Управление рисками в финансовых учреждениях

Магистратура 2021/2022

Статус: Курс по выбору

Направление: 38.04.01. Экономика

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 2-й курс, 1, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Астахова Алёна Андреевна, Вороновская Ольга Евгеньевна, Гришунин Сергей Вадимович, Поморина Марина Александровна, Хромова (Фокина) Элла Павловна, Чумачков Кирилл Ярославович

Прогр. обучения: Статистическое моделирование и актуарные расчеты

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 60

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Курс «Управление рисками в финансовых учреждениях» рассчитан на студентов 2-го курса, обучающихся по магистерским программам «Финансовые рынки и финансовые институты», «Статистическое моделирование и актуарные расчеты». Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу (М-2) и рассчитана на студентов, знакомых с основами теории вероятностей и математической статистики, эконометрики, а также с основами банковского дела, с анализом финансовой устойчивости коммерческого банка, фундаментальным и техническим анализом, с теорией корпоративных финансов, портфельной теорией и теорией производных инструментов. Желательно знакомство слушателей с основами МСФО в части концепции справедливой стоимости (IFRS 13) и ее применения к оценке стоимости финансовых инструментов (IFRS 9), а также владение компетенциями Data Science (работа с базами данных, программирование, визуализация данных, машинное обучение). При отсутствии данных компетенций они должны быть освоены в процессе выполнения практического задания. Сведения, полученные в курсе, будут полезны при изучении дисциплин «Поведение финансовых рынков», «Математические методы риск-менеджмента», «International Finance», «Quantitative Finance», «Актуарные методы», «Стохастический анализ в финансах», «Финансовое моделирование в фирме», а также при проведении самостоятельного исследования и подготовке магистерской диссертации по темам, связанным с деятельностью банков и иных финансовых институтов.

Цель освоения дисциплины

Дать представление о современных стандартах управления рисками в финансовых институтах, разрабатываемых Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН) и Банком России (БР)
Изучить концепцию организации процессов интегрированного риск-менеджмента (ИРМ) в системах стратегического управления
Дать представление о современной методологии оценки рисков, в т.ч. кредитных, ликвидности, рыночных, операционных и их агрегации в рамках модели совокупного риска
Освоить современные инструменты и технологии построения моделей оценки и прогнозирования рисков
Реализовать практический проект в области управления рисками финансовых учреждений

Планируемые результаты обучения

Знать базовые и внутренние методы оценки рисков, представленные в соглашении Базель II, а также условия их применения для оценки достаточности регуляторного капитала
Знать внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на устойчивость финансовых институтов и банков
Знать международные и российские требования к регулированию рисков
Знать методы агрегирования рисков
Знать основные положения и проблемные вопросы оценки и управления рыночными и операционными рисками, а также риском ликвидности
Знать практику построения систем раннего предупреждения рисков в системах риск-менеджмента
Знать принципы построения моделей оценки различных видов рисков для российских финансовых учреждений с учетом особенностей регулирования их деятельности
Знать проблемы и основные подходы к внедрению систем контроля рисков с использованием внутренних и внешних рейтингов и их моделей в российских финансовых учреждениях и коммерческих банках
Знать регуляторные требования и методы управления ликвидностью коммерческого банка
Знать содержание и методы оценки (моделирования) основных рисков кредитных организаций и иных финансовых компаний
Знать содержание, основные элементы, стандарты и лучшую практику системы ИРМ и ВПОДК
Уметь определять структуру рисков финансовой компании и выявлять ее существенные риски
Уметь ориентироваться в основных источниках информации по проблемам риск-менеджмента в финансовых компаниях
Уметь осуществлять оперативный поиск и накопление данных о рисках и сопутствующей информации
Уметь проводить анализ контрагентов с использованием инструментария риск-менеджмента
Уметь проводить оценку и анализ рисков на основе методов Value-at-Risk (далее - VaR), в т.ч. при оценке рыночных рисков
Уметь прогнозировать денежные потоки и использовать методы gap-анализа и расчета дюрации портфелей активов и пассивов кредитных организаций и иных финансовых компаний в рамках оценки рисков ликвидности и рисков ALM
Уметь разрабатывать рейтинговые модели и модели оценки вероятности дефолта, а также прочие модели оценки кредитного риска
Уметь систематизировать и обобщать информацию, используемую для оценки и управления рисками

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение в теорию рисков. Основы оценки риска. Меры риска.
Тема 2. Основы управления рисками. Базельские соглашения и регуляторные требования. Стандарты управления рисками
Тема 3. Операционные и нефинансовые риски: методы оценки, управления и регулирование.
Тема 4. Кредитные риски: методы оценки, управления и регулирование.
Тема 5. Модели кредитных рейтингов и вероятности дефолта
Тема 6. Риски ликвидности: методы оценки, управления и регулирование.
Тема 7. Рыночные риски: методы оценки, управления и регулирование.
Тема 8. Интегрированный риск-менеджмент и ВПОДК

Элементы контроля

Оценка посещаемости
Оценка активности на лекциях и семинарских занятиях
Оценка качества выполнения домашних заданий и компьютерных практикумов
Результат выполнения контрольной работы 1
Результат выполнения контрольной работы 2
Проектно-практическое задание
Оценка за проектно-практическое задание (ОППЗ) является оценкой за самостоятельную работу, относится к промежуточному контролю и отражает качество подготовленного проекта. Оценка определяется комиссией преподавателей по результатам публичной защиты ППЗ на итоговом семинаре.
Экзамен будет проходить дистанционно
По всем компонентам, не представленным в срок без наличия уважительной причины (болезни и т.п.), оценка автоматически снижается на 4 балла (из 10-ти возможных) по сравнению с работами, представленными в срок.

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 2 модуль
0.05 * Результат выполнения контрольной работы 1 + 0.04 * Оценка качества выполнения домашних заданий и компьютерных практикумов + 0.02 * Оценка посещаемости + 0.3 * Проектно-практическое задание + 0.5 * Экзамен будет проходить дистанционно + 0.04 * Оценка активности на лекциях и семинарских занятиях + 0.05 * Результат выполнения контрольной работы 2

Программа дисциплины