Магистратура 2021/2022

Основы количественных финансов

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс по выбору (Финансовый инжиниринг)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 3 модуль

Формат изучения: с онлайн-курсом

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Артамонов Сергей Юрьевич

Прогр. обучения: Финансовый инжиниринг

Язык: английский

Кредиты: 3

Контактные часы: 32

Course Syllabus

Abstract

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Основы количественных финансов, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, обучающихся по образовательной программе «Финансовый инжиниринг».

Learning Objectives

• Целями освоения дисциплины «Основы количественных финансов» являются демонстрация студентам магистратуры некоторых подходов в современной науке о финансах, нацеленные на прогнозирование рынков.

Expected Learning Outcomes

• Студент должен владеть методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере; навыками самостоятельной исследовательской работы.
• Студент должен знать  закономерности функционирования и тенденции развития национального и глобального финансовых рынков;  основные результаты новейших исследований в области теории финансов, их эмпирических тестов, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам теории финансов, финансовых рынков, финансовых институтов, корпоративных финансов, международных финансов, управления рисками;
• Студент должен уметь применять современный эконометрический инструментарий для исследований финансовых решений на уровне фирмы, финансового института, инструментов и процессов на финансовых рынках;  обосновывать прогнозы развития фирм, финансовых институтов, процессов на финансовых рынках;  моделировать результаты, эффективность в фирмах, финансовых институтах, процессы на финансовых рынках.

Course Contents

• Финансовые данные и основы работы в R
• Основные принципы построения математических моделей
• Анализ временных рядов и прогнозирование
• Спектральный анализ временных рядов
• Анализ многомерных временных рядов и временных рядов высокой размерности

Assessment Elements

• Аудиторная работа
• Самостоятельная работа
• Экзамен

Interim Assessment

• 2021/2022 3rd module
  0.5 * Экзамен + 0.25 * Аудиторная работа + 0.25 * Самостоятельная работа

Bibliography

Recommended Core Bibliography

• Fabozzi, F. J. (2002). The Handbook of Financial Instruments. Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=81949
• Анализ данных на компьютере, Тюрин, Ю. Н., 2003

Recommended Additional Bibliography

• Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. OLAP и многомерный анализ данных, Бергер, А., 2007