• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
2019/2020

Временные ряды и их практическое применение

Статус: Майнор
Когда читается: 3, 4 модуль
Язык: русский
Кредиты: 5

Программа дисциплины

Аннотация

Анализ различных статистических показателей, представленных временными рядами, стало неотъемлемой частью современных научных прикладных исследований во многих областях науки. Временная структура данных накладывает ограничения на используемые эконометрические модели в силу того, что временные данные упорядочены во времени и наблюдения в близкие моменты времени зависимы. В курсе будут подробно обсуждаться вопросы моделирования детерминированных составляющих временного ряда, стационарности процессов, адаптивные модели, модели ARIMA, моделирование сезонности, проблемы анализа нестационарных временных рядов и многомерных моделей. В предлагаемом курсе будет рассмотрено большое количество прикладных задач с использованием современных пакетов прикладных программ (Stata, Gretl).
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целью освоения является формирование у студентов научного представления о методах, мо-делях и приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием математико-статистического инструментария анализа временных рядов.
  • выработка у студентов навыков критического анализа различных источников информации о временных рядах
  • подготовка студента к решению профессиональных задач в области анализа временных рядов
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Знает основные принципы и умеет использовать методы оценивания моделей ARMA/ARIMA, моделей с авторегрессионной условной гетероскедастичностью, уметь применять тесты единичного корня.
  • Знает основные принципы и умеет использовать модели сезонных колебаний с фиктивными переменными, модели SARIMA, Адаптивные сезонные модели временных рядов, при-менять тесты на сезонные единичные корни.
  • Знает основные принципы и умеет использовать основные модели многомерных временных рядов: модели коинтеграции, модели коррекции ошибками, авторегрессионная модели распределенных лагов, векторной авторегрессии.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Раздел 1. Анализ одномерных временных рядов
    Введения в анализ временных рядов. Основные типы стационарных ARMA моделей. Модели нестационарных временных рядов. Тесты на единичные корни. Модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью.
  • Раздел 2. Анализ и моделирование сезонных колебаний во временных рядах
    Моделирование сезонных колебаний с помощью гармонического анализа и фиктивных переменных. Сезонные модели SARIMA. Тесты на сезонные единичные корни. Адаптивные сезонные модели временных рядов
  • Раздел 3. Основные модели многомерных временных рядов
    Модели коинтеграции. Модель коррекции ошибками. Авторегрессионная модель распределенных лагов. Векторная авторегрессия.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий активность на семинарах
  • неблокирующий Текущие домашние работы
    ТДР выполняются еженедельно, в группе по 2 человека и состоят из нескольких заданий по пройденной теме. На проверку отчет загружается в LMS.
  • неблокирующий Самостоятельная работа 1
    СР1 и СР2 (Самостоятельные работы 1 и 2) выполняются на компьютерах в соответствии с требованиями. В итоге студенты представляют на проверку текстовый отчет и расчетный файл через LMS.
  • неблокирующий Самостоятельная работа 2
    СР1 и СР2 (Самостоятельные работы 1 и 2) выполняются на компьютерах в соответствии с требованиями. В итоге студенты представляют на проверку текстовый отчет и расчетный файл через LMS.
  • неблокирующий Экзамен
    Экзамен проводится в письменной форме (тест из вопросов по материалам курса в LMS согласно своему варианту) в течение 80 мин. Экзамен проводится на платформе LMS, уточнения и вопросы во время экзамена в Zoom (ссылка на конференцию будет направлена дополнительно). К экзамену необходимо подключиться согласно расписанию учебного офиса. Компьютер студента должен удовлетворять требованиям: наличие рабочей камеры/ микрофона, поддержка Zoom. Результаты тестирования будут опубликованы после проведения экзамена. Для участия в экзамене студент обязан: поставить на аватар свою фотографию и подписать свое имя, фамилию, явиться на экзамен согласно точному расписанию. Во время экзамена студент может использовать конспекты и материалы курса. Кратковременным нарушением связи во время экзамена считается нарушение связи менее 10 минут. Долговременным нарушением связи во время экзамена считается нарушение 10 минут и более. При долговременном нарушении связи студент не может продолжить участие в экзамене. Процедура пересдачи подразумевает использование усложненных заданий и личное собеседование с преподавателем через Zoom.
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (4 модуль)
    0.025 * активность на семинарах + 0.2 * Самостоятельная работа 1 + 0.2 * Самостоятельная работа 2 + 0.175 * Текущие домашние работы + 0.4 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Подкорытова О. А., Соколов М. В.-АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры-М.:Издательство Юрайт,2019-267-Бакалавр и магистр. Модуль-978-5-534-02556-9: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/analiz-vremennyh-ryadov-433180
  • Практика эконометрики: классика и современность : учебник для вузов, Берндт Э. Р., Айвазяна С. А., 2005
  • Путеводитель по современной эконометрике : учеб. пособие для вузов, Вербик М., Банникова В. А., 2008

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Enders, W. (2015). Applied Econometric Time Series (Vol. Fourth edition). Hoboken, NJ: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1639192
  • Hamilton, J. D. . (DE-588)122825950, (DE-576)271889950. (1994). Time series analysis / James D. Hamilton. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edswao&AN=edswao.038453134