Магистратура
2019/2020
Введение в финансовую математику
Статус:
Курс по выбору (Статистическое моделирование и актуарные расчеты)
Направление:
38.04.01. Экономика
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
2-й курс, 1 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Преподаватели:
Колокольцов Василий Никитич
Прогр. обучения:
Статистическое моделирование и актуарные расчеты
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
28
Программа дисциплины
Аннотация
Методы финансовой математики нашли широкое применение во всех областях экономической и финансовой деятельности предприятий, банков и других финансовых организций. Глубокое понимание основ математического моделирования финансов необходимо для того, чтобы предлагать новые финансовые продукты, конролировать финансовые риски и давать реалистические оценки состояний рынка. Корни финансовой математики восходят к работам Башелье (начало 20-го века) и Самуэльсона (середина 20-го века). Но подлинное развитие современной финансовой математики, основанной на глубоких результатах теории вероятностей и моделирующей динамику рынка, берет свое начало со знаменитой работы Блэка-Шоулса (1973) по оценке справедливой цены Европейских опционов. В курсе будут прослежены основные этапы развития финансовой математики, начиная с классических стационарных моделей (портфели Марковица) и кончая самой современной проблематикой (книга предельных заказов). Отражая название «Введение», изложение не будет предполагать каких-то предварительных знаний по финансам. Будут представлены наиболее фундаментальные резуьтаты, которые могут быть получены без использования самых технических средств современного стохастичеого анализа (то есть без стохастических диференциальных уравнений).
Цель освоения дисциплины
- Целью дисциплины является выработка у студентов глубокого понимания основных характеристик современных финансовых рынков и современных финансовых инструментов и принципов торговли этими инструментами и инвестирования.
Планируемые результаты обучения
- Целью дисциплины является выработка у студентов глубокого понимания основных характеристик современных финансовых рынков и современных финансовых инструментов и принципов торговли этими инструментами и инвестирования.
Содержание учебной дисциплины
- Введение в финансовую математикуЦелью дисциплины является выработка у студентов глубокого понимания основных характеристик современных финансовых рынков и современных финансовых инструментов и принципов торговли этими инструментами и инвестирования.