• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2019/2020

Актуарное дело

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит
Кто читает: Школа финансов
Когда читается: 2-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения: Full time
Прогр. обучения: Финансовые рынки и финансовые институты
Язык: русский
Кредиты: 5

Программа дисциплины

Аннотация

Задача курса состоит в том, чтобы объяснить математические основы страхования жизни, принципы построения таблиц смертности, правила расчета страховых премий, резервов, финансовых результатов по страхованию. В рамках курса прививаются навыки осуществления актуарных расчетов для различных вариантов контрактов, навык перерасчета обязательств при досрочном прекращении договора страхования, участия страхователя в прибыли страховщика, строить модели денежных потоков. АКТУАРНАЯ МАТЕМАТИКА ОБЩЕГО СТРАХОВАНИЯ Аннотация. Курс посвящен основам общего (рискового) страхования и современным математическим методам и моделям, применяемым в страховании для количественной оценки рисков. В рамках курса будут рассмотрены математические основы общего страхования, принципы оценки страховых премий, страховых резервов, вопросы формирования отчетности и модели оценки платежеспособности (финансовой устойчивости) страховых компаний. Обсуждая математические модели, мы остановимся на универсальности используемых методов моделирования между индустриями - страхование, банки, инвестиции и рынки ценных бумаг, обсудим возможности и ограничения различных стохастических моделей, моделей машинного обучения.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целью учебной дисциплины «Актуарное дело» является формирование у магистрантов профессиональных компетенций в области актуарной деятельности. Студенты должны овладеть основными понятиями и методологией расчета премий и резервов в страховании, уметь использовать полученные знания для оценки платежеспособности страховой деятельности, уметь решать типовые задачи, иметь навыки работы со специальной математической литературой.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Знать терминологию в области страхования жизни и систему актуарных обозначений
  • Знать модели дожития, виды страховых покрытий и связанные с ними финансовые вычисления;
  • знать принципы и методы расчетов премий и резервов в страховании.
  • уметь использовать полученные знания для оценки платежеспособности страховой деятельности
  • владеть навыками расчетов в рисковом страховании
  • владеть навыками математического моделирования
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Актуарное дело. Тема 1. Организационные основы страхования. Риски в страховании.
    Понятие риска в страховании, классификация рисков. Основные понятия и термины. Организация страхового дела. Структура процесса страхования, формирование условий договора. Организационно-правовые основы страхования. Государственное регулирование рынка страхования. Структура процесса страхования, формирование условий договоров. Оценка рисков в зависимости от условий страхового договора: системы страховой ответственности, франшиза.
  • Актуарное дело. Тема 2. Отрасли страхования. Формирование страховой премии.
    Классификация страхования по отраслям. Принципы обязательного и добровольного страхования. Показатели страховой статистики. Принципы формирования премий, тарифов и резервов. Особенности исчисления тарифов и резервов в личном страховании и в рисковых видах страхования.
  • Актуарное дело. Тема 3. Личное страхование. Актуарные расчеты в страховании жизни, пенсионном страховании; коммутационные функции и их использование.
    Основные характеристики продолжительности жизни. Таблицы смертности. Актуарные расчеты и их виды. Построение тарифов по пожизненному, смешанному страхованию. Коммутационные функции и их использование для расчета тарифов. Основы пенсионного страхования, понятие аннуитета. Расчет планов с дополнительными выплатами. Уплата премий в рассрочку.
  • Актуарное дело. Тема 4. Рисковые виды страхования. Перестрахование.
    Рисковые виды страхования: отличие от страхования жизни. Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба. Принципы возмещения ущерба. Функции и виды перестрахования. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Перестраховочные пулы.
  • Актуарное дело. Тема 5. Модели теории риска в страховании
    Понятие процесса риска. Вероятность разорения как традиционная мера риска. Наиболее важные распределения выплат по искам и числа поступающих выплат: нормальное, экспоненциальное, гамма, Парето, логнормальное, Пуассона, биномиальное. Нетто-премия и нагрузка безопасности. Традиционные актуарные принципы формирования премий. Модели индивидуального и коллективного риска. Пуассоновский процесс и сложный пуассоновский процесс. Модель Крамера-Лундберга.
  • Актуарное дело. Тема 6. Моделирование финансовых потоков. Тестирование доходности.
    Принципы выбора базисов для расчета тарифов, резервов и моделирования финансовых потоков. Расчет финансовых потоков. Профиль прибыли. Расчет приведенной стоимости прибыли. Использование модели финансовых потоков для тарификации и резервирования. Влияние резервного базиса на профиль прибыли.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Самостоятельная работа - модуль 2
    При пересдаче и в случае сдачи позднее назначенного срока - потеря 20% баллов
  • неблокирующий Домашнее задание по страхованию жизни и пенсий
    При пересдаче и в случае сдачи позднее назначенного срока - потеря 20% баллов
  • неблокирующий Домашнее задание по общему страхованию
    При пересдаче и в случае сдачи позднее назначенного срока - потеря 20% баллов
  • неблокирующий Самостоятельная работа - модуль 1
    При пересдаче и в случае сдачи позднее назначенного срока - потеря 20% баллов
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.25 * Домашнее задание по общему страхованию + 0.25 * Домашнее задание по страхованию жизни и пенсий + 0.25 * Самостоятельная работа - модуль 1 + 0.25 * Самостоятельная работа - модуль 2
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • - Архипов А.П., Гомелля В.Б., Туленты Д.С. — Страхование. Современный курс - Издательство "Финансы и статистика" - 2014 - ISBN: 978-5-279-03333-1 - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: https://e.lanbook.com/book/69107
  • Актуарная математика в задачах : Учеб. пособие для вузов, Фалин Г. И., Фалин А. И., 2003
  • Архипов, А.П. Страхование : учебник / Архипов А.П. — Москва : КноРус, 2016. — 336 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03808-6. — URL: https://book.ru/book/917001 (дата обращения: 10.10.2019). — Текст : электронный.
  • Хрестоматия по курсу "Теория риска и актуарная математика", , 2003

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Орланюк-Малицкая, Л. А. Страхование в 2 т : учебник для академического бакалавриата / Л. А. Орланюк-Малицкая, С. Ю. Янова ; под редакцией Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 872 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4859-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/383950
  • Теория риска : выбор при неопределенности и моделирование риска, учебное пособие, рец. С. А. Смоляк, 380 с., Шоломицкий, А. Г., 2005