Анализ и прогнозирование неоднородных временных рядов

Бакалавриат 2021/2022

Статус: Курс по выбору (Бизнес-информатика)

Направление: 38.03.05. Бизнес-информатика

Кто читает: Департамент бизнес-информатики

Где читается: Высшая школа бизнеса

Когда читается: 4-й курс, 3 модуль

Формат изучения: с онлайн-курсом

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Дмитриев Андрей Викторович, Саночкин Юрий Ильич

Язык: русский

Кредиты: 4

Контактные часы: 40

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Подавляющее большинство систем естественного и искусственного происхождения являются открытыми, диссипативными и неравновесными. Системы, наделенные такими свойствами, относятся к сложным системам. Особенностью таких систем является их способность генерировать неоднородные временные ряды, т.е. временные ряды, для которых характерно наличие резковыделяющихся и/или экстраординарных событий, а также масштабно-инвариантная (фрактальная) структура. Данный курс посвящен изучению методов и алгоритмов анализа и прогнозирования стационарных и нестационарных неоднородных временных рядов.

Цель освоения дисциплины

Понимание Фрактальных и мультифрактальных временных рядов
Уметь применять рекурентный количественный анализ временных рядов
Понимать и уметь идентифицировать низкоразмерный хаос на товарных и финансовых рынках
Уметь проводить мультифратальный анализ стационарных и нестационарных неоднородных временных рядов
Понимать и уметь анализировать статистику катастрофических событий в неоднородных временных рядах

Планируемые результаты обучения

Умеет анализировать мультифрактальные временные ряды
Умеет анализировать нестационарные неоднородные временные ряды
Умеет анализировать стационарные неоднородные временные ряды
Умеет определять отсутствие/наличие низкоразмерного хаоса во временных рядах
Умеет оценивать фрактальные размерности временных рядов
Умеет проводить рекурентный количественный анализ временных рядов
Умеет проводить статистический анализ катастрофических событий в неоднородных временных рядах
Умеет строить модельные неоднородные временные ряды

Содержание учебной дисциплины

Рекурентный количественный анализ (RQA) временных рядов
Фрактальные и мультифрактальные временные ряды
Низкоразмерный хаос на товарных и финансовых рынках
Анализ стационарных неоднородных временных рядов
Анализ нестационарных неоднородных временных рядов
Анализ мультифрактальных временных рядов
Модели неоднородных временных рядов
Статистика катастрофических событий в неоднородных временных рядах
Фракталы и их свойства
Стационарность

Элементы контроля

Лабораторный практикум1
При пропуске n практических работ по уважительной причине (подтверждается справкой в учебном офисе) вес каждой из этих n практических работ, составляющий в сумме 0.1 * n перераспределяется в 4-n оставшиеся практические работы, добавляя к весу каждой из них n / (10 * (4 - n))
Лабораторный практикум 2
При пропуске n практических работ по уважительной причине (подтверждается справкой в учебном офисе) вес каждой из этих n практических работ, составляющий в сумме 0.1 * n перераспределяется в 4-n оставшиеся практические работы, добавляя к весу каждой из них n / (10 * (4 - n))
Исследовательский проект
Темы индивидуальных (для каждого студента) исследований публикуются в общем доступе после лекций в соответствии с пройденной темой. Студенты могут как сразу записываться на те или иные темы после лекции, так и подождать окончания всех лекций и выбрать наиболее подходящую тему из оставшихся.
Экзамен
Лабораторный практикум 3
При пропуске n практических работ по уважительной причине (подтверждается справкой в учебном офисе) вес каждой из этих n практических работ, составляющий в сумме 0.1 * n перераспределяется в 4-n оставшиеся практические работы, добавляя к весу каждой из них n / (10 * (4 - n))
Лабораторный практикум 4
При пропуске n практических работ по уважительной причине (подтверждается справкой в учебном офисе) вес каждой из этих n практических работ, составляющий в сумме 0.1 * n перераспределяется в 4-n оставшиеся практические работы, добавляя к весу каждой из них n / (10 * (4 - n))

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 3 модуль
0.1 * Лабораторный практикум 4 + 0.1 * Лабораторный практикум1 + 0.1 * Лабораторный практикум 3 + 0.1 * Лабораторный практикум 2 + 0.2 * Исследовательский проект + 0.4 * Экзамен

Программа дисциплины