Математическая теория страхования

2021/2022

Статус: Дисциплина общефакультетского пула

Кто читает: Департамент прикладной математики

Где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Когда читается: 1, 2 модуль

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Голубин Алексей Юрьевич

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 60

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Дисциплина относится к разделу ООП «дисциплины по выбору студентов (специализация «Прикладные методы стохастического анализа»). На начало изучения от студента требуются базовые знания в следующих дисциплинах учебного плана: математический анализ, теория вероятностей, математическая статистика, теория риска, случайные процессы и теория массового обслуживания, методы оптимизации. Компетенции, получаемые в ходе изучения данной дисциплины, необходимы для изучения следующих дисциплин: теория управления и математическое моделирование.

Цель освоения дисциплины

Обучение студентов принципам управления риском в страховании, принятия решений в рисковых ситуациях для различных типов страховых схем.
Обучение методам формализации и решения задач определения финансовых характеристик, а также оптимизации параметров страховых схем.
Формирование представления, первичных знаний, умений и навыков студентов по основам анализа, расчета важнейших показателей финансовой устойчивости, оптимизации страховых схем, достаточные для дальнейшего продолжения образования и самообразования их в области теории страхования и смежных с ней областях.
Подготовка студентов к системному восприятию дальнейших дисциплин учебного плана по направлению Прикладная математика, а также смежных направлений и специальностей подготовки.
Формирование практических навыков выбора метода решения и составления алгоритмов для решения прикладных задач расчета страховых схем.

Планируемые результаты обучения

Знание основ математического моделирования схем имущественного страхования
Приобретение навыков применения инструментов управления риском
Способность расчета основных показателей финансовой устойчивости страховщика
Способность решения задач выбора оптимальных в определенном смысле параметров рисковой ситуации, в том числе с использованием франшиз и перестрахования

Содержание учебной дисциплины

Основные понятия теории страхования (ущерб страховщика, ущерб клиента, премия, собственный капитал, рисковая ситуация)
Методы расчета страхового взноса (премии).
Аппроксимации распределения суммарного ущерба.
Инструменты управления риском (франшиза и перестрахование).
Динамические модели страхования (процессы риска).

Элементы контроля

Аудиторная работа
Самостоятельная работа
Домашняя работа
Итоговая аттестация
контрольно-измерительные материалы
контрольно-измерительные материалы

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 2 модуль
0.2 * Домашняя работа + 0.2 * Аудиторная работа + 0.1 * Самостоятельная работа + 0.5 * Итоговая аттестация

Программа дисциплины