Банковское дело и финансы

Магистратура 2020/2021

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс по выбору (Финансы)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Департамент экономики и финансов

Где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики

Когда читается: 2-й курс, 2 модуль

Формат изучения: с онлайн-курсом

Преподаватели: Орлова Ирина Ивановна

Прогр. обучения: Финансы

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 2

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Курс "Банковское дело и финансы" проводится в формате blended. Основой является онлайн-курс "Банковское дело и финансы", разработанный Корпоративным университетом Сбербанка. Он состоит из 7 разделов и рассчитан на 7 недель обучения. Каждый раздел содержит в среднем от 4 до 5 видео-лекций и завершается тестовым заданием. В рамках курса мы обсудим, зачем нужны банки. Рассмотрим их основные функции, поговорим о финансовой отчетности банков: отчете о прибылях и убытках и балансе банка, после чего перейдем к кредитным и депозитным операциям. Мы изучим характеристики банковских кредитов, займов и альтернативные формы финансирования. В середине курса мы обратимся к операциям банков на финансовых рынках, после чего перейдем к транзакционным операциям и обсудим основные бизнес модели банков. В заключение курса мы перейдем к практическому финансовому анализу банков: рассмотрим кейсы из российской банковской практики, поговорим о банковских кризисах, используя примеры из недавнего прошлого. В финале курса мы заглянем в будущее банковского бизнеса и обсудим новейшие тренды индустрии.

Цель освоения дисциплины

Дать знания о деятельности банков, их отчетности и перспективах развития банковской отрасли

Планируемые результаты обучения

Сформировано представление об основных принципах организации системы управления банком
Сформированы знания финансовой отчетности банков
Сформированы знания о кредитных и депозитных операциях банков
Сформировано понимание комиссионных операций банка
Владеет навыками финансового анализа банков
Сформировано представление о стратегическом развитии банковской отрасли

Содержание учебной дисциплины

Введение в бизнес-модель и финансы банков
Первая неделя курса посвящена описанию роли банков в экономике. В начале мы ответим на вопрос «Зачем нужны банки?» и разберем две основные функции банков. Далее мы рассмотрим, как банки трансформируют свойства денег, какие риски они принимают на себя в этой связи, а также обсудим проблему асимметрии информации. В конце первой недели мы поговорим об интересах акционеров банка и познакомимся с общими принципами регулирования банковского сектора. В качестве бонуса мы поговорим о российском банковском секторе и проблематике страхования вкладов с Михаилом Матовниковым, главным аналитиком ПАО Сбербанк
Финансовая отчетность банков
На второй неделе курса мы поговорим о финансовой отчетности банков: рассмотрим основные формы финансовой отчетности и их назначение. Вы узнаете о принципах составления финансовой отчетности и их ключевых различиях в рамках РСБУ и МСФО. Акцент в обучении будет сделан на финансовую отчетность банков: по завершении второй недели курса вы сможете описать структуру активов и пассивов банка, дать характеристику основным статьям баланса и отчета о прибылях и убытках.
Кредитные и депозитные операции банков
Третью неделю курса мы посвятим описанию кредитов и займов (в первую очередь депозитов) банков, изучению их характеристик и форм. Мы рассмотрим основные характеристики банковских заемщиков и различные формы кредитования. Также мы обсудим принципы ценообразования банковских кредитов и займов.
Операции банков на финансовых рынках
На этой неделе мы поговорим о том, как банки действуют на финансовых рынках. Рассмотрим четыре финансовых рынка (денежный, валютный, рынок капитала и производных финансовых инструментов) и дадим им краткую характеристику (структура, объем рынка, тип организации). Основное внимание будет уделено анализу операций, которые проводят банки на данных рынках. По результатам четвертой недели вы сможете перечислить цели, которые преследует банк в торговле на финансовом рынке, и описать основные инструменты, которые он при этом использует.Также мы поговорим об устройстве российского межбанковского рынка и о процентном риске с Михаилом Матовниковым, главным аналитиком ПАО Сбербанк.
Комиссионные операции и бизнес-модели банков
Пятая неделя посвящена комиссионным операциям банков и банковским бизнес-моделям. В начале недели мы рассмотрим основные виды комиссионных и транзакционных операций банков, определим характеристики транзакционных операций, опишем их преимущества для банков. Далее мы остановимся на описании работы банковских денежных переводов в России, после чего познакомимся с забалансовыми продуктами с кредитным риском, их видами и характеристиками. Вторая половина недели будет отведена для анализа бизнес-моделей банков, изучения их особенностей, преимуществ и недостатков.
Финансовый анализ банков
В рамках шестой недели курса вы познакомитесь с широко используемым подходом к анализу финансовой устойчивости банка - CAMELS. Мы подробно рассмотрим каждый из элементов системы CAMELS (достаточность капитала, качество активов, качество управления, доходность, ликвидность и фондирование, чувствительность к рыночному риску) и объясним механизм расчета и значение показателей, характеризующих каждый элемент. В дополнение к этому мы поговорим о контексте финансового анализа, который необходимо учитывать при интерпретации финансовых показателей. По итогам недели вы сможете провести анализ финансовой устойчивости банка.
Будущее банковского бизнеса
На седьмой неделе курса мы поговорим о технологических вызовах, с которыми сталкиваются банки, и о том, как банки на них реагируют. Мы рассмотрим вопрос о необходимости существования банков в свете наиболее важных для банковского сектора технологических трендов и их потенциальном влиянии на банковский сектор.

Элементы контроля

Самостоятельная работа
Задание представляет собой решение расчетных или ситуационных кейсов и чтение и конспектирование литературы.
Тест

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (2 модуль)
0.3 * Самостоятельная работа + 0.7 * Тест

Программа дисциплины