Бакалавриат
2021/2022
Анализ временных рядов
Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»
Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»
Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»
Статус:
Курс по выбору (Экономика)
Направление:
38.03.01. Экономика
Где читается:
Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)
Когда читается:
4-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для всех
Преподаватели:
Максимов Андрей Геннадьевич
Язык:
русский
Кредиты:
4
Контактные часы:
40
Программа дисциплины
Аннотация
В результате изучения курса студент осваивает основные понятия эконометрики в разделе "Анализ временных рядов"(Time Series Analysis), овладеет основным аппаратом эконометрического исследования (моделирования) временных рядов, научится применять его для решения конкретных задач. В результате освоения дисциплины студент будет: Знать основные понятия и инструменты эконометрических методов исследования и моделирования ВР. Знать методы построения эконометрических моделей, объектов, явлений и процессов. Уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты. Уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических процессов. Уметь осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. Уметь осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. Уметь строить на основе описания ситуаций теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. Уметь прогнозировать на основе стандартных теоретических и оцененных эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне. Владеть современной методикой построения эконометрических моделей. Владеть методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью теоретических и эконометрических моделей.
Цель освоения дисциплины
- Целью изучения курса является освоение студентом основных понятий эконометрики в разделе "Анализ временных рядов", овладение основным аппаратом эконометрического исследования временных рядов, умение применять его для решения конкретных задач.
Планируемые результаты обучения
- Выбирает модель и оценивает ее параметры по реализации процесса.
- Знает вид и условия стационарности для модели VAR
- Знает условия (слабой) стационарности, обратимости для AR-, MA-, ARMA-процессов
- Оценивает параметры парных регрессионных моделей (вручную и с применением эконометрического пакета EViews). Интерпретирует результаты. Проверяет гипотезы.
- Понимает концепцию коинтеграции, причинности по Гренджеру, оценивает параметры ECM.
- Различает процессы на стационарные/не стационарные и последние на TSS/DSS
- Решает характеристическое уравнение.
- Умеет строить ACF и PACF по параметрам модели, находит параметры ряда по виду/значениям ACF-, PACF-функций.
Содержание учебной дисциплины
- Временные ряды и случайные процессы
- Стохастические разностные уравнения
- Обратимость и слабая стационарность случайных процессов
- Автокорреляционная (ACF) и частная автокорреляционная (PACF) функции случайного процесса.
- Методология моделирования и прогнозирования временных рядов Бокса-Дженкинса.
- Моделирование нестационарных временных рядов
- Коинтеграционный анализ
- Многомерные модели временных рядов
Промежуточная аттестация
- 2021/2022 учебный год 2 модуль0.4 * Контрольная работа + 0.5 * Экзамен + 0.1 * Работа в аудитории
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Подкорытова О. А., Соколов М. В. - АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 267с. - ISBN: 978-5-534-02556-9 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/analiz-vremennyh-ryadov-433180
Рекомендуемая дополнительная литература
- Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах: Учебник / С.А. Айвазян, Д. Фантаццини; Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 944 с.: 70x100 1/32. (переплет) ISBN 978-5-9776-0333- - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472607