Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы финансовых рынков и финансовых институтов" (поддержка проектов)

Магистратура 2020/2021

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс по выбору (Финансы)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Кафедра банковского дела (Нижний Новгород)

Где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Когда читается: 2-й курс, 1, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Преподаватели: Антонов Александр Юрьевич, Маляев Владимир Борисович

Прогр. обучения: Финансы

Язык: русский

Кредиты: 8

Контактные часы: 60

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Научно-исследовательский семинар «Современные проблемы исследования финансовых рынков и финансовых институтов» является элементом научно-исследовательской работы в рамках учебного плана подготовки магистров. Основные положения НИС должны быть использованы в научно-исследовательской работе студентов при подготовке курсовой работы и магистерской диссертации, а также при освоении программы НИС 2-го года обучения на МП «Финансы». Целями НИС «Современные проблемы исследования финансовых рынков и финансовых институтов» являются развитие у студентов навыков, умений и способностей: • овладения методологией научных исследований • осуществления самостоятельной исследовательской работы • проведения публичной презентации результатов исследований • ведения научной дискуссии и отстаивания научной точки зрения • подготовки и публикации научных статей. Итоговая оценка по курсу выставляется как среднее арифметическое за 1 и 2 курсы.

Цель освоения дисциплины

Научно-исследовательский семинар направлен на поддержку подготовки и защиты студентами магистерской диссертации. Семинар предполагает активные формы обучения, способствующие решению студентами конкретных проблем развития финансовых рынков и финансовых институтов, которые, в свою очередь, непосредственно связаны с тематикой выпускной квалификационной работы. Актуальными направлениями научно-исследовательской деятельности являются как финансы отдельного банка, так финансовые системы стран/регионов. Темы НИС охватывают вопросы совершенствования банковского риск-менеджмента и организации бизнес-процессов в банке; повышения конкурентоспособности, эффективности и финансовой устойчивости банков; развития финансовых рынков; совершенствования денежно-кредитной политики, банковского регулирования и надзора. Основными формами поддержки подготовки магистерской диссертации в рамках научно-исследовательской деятельности студентов являются: 1) изучение и систематизация результатов исследований зарубежных и российских ученых по выбранной теме диссертации, что позволит обеспечить преемственность нового исследования и обоснованность выбора методологии; 2) представление и обсуждение результатов самостоятельного диссертационного исследования. На семинарских занятиях студенты демонстрируют умение анализировать содержание и обобщать выводы опубликованных научных работ, обосновывать собственный вклад в развитие выбранного направления научно-исследовательской деятельности, представлять результаты научного исследования в виде доклада/статьи. Основной объем часов семинара, предусмотренный учебным планом, отводится на самостоятельную работу студентов

Планируемые результаты обучения

Создает новые способы и инструменты профессиональной деятельности; принимает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке;
Создает новые теории, новые способы и инструменты профессиональной деятельности; принимает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности
Создает новые теории, новые способы и инструменты профессиональной деятельности; принимает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке;

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Бюджетирование в банке
Понятие финансового планирования (бюджетирования) и бюджета банка. Задачи и этапы бюджетирования. Структура бюджета банка. Целевые показатели бюджета: показатели баланса; отчета о прибылях; ключевые показатели деятельности и показатели уровня риска. Решение кейсов по данным бюджета конкретного российского банка
Тема 2. Осенний Workshop от Сбербанка
Актуальные вопросы развития Сбербанка РФ как крупнейшего и системно значимого банка России: - Методика дизайн мышления для создания новых сервисов и услуг в Сбербанке - Торговое финансирование и документарные операции: самое международное подразделение Банка - Все об аналитике в Банке - Индивидуальный план развития сотрудника Банка
Тема 3. Стандарты качества банковской деятельности. Модели и методы оценки банковских рисков
Требования к банкам по организации бизнес-процессов и контролю за их качеством (международный и национальный стандарт). Требования к внутренним процедурам оценки достаточности капитала и управления рисками (ВПОДК). Организация внутреннего контроля в банках. Модели и методы оценки банковских рисков: Кредитный риск. Финансовые инструменты, подверженные кредитному риску. Показатели кредитного риска. Классические методы и модели оценки кредитного риска. Простые и продвинутые подходы к оценке кредитного риска (SA, F-IRB, A-IRB). Характеристика количественных моделей оценки кредитного риска: эконометрические модели; нейронные сети; оптимизационные модели; экспертные системы; гибридные системы. Рыночный риск. Простые и продвинутые подходы к оценке валютного, процентного и фондового риска. Метод дюрации и разрывов срока до погашения финансовых инструментов. Операционный риск. Простые и продвинутые подходы к оценке операционного риска: подход на основе базового индикатора; стандартный подход; сложный подход к оценке операционного риска. Системный риск. Модели на основе регрессионного анализа; метод сигналов; вероятностный подход
Тема 4. Конкурентоспособность и эффективность банков и банковских систем
Факторы конкурентоспособности коммерческого банка: количественная и качественная оценка. Влияние конкуренции и концентрации на эффективность деятельности финансовых посредников. Система показателей оценки эффективности и факторы, ее определяющие. Влияние государственной собственности на результаты деятельности банков. Показатели уровня конкуренции и концентрации для финансовых посредников. Сравнительный анализ уровня конкуренции и концентрации на российском финансовом рынке. Антимонопольное регулирование финансового рынка в России. Роль денежно-кредитной политики ЦБ РФ в повышении конкурентоспособности и эффективности банков и банковского сектора. Инструменты ДКП. Ликвидность как фактор финансовой устойчивости банка. Методы анализа, оценки и управления ликвидностью. Международные стандарты оценки и прогнозирования ликвидности (Базель 3). Стресс тестирование ликвидности: сценарный анализ, требования и подходы к проведению стресс тестирования. Роль ДКП Центральных банков в поддержании ликвидности банковского сектора

Элементы контроля

домашнее задание 1
домашнее задание 2
домашнее задание 3
домашнее задание 4

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (2 модуль)
0.25 * домашнее задание 1 + 0.25 * домашнее задание 2 + 0.25 * домашнее задание 3 + 0.25 * домашнее задание 4

Программа дисциплины