• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Бакалавриат 2023/2024

Динамическая оптимизация в экономике и финансах

Статус: Курс по выбору (Экономика)
Направление: 38.03.01. Экономика
Когда читается: 3-й курс, 1, 2 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ
Язык: русский
Кредиты: 6
Контактные часы: 56

Программа дисциплины

Аннотация

Курс читается в течение 1 и 2 модуля для студентов 3 и 4 курсов Факультета экономических наук (ФЭН). Курс посвящен изучению основных методов вариационного исчисления, оптимального управления и динамического программирования, используемых при решении экономических задач, связанных с долгосрочным планированием инвестиций, решении задач управления финансами и моделировании других экономических процессов.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целью дисциплины «Динамическая оптимизация в экономике и финансов» является освоение обучающимися навыков формулировки и решения экономических задач оптимизации и динамики в рамках развитого аппарата математических моделей.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Освоение методов динамического программирования
  • Освоение методов оптимального управления
  • Освоение основных методов вариационного исчисления
  • Повторение и освоение инструментов оптимизации в дискретном времени
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Вариационное исчисление. Уравнения Эйлера
  • Оптимальное управление. Принцип максимума Понтрягина
  • Динамическое программирование. Принцип Беллмана
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Домашнее задание
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2023/2024 учебный год 2 модуль
    0.2 * Домашнее задание + 0.3 * Контрольная работа + 0.5 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Динамическое программирование в экономических задачах : учеб. пособие для вузов, Лежнев, А. В., 2009
  • Методы оптимальных решений. Т.1: Общие положения. Математическое программирование, , 2010
  • Методы оптимальных решений. Т.2: Многокритериальность. Динамика. Неопределенность, , 2010
  • Оптимальное управление, Алексеев, В. М., 2007
  • Оптимизационные модели экономической динамики : понятийный аппарат; одномерные модели: беллмановский подход, Беленький, В. З., 2007

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Elements of dynamic optimization, Chiang, A. C., 1992
  • Вариационное исчисление : задачи и примеры с подробными решениями: учеб. пособие для вузов, Краснов, М. Л., 2014
  • Введение в оптимальное управление : Учебно-методическое пособие, Ногин, В.Д., 2008
  • Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление : Учебник для вузов, Эльсгольц, Л. Э., 2000
  • Оптимальное управление детерминированными и стохастическими системами, Флеминг, У., 1978

Авторы

  • Ужегов Алексей Александрович
  • Зехов Матвей Сергеевич
  • Пильник Николай Петрович
  • Васильев Сергей Борисович