• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2019/2020

Основы количественных финансов

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»
Статус: Курс по выбору (Финансовый инжиниринг)
Направление: 38.04.08. Финансы и кредит
Кто читает: Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук
Когда читается: 1-й курс, 3 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Прогр. обучения: Финансовый инжиниринг
Язык: русский
Кредиты: 3

Программа дисциплины

Аннотация

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Основы количественных финансов, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, обучающихся по образовательной программе «Финансовый инжиниринг».
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целями освоения дисциплины «Основы количественных финансов» являются демонстрация студентам магистратуры некоторых подходов в современной науке о финансах, нацеленные на прогнозирование рынков.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Студент должен знать  закономерности функционирования и тенденции развития национального и глобального финансовых рынков;  основные результаты новейших исследований в области теории финансов, их эмпирических тестов, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам теории финансов, финансовых рынков, финансовых институтов, корпоративных финансов, международных финансов, управления рисками;
  • Студент должен уметь применять современный эконометрический инструментарий для исследований финансовых решений на уровне фирмы, финансового института, инструментов и процессов на финансовых рынках;  обосновывать прогнозы развития фирм, финансовых институтов, процессов на финансовых рынках;  моделировать результаты, эффективность в фирмах, финансовых институтах, процессы на финансовых рынках.
  • Студент должен владеть методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере; навыками самостоятельной исследовательской работы.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Финансовые данные и основы работы в R
  • Основные принципы построения математических моделей
  • Анализ временных рядов и прогнозирование
  • Спектральный анализ временных рядов
  • Анализ многомерных временных рядов и временных рядов высокой размерности
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Аудиторная работа
  • неблокирующий Самостоятельная работа
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (3 модуль)
    0.25 * Аудиторная работа + 0.25 * Самостоятельная работа + 0.5 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Fabozzi, F. J. (2002). The Handbook of Financial Instruments. Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=81949
  • Анализ данных на компьютере, Тюрин, Ю. Н., Макаров, А. А., 2003

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. OLAP и многомерный анализ данных, Бергер, А., Горбач, И., 2007