Математические методы страхования

Магистратура 2019/2020

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс обязательный (Статистическое моделирование и актуарные расчеты)

Направление: 38.04.01. Экономика

Кто читает: Департамент статистики и анализа данных

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 1, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Преподаватели: Кельберт Марк Яковлевич, Миронкина Юлия Николаевна

Прогр. обучения: Статистическое моделирование и актуарные расчеты

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 96

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

В курсе даются базовые понятия актуарных расчетов во всех видах страхования, расчет страховых тарифов и резервов, построение актуарных моделей, системы бонус-малус, основы демографической статистики, детерминированные и стохастические модели демографии, основы финансовой математики, анализ обобщенных финансовых потоков, основные типы договоров по страхованию жизни, основы перестрахования, элементарная теория разорения и др. Для освоения дисциплины необходимы знания математики в рамках школьной программы и математического анализа, теории вероятностей и математической статистики в рамках вузовской программы.

Цель освоения дисциплины

Ознакомление студентов с историей развития и основными понятиями страхования и актуарных расчетов, повышение их страховой культуры;
Освоение студентами современных актуарных методов во всех видах страхования, получение навыков их практического применения для решения реальных задач, возникающих перед специалистами страховых компаний
Расширение сферы их будущих профессиональных возможностей; выработка студентами компетенций, необходимых для успешного применения рассматриваемого инструментария при решении профессиональных задач в области страхования - расчета страховых тарифов и резервов, построения различных актуарных моделей, формирования перестраховочной политики страховой компании.

Планируемые результаты обучения

Знает основные определения и принципы страхования и актуарных расчетов
Находит вероятности смерти/дожития, различные характеристики смертности населения, пользуясь таблицами смертности и непрерывными характеристиками продолжительности жизни
Знает и умеет рассчитывать основные финансовые показатели и характеристики изменения стоимости денег, принципы начисления процентов, дисконтирование и накопление денежных средств, различные финансовые ренты (аннуитеты)
Знает основные виды договоров страхования жизни с периодическими выплатами (страховые ренты и пенсии) и единовременными (на дожитие, на случай смерти и смешанное), умеет рассчитывать стоимость таких договоров в различных условиях оплаты страховых премий и осуществления страховых выплат
Знает классификацию страховых резервов в современном законодательстве РФ, умеет рассчитывать нетто- и модифицированные резервы по основным договорам страхования жизни на требуемую дату

Содержание учебной дисциплины

Введение в актуарные расчеты страхования жизни
Основные понятия страхования и актуарных расчётов. Основы демографической статистики. Финансовая математика в страховании жизни. Основные типы договоров по страхованию жизни и пенсий, расчет страховых тарифов. Расчет резервов в страховании жизни.

Элементы контроля

Текущий контроль аудиторной и самостоятельной работы 1
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за активную работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным контролем (экзаменом)
Домашняя контрольная работа 1
Домашняя контрольная работа по всем темам раздела 1. Исходные данные для домашней контрольной выдаются преподавателем по вариантам. Домашняя контрольная работы сдается двумя частями по окончании соответствующих разделов (страхование жизни и страхование не-жизни) на занятиях. Обязательным является заполнение листа итогов контрольной работы с промежуточными и окончательными ответами по всем задачам (шаблон его высылается преподавателем). Его отсутствие снижает оценку на 2 балла. Нарушение сроков сдачи каждой части ДКР влечет штрафные санкции в размере 10% от максимального балла за каждую неделю просрочки.
Контрольная работа по R (R-test) 1
Контрольная работа по использованию программной среды R для работы с таблицами смертности, расчета основных изучаемых показателей по всем темам страхования жизни, визуализации полученных результатов. Проводится на компьютерах.
Аудиторная контрольная работа 1
Аудиторная письменная работа, являющаяся по сути экзаменом по 1 части курса (Миронкиной Ю.Н.): теоретические вопросы (требующие краткого ответа без пояснений) и 10 небольших практических задач (с обоснованным решением) на все темы курса, на 150 минут. Каждая задача оценивается отдельно, в соответствие со своим весом, указанном в билете. Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале путем суммирования всех баллов (без округления) за отдельные задачи.
Текущий контроль аудиторной и самостоятельной работы 2
Аудиторная контрольная работа 2
ЭКЗАМЕН 2
Домашняя контрольная работа 2

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (2 модуль)
0.2 * Аудиторная контрольная работа 1 + 0.1 * Аудиторная контрольная работа 2 + 0.15 * Домашняя контрольная работа 1 + 0.1 * Домашняя контрольная работа 2 + 0.05 * Контрольная работа по R (R-test) 1 + 0.1 * Текущий контроль аудиторной и самостоятельной работы 1 + 0.1 * Текущий контроль аудиторной и самостоятельной работы 2 + 0.2 * ЭКЗАМЕН 2

Программа дисциплины