Бакалавриат
2024/2025




Эконометрика 2
Статус:
Курс обязательный (Экономика)
Направление:
38.03.01. Экономика
Кто читает:
Департамент прикладной экономики
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
3-й курс, 3, 4 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Язык:
русский
Кредиты:
5
Программа дисциплины
Аннотация
Изучение дисциплины «Эконометрика» базируется на следующих дисциплинах: Линейная алгебра, Математический анализ, Теория вероятностей и статистика. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Прикладная микроэконометрика, Эконометрика временных рядов, Экономика труда
Цель освоения дисциплины
- Дать студентам научное представление о методах и моделях, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием статистического инструментария
Планируемые результаты обучения
- Применяет подходящие инструменты анализа панельных данных
- Применяет подходящие инструменты анализа временных рядов
- Применяет подходящие инструменты анализа данных с бинарной зависимой переменной
- Разрабатывает самостоятельное эконометрическое исследование
- Интерпретирует основные результаты оценки моделей
- Корректно работает с проблемой эндогенности при построении эконометрических моделей
Содержание учебной дисциплины
- Тема 1. Метод максимального правдоподобия. Тесты Вальда, отношения правдоподобия, множителей Лагранжа
- Тема 2. Бинарные объясняемые переменные. Логит и пробит модели
- Тема 3. Стохастические регрессоры. Эндогенность. Инструментальные переменные
- Тема 4. Системы одновременных уравнений
- Тема 5. Временные ряды и случайные процессы
- Тема 6. Стационарные и нестационарные временные ряды
- Тема 7. ETS модели
- Тема 8. Прогнозирование временных рядов
- Тема 9. Многомерные модели временных рядов
- Тема 10. Модели панельных данных
- Тема 11. (дополнительная, если останется время). Знакомство с моделями множественного выбора
- Тема 12. (дополнительная, если останется время). Знакомство с моделями с ограниченными значениями зависимой переменной
Промежуточная аттестация
- 2024/2025 4th module0.25 * Домашние задания + 0.2 * Контрольная работа + 0.2 * Семинары + 0.35 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Applied econometric time series, Enders, W., 2004
- Демидова, О. А. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / О. А. Демидова, Д. И. Малахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00625-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450357 (дата обращения: 27.08.2024).
- Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008
Рекомендуемая дополнительная литература
- Теория вероятностей и математическая статистика - 2 (промежуточный уровень) : учеб. пособие, Шведов, А. С., 2007
- Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие для студентов, Шведов, А. С., 1995