Магистратура
2020/2021
Эконометрика
Статус:
Курс по выбору (Современный социальный анализ)
Направление:
39.04.01. Социология
Кто читает:
Департамент социологии
Где читается:
Санкт-Петербургская школа социальных наук
Когда читается:
1-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения:
с онлайн-курсом
Преподаватели:
Камалов Эмиль Альфредович
Прогр. обучения:
Современный социальный анализ
Язык:
русский
Кредиты:
4
Контактные часы:
4
Программа дисциплины
Аннотация
В рамках данного курса подробно рассматриваются линейная регрессия, её предпосылки и ограничения; описываются обобщенные (логит и пробит) модели для качественных зависимых переменных; разбираются способы имплементации моделей средствами R.
Планируемые результаты обучения
- Понимает метод наименьших квадратов регрессии
- Знает, что такое математическое ожидание, дисперсия, статистические оценки и доверительные интервалы
- Знаком с дамми-переменными и умеет сравнивать вложенные модели
- Понимает, что такое мультиколлинеарность и умеет проверять её наличие в модели
- Понимает, что такое гетероскедастичность и умеет проверять её наличие в модели
- Знает, что такое автокорреляция и как её учитывать при моделировании
- Понимает метод максимального правдоподобия и его значение для оценки коэффициентов
- Имеет представление о временных рядах и способах их моделирования
- Понимает суть проблемы эндогенности, знаком со способами её решения
- Знаком с альтернативными способами и подходами к статистическому моделированию: байесовские методы, алгоритм случайного леса и т.п.
- Понимает эконометрические методы, их предпосылки и ограничения
Содержание учебной дисциплины
- Тема 1. Метод наименьших квадратов или рабочая лошадка эконометриста, введение в R
- Тема 2. Статистические свойства оценок коэффициентов
- Тема 3. Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей
- Тема 4. Мультиколлинеарность
- Тема 5. Гетероскедастичность
- Тема 6. Автокорреляция
- Тема 7. Метод максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора
- Тема 8. Стационарные временные ряды
- Тема 9. Эндогенность
- Тема 10. Нестандартные сюжеты
- Тема 11. Эконометрика
Промежуточная аттестация
- Промежуточная аттестация (2 модуль)0.7 * Оценка за онлайн-курс + 0.3 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Эконометрика : Учебно-методическое пособие, Покровский, Д.А., 2013
Рекомендуемая дополнительная литература
- Henningsen, A. (2015). Introduction to econometric production analysis with R. Denmark, Europe: Leanpub. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.589C78A8
- Stefan Douglas Webb. (2011). Principles of Econometrics: An Introduction (Using R). The Economic Record, (279), 656. https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.2011.00774.x