• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2019/2020

IT для финансистов

Статус: Курс адаптационный (Финансовые рынки и финансовые институты)
Направление: 38.04.08. Финансы и кредит
Кто читает: Школа финансов
Когда читается: 1-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения: Blended
Прогр. обучения: Финансовые рынки и финансовые институты
Язык: русский
Кредиты: 5

Программа дисциплины

Аннотация

Цель курса — развитие навыков использования информационных технологий, необходимых современному финансисту. В рамках курса студенты научатся программированию на Python, R и SQL, познакомятся с коллаборационными информационными системами (github, сервисы для управления проектами), а также приложат полученные навыки к проектам в финансовой сфере. Первый модуль реализуется в формате blended learning, сочетая линейки online-курсов по языкам программирования и очные консультации с отработкой ключевых проблем и полезных приемов. Второй модуль закрепляет навыки программирования на реальных финансовых задачах по двум трекам: алгоритмическая торговля и управление риском. Курс уделяет особое внимание понятности и воспроизводимости разработанных продуктов, поэтому peer-review является центральным элементом в оценивании образовательных результатов.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целью освоения дисциплины «IT для финансистов» является освоение студентами практической Data Science (науки о данных), то есть современных информационных технологий для извлечения, преобразования и анализа финансовых и экономических данных.
Результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины

