Магистратура
2020/2021
Расчетные модели макроэкономической динамики
Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»
Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»
Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»
Статус:
Курс по выбору (Прикладная экономика)
Направление:
38.04.01. Экономика
Кто читает:
Департамент теоретической экономики
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
1-й курс, 3 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Преподаватели:
Малаховская Оксана Анатольевна
Прогр. обучения:
Прикладная экономика
Язык:
английский
Кредиты:
3
Контактные часы:
40
Course Syllabus
Abstract
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.01 «Экономика», обучающихся по магистерской программе «Прикладная экономика, изучающих дисциплину Расчетные модели макроэкономической динамики. Программа разработана в соответствии с: С образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» Образовательной программой направления подготовки 38.04.01 «Экономика». Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.01 магистерской программы «Прикладная экономика», утвержденным в 2014г.
Learning Objectives
- ознакомление студентов с современными методами макроэкономического структурного анализа
- представление широкого спектра его применения, развитие необходимых навыков их применения для проведения исследований
- обучение работе со специальным программным обеспечением (Matlab, Dynare)
Expected Learning Outcomes
- Знать о существовании продвинутых методов макроструктурного моделирования в дополнение к изученным в рамках курса «Макроэкономика», разбираться в направлениях современных макроэкономических исследований и знать результаты наиболее важных недавних работ, опубликованных в научных журналах
- Уметь правильно применять современный макроэкономический инструментарий, использовать современное программное обеспечение для решения макроэкономических задач
- Иметь навыки построения макроэкономических моделей общего равновесия для анализа современных макроэкономических проблем, владеть навыками макроэкономического моделирования с применением современных инструментов уметь самостоятельно писать программы (коды в Matlab или Dynare) для решения индивидуальных практических задач.
Course Contents
- Раздел 1. Базовые модели и способы их решения. Тема 1. Базовая модель СолоуБазовая модель. Технологический рост. Золотое правило. Стохастическая модель Солоу
- Раздел 1. Тема 2. Модель с бесконечно живущими агентамиМодель Робинзона Крузо с фиксированным трудом. Модель Робинзона Крузо с переменным трудом. Конкурентная экономика. Вторая теорема благосостояния.
- Раздел 1. Тема 3. Модель с бесконечно живущими агентами
- Раздел 1. Тема 4. Рекурсивные детерминированные моделиПеременные состояния и контроля. Функция стоимости. Решение общей задачи. Уравнение Бел- лмана. Альтернативная запись базовой модели. Аппроксимация функции стоимости
- Раздел 1. Тема 5. Рекурсивные стохастические моделиВероятность. Простая стохастическая модель роста. Решение общей задачи. Функция стоимости. Марковские цепи.
- Раздел 1. Тема 6. RBC МодельБазовая модель Хансена. Лог-линеаризация. Логлинейная версия модели Хансена. Решение лог- линейных моделей. Метод Бланшара-Кана. Решение модели Хансена. Калибровка модели. Функции импульсного отклика. Модификация модели Хансена с неделимыми затратами труда.
- Раздел 1. Тема 7. Линейно-квадратичное динамическое программированиеРазложение целевой функции в ряд Тейлора. Метод Кидланда и Прескота: пример модели, реше- ние уравнение Беллмана, калибровка. Добавление стохастических шоков: пример модели, калиб- ровка. Модель Хансена с неделимыми затратами труда. Векторные авторегрессии. Функции им- пульсного отклика. Альтернативное задание технологического процесса.
- Раздел 2. Расширения базовой модели Тема 8. Деньги в функции полезности и Cash-in-advance constraintCash-in-advance constraint. Модель Cooley and Hansen. Нахождение стационарного состояния. Решение модели с помощью линейно-квадратичных методов. Решение модели с помощью лог- линеаризации. Сеньораж. Модель с реальными денежными балансами в функции полезности. Стационарное состояние. Лог-линеаризация. Сеньораж.
- Раздел 2. Тема 9. Модель с предетерминированными ценами.Базовая модель. Стационарное состояние. Лог-линеаризация. Решение лог-линеаризованной мо- дели. Функции импульсного отклика. Модель с индексацией. Стационарное состояние. Лог- линеаризация. Решение модели. Функции импульсного отклика
- Раздел 2. Тема 10. Модель с предетерминированными зарплатами.Базовая модель. Условия оптимизации для домашних хозяйств и остального мира. Стационарное состояние. Лог-линеаризация. Решение модели. Калибровка. Функции импульсного отклика.
- Раздел 2. Тема 11. Финансовые рынки и монетарная политика.
Interim Assessment
- Interim assessment (3 module)0.3 * Оценка за контрольную работу + 0.7 * Оценка за экзаменационную работу
Bibliography
Recommended Core Bibliography
- Andrew Levin, Christopher J. Erceg, & Dale W. Henderson. (1999). Optimal Monetary Policy with Staggered Wage and Price Contracts. Computing in Economics and Finance 1999. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.p.sce.scecf9.1151
Recommended Additional Bibliography
- Bhattacharjee, A., & Thoenissen, C. (2007). Money and Monetary Policy in Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.7FACA918
- Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of Monetary Economics, (3), 383. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.a.eee.moneco.v12y1983i3p383.398
- Clarida, R., Galí, J., & Gertler, M. (2000). Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.24438051
- Galí i Garreta, J. (2015). Monetary policy, inflation and the business cycle. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrac&AN=edsrac.289884
- Gary D. Hansen. (1985). Indivisible Labor and the Business Cycle. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.525BCBC5
- Harald Uhlig. (1998). A Toolkit for Analysing Nonlinear Dynamic Stochastic Models Easily. QM&RBC Codes. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.c.dge.qmrbcd.123
- Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1982). Time to Build and Aggregate Fluctuations. Econometrica, (6), 1345. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.a.ecm.emetrp.v50y1982i6p1345.70
- Lawrence J. Christiano, Martin Eichenbaum, & Charles L. Evans. (2005). Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.759B2672
- Lucas, R., Jr. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, (1), 19. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.a.eee.crcspp.v1y1976ip19.46
- Starr, R. M. (2011). General Equilibrium Theory. Cambridge University Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.b.cup.cbooks.9780521533867
- Wickens, M. (2008). Macroeconomic Theory : A Dynamic General Equilibrium Approach. Princeton: Princeton University Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=350058
- Woodford, M., & WALSH, C. E. (2005). Interest And Prices: Foundations Of A Theory Of Monetary Policy. Macroeconomic Dynamics, (03), 462. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.a.cup.macdyn.v9y2005i03p462.468.04
- Высшая макроэкономика : учебник, Ромер, Д., 2014