.04.01. Экономика
Когда читается: 2-й курс, 1 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Прогр. обучения: Статистическое моделирование и актуарные расчеты
Язык: русский
Кредиты: 3
Контактные часы: 28

Программа дисциплины

Аннотация

Методы финансовой математики нашли широкое применение во всех областях экономической и финансовой деятельности предприятий, банков и других финансовых организций. Глубокое понимание основ математического моделирования финансов необходимо для того, чтобы предлагать новые финансовые продукты, конролировать финансовые риски и давать реалистические оценки состояний рынка. Корни финансовой математики восходят к работам Башелье (начало 20-го века) и Самуэльсона (середина 20-го века). Но подлинное развитие современной финансовой математики, основанной на глубоких результатах теории вероятностей и моделирующей динамику рынка, берет свое начало со знаменитой работы Блэка-Шоулса (1973) по оценке справедливой цены Европейских опционов. В курсе будут прослежены основные этапы развития финансовой математики, начиная с классических стационарных моделей (портфели Марковица) и кончая самой современной проблематикой (книга предельных заказов). Отражая название «Введение», изложение не будет предполагать каких-то предварительных знаний по финансам. Будут представлены наиболее фундаментальные резуьтаты, которые могут быть получены без использования самых технических средств современного стохастичеого анализа (то есть без стохастических диференциальных уравнений).
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целью дисциплины является выработка у студентов глубокого понимания основных характеристик современных финансовых рынков и современных финансовых инструментов и принципов торговли этими инструментами и инвестирования.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Целью дисциплины является выработка у студентов глубокого понимания основных характеристик современных финансовых рынков и современных финансовых инструментов и принципов торговли этими инструментами и инвестирования.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Введение в финансовую математику
    Целью дисциплины является выработка у студентов глубокого понимания основных характеристик современных финансовых рынков и современных финансовых инструментов и принципов торговли этими инструментами и инвестирования.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Активность работы на лекциях и семинарах
  • неблокирующий Письменный зачёт
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (1 модуль)
    0.3 * Активность работы на лекциях и семинарах + 0.7 * Письменный зачёт
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Финансовая математика : учеб. пособие, Ширшов, Е. В., 2007

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Финансовая математика : Учебник, Четыркин, Е. М., 2002