  • Студент умеет тестировать торговые стратегии графически и аналитически
  • Студент составляет понятную сопроводительную документацию к результатам backtesting
  • Студент умеет автоматически находить и исправлять типичные ошибки в данных
  • Студент составляет понятную сопроводительную документацию к алгоритму
  • Студент умеет автоматически формировать отчеты о результатах торговой стратегии
  • Студент презентует результаты работы торговой стратегии для широкой публики
  • Студент умеет разрабатывать алгоритмы торговых стратегий
  • Студент умеет критически оценивать качество алгоритма, веделять его сильные и слабые стороны, и предлагать возможные улучшения его работы
  • Студент понимает принципы исполнения торговых стратегий на финансовом рынке
  • Студент умеет автоматически управлять риском торговой стратегии
  • Студент владеет языком программирования R/Python в достаточном для освоения второго модуля объеме
  • Студент владеет языком баз данных SQL в достаточном для освоения второго модуля объеме.
  • знать природу первичных данных в задачах измерения финансовых рисков
  • уметь пользоваться свободно распространяемыми СУБД: создавать, модифицировать и связывать таблицы в БД с учетом природы данных и их дальнейшего использования
  • составлять SQL запросы
  • управлять БД с помощью Python по API
  • полно, последовательно и емко документировать требования к структуре/форматам данных, порядку создания и обращения к БД в конкретных задачах
  • исследовать структуру финансовых данных в различных задачах анализа риска
  • уметь выявлять пропуски/ошибки/смену формата данных, осуществлять фильтрацию/корректировку данных
  • осуществлять группировку и агрегирование данных
  • вычислять релевантные задаче оценки риска показатели с учетом особенностей структуры и качества используемых данных; создавать соответствующие функции
  • описывать структуру данных и их особенности, документировать содержание соответствующих процедур анализа
  • применять инструменты библиотеки matplotlib для визуализации данных и результатов вычислений
  • применять на практике специфический графических инструментарий анализа финансовых рисков
  • оформлять ввод пользовательских параметров в создаваемых процедурах на Python
  • экспортировать результаты расчетов в файловую систему в требуемых форматах
  • автоматизировать составление аналитического отчета по результатам вычислений
  • оценить качество сопроводительной документации к программному инструменту
  • оценить соответствие функционала требованиям технического задания
  • находить и локализовать ошибки в работе программ
  • документировать результаты тестирования (заключение о тестировании)
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • IT для финансистов (ФРФИ). Трек 1. Торговые стратегии на финансовом рынке. Тема 1. Базовые идеи построения торговых стратегий
    Альфа, основные принципы создания альф, разновидности позиций, momentum и reversion, мета-правила
  • IT для финансистов (ФРФИ). Трек 1. Торговые стратегии на финансовом рынке. Тема 2. Визуализация, backtesting и подходы к отбору торговых стратегий
    Полезные и необходимые графики и диаграммы, принципы осуществления backtesting, инструменты для оценки качества торговой стратегии
  • IT для финансистов (ФРФИ). Трек 1. Торговые стратегии на финансовом рынке. Тема 3. Структура финансовых данных и их предобработка
    Стакан заявок, разновидности приказов, частота данных, наиболее частые ошибки в данных, полезные способы преобразования данных
  • IT для финансистов (ФРФИ). Трек 1. Торговые стратегии на финансовом рынке. Тема 4. Execution, продвинутый backtesting и управление риском
    Особенности внедрения альф в торговых роботах, основные ошибки исполнения заявок, учет комиссий, проскальзываний, эффекта объема в backtesting, понятие stoploss и управление риском
  • IT для финансистов (ФРФИ). Трек 1. Торговые стратегии на финансовом рынке. Тема 5. Отладка торгового робота и презентация результатов работы
    Разработка автоматизированных отчетов, тестирование торговых роботов в рыночных условиях, презентация результатов работы торговых стратегий
  • IT для финансистов (ФРФИ). SQL
    Обучение основам программирования на SQL
  • IT для финансистов (ФРФИ). R/Python
    Обучение основам программирования на R/Python
  • IT для финансистов (ФРФИ). Трек 2. Финансовые риски. Тема 4. Элементы пользовательского интерфейса и репортинг
    Ввод пользовательских параметров. Форматы хранения и экспорта результатов расчетов. Практика автоматизации аналитического отчета в задачах анализа риска кредитного портфеля, риска рыночной ликвидности и процентного риска.
  • IT для финансистов (ФРФИ). Трек 2. Финансовые риски. Тема 3. Визуализация данных и представление результатов расчетов
    Виды графиков, их атрибуты и их настройка. Практика использования matplotlib на примерах финансовых задач: анализ качества рейтинговой системы, риска ликвидности и динамики процентных ставок и кредитных спредов.
  • IT для финансистов (ФРФИ). Трек 2. Финансовые риски. Тема 2. Анализ структуры и качества данных, финансовые вычисления
    Описательная статистика. Поиск ошибок, анализ пропусков, фильтрация данных. Построение выборки и анализ репрезентативности. Трансформация данных: объединение, агрегирование, группировки. Приложение к анализу кредитного портфеля, книги лимитированных заявок и структуры рынка облигаций.
  • IT для финансистов (ФРФИ). Трек 2. Финансовые риски. Тема 1. Неструктурированные финансовые данные и их организация в БД
    Практика создания/организации/ управление БД и осуществления SQL запросов для финансовых данных: данные о кредитном портфеле банка; реестр биржевых заявок; данные рынка облигаций. Практика управления БД с помощью Python по API.
  • IT для финансистов (ФРФИ). Трек 2. Финансовые риски. Тема 5. Тестирование программных инструментов
    Критическая оценка документации программных инструментов, проверка соответствия функционала документации и содержанию практической задачи, поиск и локализация ошибок, исправление и предложения по доработке, заключение о тестировании
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Created with Sketch. Трек 1. Самостоятельная работа №2
  • неблокирующий Created with Sketch. Трек 1. Самостоятельная работа №1
  • неблокирующий Created with Sketch. Трек 1. Самостоятельная работа №3
  • неблокирующий Created with Sketch. Трек 1. Проект
  • неблокирующий Created with Sketch. Трек 1. Peer-review самостоятельных заданий других студентов
  • блокирующий Created with Sketch. Тестирование на знание основ программирования
  • неблокирующий Created with Sketch. Трек 2. Домашняя работа №1
  • неблокирующий Created with Sketch. Трек 2. Домашняя работа №2
  • неблокирующий Created with Sketch. Трек 2. Домашняя работа №3
  • неблокирующий Created with Sketch. Трек 2. Домашняя работа №4
  • неблокирующий Created with Sketch. Трек 2. Тестирование программ, написанных студентами трека в рамках домашних заданий
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    Формула оценивания линейная внутри каждого трека, но компоненты оценки и весовые коэффициенты зависят от трека. Оба трека включают оценку за "Тестирование на знание основ программирования" в первом модуле с одинаковым весом; состав компонент за второй модуль и величины весовых коэффициентов определяются префиксом "Трек*" в названии элемента контроля. Курс предусматривает проставление бонусных оценок в дополнение к линейной формуле. В случае если итоговая оценка превышает 10, студенту выставляется 10 баллов
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • - Ави Пфеффер — Вероятностное программирование на практике - Издательство "ДМК Пресс" - 2017 - ISBN: 978-5-97060-410-6 - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: https://e.lanbook.com/book/97346
  • - Андрианова А.А., Исмагилов Л.Н., Мухтарова Т.М. — Алгоритмизация и программирование. Практикум: учебное пособие - Издательство "Лань" - 2019 - ISBN: 978-5-8114-3336-0 - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: https://e.lanbook.com/book/113933
  • Финансовые вычисления. Теория и практика : учеб.-справоч. пособие / Я.С. Мелкумов. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 408 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/765733

Рекомендуемая дополнительная литература

  • - Акулич И.Л. — Математическое программирование в примерах и задачах - Издательство "Лань" - 2011 - ISBN: 978-5-8114-0916-7 - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: https://e.lanbook.com/book/2027
  • - Артёмов И.Л., Назаров М.В. — Введение в программирование больших вычислительных задач на современном Фортране с использованием компиляторов Intel - Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" - 2016 - ISBN: - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: https://e.lanbook.com/book/100694