• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Бакалавриат 2020/2021

Финансовые риски

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»
Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»
Статус: Курс по выбору (Мировая экономика)
Направление: 38.03.01. Экономика
Когда читается: 4-й курс, 2, 3 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Язык: русский
Кредиты: 4

Программа дисциплины

Аннотация

Практически любая операция на финансовых рынках несет финансовые риски, которые включают различные классы. К финансовым рискам относят: рыночные, кредитные риски и риск ликвидности. Процесс риск-менеджмента включает идентификацию рисков, их количественную оценку, оценку эффекта реализации рисков, а также разработку стратегии минимизации последствий реализации рисков. В курсе излагаются основы риск-менеджмента, различные типы рисков, подходы к их оценке и учету в коммерческих банках, а также подходы к регулированию данной отрасли. Студентам предлагается досконально изучить каждый из классов рисков (рыночные, кредитные риски и риск ликвидности), подходы к оценке каждого из классов (в том числе различные количественные и качественные инструменты), порядок оценки ожидаемых и неожиданных потерь. Вместе с тем, студентам будет представлена рыночная практика применения инструментов риск-менеджмента и функционирования систем управления финансовыми рисками коммерческих банков. Также студентам будет представлены отраслевые стандарты регулирования банковской деятельности в области риск-менеджмента (в том числе стандарты формирования резервов под ожидаемые потери, международные стандарты финансовой отчетности в области рисков и т.д.).
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Идентификация типов риска в зависимости от типов операций и финансовых инструментов кредитной организации
  • Получение навыков сбора и анализа данных, используемых для целей управления финансовыми рисками в кредитной организации
  • Получение навыков определения и построения типов моделей под соответствующую задачу оценки финансовых рисков
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Называет определение финансового риска, классификацию рисков, принцип трансфертного ценообразования в кредитных организациях.
  • Формулирует концепцию кредитного риска, особенности регулирования в области кредитных рисков и основные метрики (PD, LGD, EAD). Строит модель PD в R.
  • Объясняет, что такое рыночный риск, процесс управления им в кредитной организации и основные метрики его оценки (VaR, ES).
  • Описывает, что такое риск ликвидности, особенности его регулирования, основные метрики и процесс оценки в кредитных организациях
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Определение финансового риска, классификация рисков, три линии защиты, трансфертное ценообразование в кредитных организациях.
  • Кредитный риск: регулирование в области кредитных рисков, основные метрики (PD, LGD, EAD), методы оценки и основной перечень моделей, метрики качества различных типов моделей, процесс построения моделей оценки компонентов кредитного риска, пример построения моделей PD в R.
  • Рыночный риск: процесс управления рыночным риском в кредитной организации, основные метрики оценки (VaR, ES), регулирование.
  • Риск ликвидности: регулирование в области риска ликвидности, основные метрики, процесс оценки риска ликвидности в кредитных организациях.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Экзамен
  • неблокирующий Домашнее задание
  • неблокирующий Посещаемость
  • неблокирующий Активность
  • неблокирующий Экзамен
  • неблокирующий Домашнее задание
  • неблокирующий Посещаемость
  • неблокирующий Активность
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (3 модуль)
    0.15 * Активность + 0.3 * Домашнее задание + 0.15 * Посещаемость + 0.4 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Управление ликвидностью в российском коммерческом банке : учеб. пособие для вузов, Астрелина, В. В., Бондарчук, П. К., 2012

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Помазанов М. В. ; под науч. ред. Пеникаса Г.И. - УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ (ПВР). Практическое пособие для магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 265с. - ISBN: 978-5-9916-4933-9 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/upravlenie-kreditnym-riskom-v-banke-podhod-vnutrennih-reytingov-pvr-437044
  • Энциклопедия рейтингов: экономика, общество, спорт / Карминский А.М., Полозов А.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 448 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-8199-0644-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/536697