Бакалавриат
2022/2023
Риск-менеджмент
Статус:
Курс обязательный (Управление бизнесом)
Направление:
38.03.02. Менеджмент
Кто читает:
Базовая кафедра Банка «Открытие»
Где читается:
Высшая школа бизнеса
Когда читается:
3-й курс, 4 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Варивончик Владимир Владимирович,
Григорьев Игорь Викторович,
Демская Анастасия Леонидовна,
Захарнёва Янита Николаевна,
Кремлева Ирина Владимировна,
Тесленко Анастасия Павловна,
Чебыкин Алексей Михайлович
Язык:
русский
Кредиты:
4
Контактные часы:
34
Программа дисциплины
Аннотация
Дисциплина направлена на ознакомление студентов с видами рисков в различных компаниях, методами управления рисками, а также формирование навыков оценки рисков и их минимизации. В результате освоения дисциплины студенты научаться идентифицировать, оценивать и агрегировать значимые риски, существенно влияющие на достаточность капитала организации, распределять риски по бизнес-подразделениям; оценивать достаточность имеющегося в распоряжении организации капитала для покрытия всех значимых рисков и новых видов риска; планировать капитал, исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, тестирования устойчивости организации по отношению к внутренним и внешним факторам рисков; определять тип риск-культуры компании; анализировать поведенческую модель риск-культуры; определяет сильные стороны и ключевые зоны развития риск-культуры; вырабатывать оптимальные правила риск-культуры компании; вырабатывать стратегию по минимизации рисков; выявлять риски по результатам экспресс-оценки финансовой отчетности; строить базовые хеджирующие стратегии для минимизации рисков компаний с использованием производных финансовых инструментов, а также оценивает риски реализации подобных стратегий; использовать результаты моделирования для оценки и управления рисками.
Цель освоения дисциплины
- 1. Понимание природы рисков и риск-культуры 2. Умение классифицировать, измерять и анализировать риски 3. Знание подходов к оценке рисков производственных и торговых компаний, мониторинга деятельности компаний 4. Знание способов минимизации рисков при реализации сделок проектного и структурного торгового финансирования 5. Обоснование принятых решений с учетом выявленных рисков
Планируемые результаты обучения
- Анализирует поведенческую модель риск-культуры
- Вырабатывает стратегию по минимизации рисков
- Определяет сильные стороны и ключевые зоны развития риск-культуры
- Строит базовые хеджирующие стратегии для минимизации рисков компаний с использованием производных финансовых инструментов, а также оценивает риски реализации подобных стратегий
- Умеет вычислять метрики рыночного риска портфеля финансовых инструментов
- Умеет выявить риски по результатам экспресс-оценки финансовой отчетности
- Умеет выявлять признаки проблемности кредитного портфеля компании
- Умеет использовать результаты моделирования для оценки и управления рисками.
- Умеет планировать капитал исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, тестирования устойчивости организации по отношению к внутренним и внешним факторам рисков ориентиров развития бизнеса, предусмотренных Стратегией развития организации, а также фазы цикла деловой активности
- Устанавливает лимиты риск-аппетита и лимиты требуемого капитала
- Вырабатывает оптимальные правила риск-культуры компании
- Выявляет и оценивает риски производственной, торговой компании
- Идентифицирует, оценивает, агрегирует значимые риски существенно влияющие на достаточность капитала организации и аллоцирует риски по бизнес-подразделениям
- Определяет тип риск-культуры компании
- Оценивает достаточность имеющегося в распоряжении организации капитала для покрытия всех значимых рисков и новых видов риска
Содержание учебной дисциплины
- Природа рисков. Идентификация, измерение, определение существенных рисков бизнес-модели
- Построение системы управления рисками в коммерческой организации и интегрированного риск-менеджмента в Группах компаний
- Специфика рисков производственных компаний
- Специфика рисков торговых компаний
- Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности компании
- Инвестиционная и кредитная привлекательность компании для банка
- Оценка рисков проектного и структурного торгового финансирования
- Риск-культура в коммерческой организации
- Методы минимизации кредитных рисков
- Управление рисками с использованием производных финансовых инструментов. Риски, присущие ПФИ
- Использование моделей в управлении рисками. Современные методы построения моделей для оценки рисков
- Мониторинг кредитного портфеля
- Операционные риски
Элементы контроля
- Домашнее заданиеДомашнее задание: Анализ бизнес-моделей компаний и идентификация их существенных рисков
- Контрольная работаТестовый экзамен по дисциплине проводится в формате онлайн, но в отдельных случаях (досрочная сдача экзамена) может проводится в формате офлайн.
Промежуточная аттестация
- 2022/2023 учебный год 4 модуль0.3 * Домашнее задание + 0.7 * Контрольная работа
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Wolke, T. (2017). Risk Management. München: De Gruyter Oldenbourg. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1630319
- Марина Васильевна Дорошенко, & Ольга Алексеевна Исупова. (2018). Управление предпринимательскими рисками на основе процессного подхода. Theoretical and Applied Economics, 4, 139–150. https://doi.org/10.25136/2409-8647.2017.4.18433
- Сажаева Галина Алексеевна, Sazhaeva Galina Alekseevna, Шестаков Павел Леонидович, & Shestakov Pavel Leonidovich. (2018). Управление операционными рисками как путь снижения издержек организации. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.6CEB4F11
- Чурсина Анастасия Сергеевна, Chursina Anastasiia Sergeevna, Пикалова Татьяна Юрьевна, & Pikalova Tatiana Iurevna. (2017). Управление экономическими рисками как основа повышения надежности принимаемых решений. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.64710C19
Рекомендуемая дополнительная литература
- Helbekkmo, H., Levy, C., & White, O. (2019). Creating the bank enterprise risk management function of the future. Journal of Risk Management in Financial Institutions, 12(4), 297–310.
- Hopper, G. (2019). The enterprise risk management function in financial institutions. Journal of Risk Management in Financial Institutions, 12(4), 328–341.
- Mars, G., & Weir, D. (2019). Risk Management : Volume II: Management and Control. Routledge.
- N. Magzumova V., V. Fedotov D., Н. Магзумова В., & В. Федотов Д. (2018). Risk Management in Commercial Banks ; Управление Рисками В Коммерческих Банках. https://doi.org/10.31775/2305-3100-2018-3-68-73
- КОЖАРА М.В. (2016). Эффективное Управление Рисками Для Повышения Финансовой Устойчивости Кредитных Организаций.