• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2021/2022

Анализ временных рядов-2

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»
Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»
Статус: Курс по выбору (Экономический анализ)
Направление: 38.04.01. Экономика
Кто читает: Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук
Когда читается: 1-й курс, 4 модуль
Формат изучения: с онлайн-курсом
Онлайн-часы: 18
Охват аудитории: для своего кампуса
Прогр. обучения: Экономический анализ
Язык: русский
Кредиты: 4
Контактные часы: 8

Программа дисциплины

Аннотация

Материал курса предназначен для использования в дисциплинах, связанных с количественным анализом динамики экономических явлении, таких как, макроэкономика, прикладная макроэкономика, теория финансов. Может быть использован в спецкурсах по теории случайных процессов, математическим моделям в экономике, оптимальному управлению, статистическому прогнозированию, принятию решений в условиях неопределенности. Студенты научатся анализировать динамические ряды экономических и финансовых данных, строить многомерные модели, прогнозировать.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • В результате освоения материала курса студенты должны получить знания и навыки анализа многомерных временных рядов. Студенты должны уметь применять их в исследовании экономических процессов, а также понимать методы, идеи, результаты и выводы, встречаемые в большинстве экономических книг и статей.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Студент должен освоить современные методы анализа многомерных временных рядов.
  • Студент должен понимать содержательные различия данных перекрестных выборок и временных рядов и те специфические эконометрические проблемы, которые возникают при работе с данными этих типов.
  • Студент должен приобрести навыки анализа и моделирования случайных процессов в рамках классов моделей ARDL, VARIMA, VECM, познакомиться с коинтеграционными моделями, моделями коррекции ошибок и авторегрессионными моделями с распределенными лагами, понимая область и границы их применения в экономике и финансах.
  • Рассматриваемые методы и модели должны быть освоены студентом на практике с использованием реальных массивов экономических данных и современного эконометрического программного обеспечения.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Регрессионные динамические модели.
  • Тема 2. Коинтеграция и модель коррекции ошибками.
  • Тема 3. Модели векторной авторегрессии (VAR).
  • Тема 4. Функции импульсных откликов.
  • Тема 5. Структурная векторная авторегрессия (SVAR).
  • Тема 6. Структурная векторная автогрегрессия (SVAR).
  • Тема 7. Модели векторных коррекций ошибок (VECM).
  • Тема 8. VAR с нестационарными регрессорами.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Тесты (тренировочные)
  • неблокирующий Учебный проект
  • неблокирующий Экзамен
  • неблокирующий Тесты
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2021/2022 учебный год 4 модуль
    0.2 * Тесты + 0.6 * Экзамен + 0.2 * Учебный проект
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • The econometric modelling of financial time series, Mills, T. C., 2004
  • Канторович Г.Г. (2002). Лекции: Анализ Временных Рядов. Higher School of Economics Economic Journal Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, (1), 85. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.a.scn.025886.16537823
  • Канторович Г.Г. (2002). Лекции: Анализ временных рядов. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.69D6F004
  • Канторович Г.Г. (2002). Лекции: Анализ временных рядов. Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, (1). Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsclk&AN=edsclk.16537823
  • Канторович, Г. (2003). Лекции: Анализ Временных Рядов.

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Econometric methods, Johnston, J., 1997
  • Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008

Авторы

  • Погорелова Полина Вячеславовна
  • Канторович Григорий Гельмутович