Бакалавриат
2022/2023
Риск менеджмент
Статус:
Курс обязательный (Управление бизнесом)
Направление:
38.03.02. Менеджмент
Кто читает:
Базовая кафедра Банка «Открытие»
Где читается:
Высшая школа бизнеса
Когда читается:
4-й курс, 3 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Варивончик Владимир Владимирович,
Григорьев Игорь Викторович,
Демская Анастасия Леонидовна,
Захарнёва Янита Николаевна,
Кремлева Ирина Владимировна,
Тесленко Анастасия Павловна,
Чебыкин Алексей Михайлович
Язык:
русский
Кредиты:
4
Контактные часы:
40
Программа дисциплины
Аннотация
Дисциплина направлена на ознакомление студентов с видами рисков в различных компаниях, методами управления рисками, а также формирование навыков оценки рисков и их минимизации. В результате освоения дисциплины студенты научаться идентифицировать, оценивать и агрегировать значимые риски, существенно влияющие на достаточность капитала организации, распределять риски по бизнес-подразделениям; оценивать достаточность имеющегося в распоряжении организации капитала для покрытия всех значимых рисков и новых видов риска; планировать капитал, исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, тестирования устойчивости организации по отношению к внутренним и внешним факторам рисков; определять тип риск-культуры компании; анализировать поведенческую модель риск-культуры; определяет сильные стороны и ключевые зоны развития риск-культуры; вырабатывать оптимальные правила риск-культуры компании; вырабатывать стратегию по минимизации рисков; выявлять риски по результатам экспресс-оценки финансовой отчетности; строить базовые хеджирующие стратегии для минимизации рисков компаний с использованием производных финансовых инструментов, а также оценивает риски реализации подобных стратегий; использовать результаты моделирования для оценки и управления рисками.
Цель освоения дисциплины
- Понимание природы рисков и риск-культуры
- Умение классифицировать, измерять и анализировать риски
- Знание подходов к оценке рисков производственных и торговых компаний, мониторинга деятельности компаний
- Знание способов минимизации рисков при реализации сделок проектного и структурного торгового финансирования
- Обоснование принятых решений с учетом выявленных рисков
Планируемые результаты обучения
- • Анализирует бизнес-модель компании и ее перспективы
- • Анализирует поведенческую модель риск-культуры
- • Вырабатывает оптимальные правила риск-культуры компании
- • Вырабатывает стратегию по минимизации рисков
- • Выявляет и оценивает риски производственной, торговой компании
- • Выявляет ключевые риски сделок проектного и структурного торгового финансирования и предложение способов их минимизации
- • Выявляет факторы, генерирующие рыночные риски
- • Знает основные подходы к управлению рыночными рисками
- • Знают основы риск-менеджмента в компаниях с большими массивами данных, оценивают риски, вырабатывает подходы к их минимизации
- • Идентифицирует, оценивает, агрегирует значимые риски существенно влияющие на достаточность капитала организации и аллоцирует риски по бизнес-подразделениям
- • Определяет сильные стороны и ключевые зоны развития риск-культуры,
- • Определяет тип риск-культуры компании
- • Оценивает достаточность имеющегося в распоряжении организации капитала для покрытия всех значимых рисков и новых видов риска
- • Оценивает риски компании, занимающейся контрактной деятельностью
- • Строит базовые хеджирующие стратегии для минимизации рисков компаний с использованием производных финансовых инструментов, а также оценивает риски реализации подобных стратегий
- • Умеет вычислять метрики рыночного риска портфеля финансовых инструментов;
- • Умеет выявить риски по результатам экспресс-оценки финансовой отчетности
- • Умеет выявлять признаки проблемности кредитного портфеля компании
- • Умеет использовать результаты моделирования для оценки и управления рисками.
- • Умеет планировать капитал исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, тестирования устойчивости организации по отношению к внутренним и внешним факторам рисков ориентиров развития бизнеса, предусмотренных Стратегией развития организации, а также фазы цикла деловой активности
- • Устанавливает лимиты риск-аппетита и лимиты требуемого капитала
Содержание учебной дисциплины
- Природа рисков. Идентификация, измерение, определение существенных рисков бизнес-модели
- Построение системы управления рисками в коммерческой организации и интегрированного риск-менеджмента в Группах компаний
- Риск-культура в коммерческой организации
- Специфика рисков производственных компаний
- Специфика рисков торговых компаний
- Оценка отраслевых рисков компаний
- Оценка рисков проектного и структурного торгового финансирования
- Инвестиционная и кредитная привлекательность компании для банка
- Рыночный риск и управление им
- Мониторинг кредитного портфеля
- Управление рисками с использованием производных финансовых инструментов. Риски, присущие ПФИ
- Использование моделей в управлении рисками. Современные методы построения моделей для оценки рисков
- Прочие виды рисков и управление ими
- Розничные кредитные риски
- Управление рисками в диджитале методами машинного обучения
Элементы контроля
- Домашнее заданиеДомашнее задание: Анализ бизнес-моделей компаний и идентификация их существенных рисков
- Контрольная работаТестовый экзамен по дисциплине
Промежуточная аттестация
- 2022/2023 учебный год 3 модуль0.3 * Домашнее задание + 0.7 * Контрольная работа
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Hopper, G. (2019). The enterprise risk management function in financial institutions. Journal of Risk Management in Financial Institutions, 12(4), 328–341.
- Основы риск-менеджмента : учебное пособие, Кулик, В. В., 2016
Рекомендуемая дополнительная литература
- Helbekkmo, H., Levy, C., & White, O. (2019). Creating the bank enterprise risk management function of the future. Journal of Risk Management in Financial Institutions, 12(4), 297–310.
- Wolke, T. (2017). Risk Management. München: De Gruyter Oldenbourg. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1630319