• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2018/2019

Финансовые инновации

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»
Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»
Направление: 38.04.08. Финансы и кредит
Когда читается: 1-й курс, 3 модуль
Формат изучения: Full time
Прогр. обучения: Финансовые рынки и финансовые институты
Язык: русский
Кредиты: 3

Программа дисциплины

Аннотация

Достижение конкурентоспособного уровня в технологии производства, соответствующего лучшим зарубежным и отечественным образцам, продвижение разработок инноваторов, широкомасштабное техническое перевооружение осуществляется на новом оборудовании. Этот процесс во всем мире реализуется при использовании инновационного механизма - лизинга. Финансовый лизинг является одним из наиболее сложных и интересных видов финансирования, поскольку позволяет использовать различные, подчас очень сложные комбинации при разработке и реализации инвестиционных проектов. Традиционно на протяжении почти двадцати лет лизинговые проекты в России финансировались за счет кредитов, займов, собственных средств лизингодателей. Однако их дефицит и высокая стоимость на внутреннем рынке предопределили поиск принципиально новых, инновационных финансовых механизмов, среди которых наиболее значимое место принадлежит секьюритизации лизинговых активов.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • получение студентами знаний и компетенций по основным видам инновационных финансовых инструментов;
  • приобретение студентами необходимых навыков конструирования новых финансовых инструментов;
  • овладение студентами навыков публичного выступления при представлении и защите нового финансового продукта.
Результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины

  • Студент должен знать ключевые понятия разработки новых финансовых инструментов;
  • Студент должен знать основные виды современных финансовых инструментов;
  • Студент должен уметь разрабатывать основные конструкции финансовых инструментов
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Понятие финансовых инноваций, сущность и разновидности финансовых инструментов
  • Инновации на российском биржевом рынке
  • Тема № 2 от Московской Биржи
  • Секьюритизация финансовых активов: основные принципы и виды
  • Анализ, конструирование и ценообразование структурированных финансовых продуктов
  • Ипотечная секьюритизация
  • Неипотечная секьюритизация: рефинансирование кредитов МСП, автокредиты, задолженности по кредитным картам, др.
  • Секьюритизация небанковских активов: платежи по договорам аренды, лизинга, хранения, по факторингу, экзотических прав требований, примеры других моделей секьюритизации
  • Секьюритизация лизинговых активов: особенности проведения сделок; мировые рынки; эмиссия облигаций при секьюритизации; формирование цены секьюритизации; моделирование мотиваций участников
  • Моделирование пакетных продуктов. Комплексные финансовые решения. Синергия банковского кредитования с различными финансовыми продуктами
  • Финансовые решения для экспортных сделок: гарантии и страховая защита
  • Защита индивидуального проекта на завершающем семинарском занятии
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Работа на семинаре
  • неблокирующий Контрольное тестирование
  • неблокирующий Итоговый экзамен в виде защиты индивидуального проекта
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (3 модуль)
    0.34 * Итоговый экзамен в виде защиты индивидуального проекта + 0.33 * Контрольное тестирование + 0.33 * Работа на семинаре
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Инновации на финансовых рынках, Берзон Н. И., Солдатова А. О., 2013
  • Лизинг: финансирование и секьюритизация : учеб. пособие для вузов, Газман В. Д., 2011
  • Фондовый рынок : учеб. пособие для вузов, Берзон Н. И., Аршавский А. Ю., 2009

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Fabozzi, F. J. (2002). The Handbook of Financial Instruments. Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=81949