Кредитная политика банка

Магистратура 2022/2023

Статус: Курс по выбору (Финансы)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Кафедра банковского дела (Нижний Новгород)

Где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Когда читается: 2-й курс, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Хасянова Светлана Юрьевна

Прогр. обучения: Финансы

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 40

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

По итогам освоения данной дисциплины магистранты должны овладеть следующими знаниями и практическими навыками: знать и понимать цели кредитной политики банка и роль банков в финансировании компаний и домохозяйств, оценивать влияние макроэкономических условий на деятельность компаний и домохозяйств и решения, принимаемые в области кредитной политики, выбирать и применять методы и модели оценки кредитоспособности заемщиков, проводить эффективную кредитную политику, анализировать и оценивать финансовое состояние заемщиков, сопоставлять и оценивать альтернативные варианты финансирования компаний и частных лиц, сопоставлять и применять методы управления и оптимизации кредитного портфеля банка Приобретенные в ходе изучения данной дисциплины знания и навыки могут использоваться магистрантами для научно-исследовательской и профессиональной деятельности (аналитической, управленческой, проектной).

Цель освоения дисциплины

Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на кредитном рынке, используя различные источники информации.
Принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения и несет за них ответственность.
Составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений и разработки кредитной политики в банках.
Создает и использует новые способы и инструменты управления кредитными рисками.
Оценивает стоимость финансовых инструментов с использованием современных технических средств и информационных технологий.

Планируемые результаты обучения

- изучение и применение международных рекомендаций и стандартов по анализу и оценке кредитного риска (Базель 2)
- изучение и применение принципов, методов, инструментов анализа и оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков
- изучение специфики деятельности организаций, предоставляющих услуги кредитного характера (лизинг, факторинг), приобретение навыков оценки риска и стоимости услуг
- освоение теоретических основ и приобретение практических навыков в сфере формирования и реализации кредитной политики и кредитной стратегии банка
- приобретение навыков консультирования и организации процесса консультирования корпоративных клиентов по вопросам подбора и использования банковских продуктов и услуг кредитного характера с учетом риска и стоимости

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Кредитная политика и стратегия коммерческого банка
Тема 2. Организация процесса кредитования в коммерческом банке
Тема 3. Кредитный анализ в коммерческом банке. Проблемные активы и реструктуризация долга
Тема 4. Международные рекомендации по оценке кредитного риска в банках
Тема 5. Лизинговые и факторинговые операции банков

Элементы контроля

Контрольная работа 1
Домашнее задание
Контрольная работа 2
Экзамен

Промежуточная аттестация

2022/2023 учебный год 2 модуль
0.125 * Контрольная работа 1 + 0.125 * Контрольная работа 2 + 0.5 * Экзамен + 0.25 * Домашнее задание

Программа дисциплины