• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Бакалавриат 2024/2025

Эконометрика

Статус: Курс обязательный (Экономика и статистика)
Направление: 38.03.01. Экономика
Когда читается: 3-й курс, 1-4 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Охват аудитории: для своего кампуса
Язык: русский
Кредиты: 12
Контактные часы: 138

Программа дисциплины

Аннотация

Курс эконометрики предназначен для формирования у студентов научного представления о методах, моделях и приемах количественного анализа законов экономической теории с использованием математико-статистического инструментария. Изучение дисциплины предполагает получение знаний основных принципов анализа статистических зависимостей между показателями социально-экономических явлений и процессов, а также навыков моделирования этих зависимостей с использованием статистических данных и современного компьютерного программного обеспечения. В основу дисциплины положены базовые принципы теории вероятностей и математической статистики, а также экономической статистики. Основные положения курса должны будут использованы студентами в их научно-исследовательской деятельности, а также при изучении других курсов, связанных со статистическим моделированием социально-экономических систем.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целью освоения эконометрики является формирование у студентов научного представления о методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием математико-статистического инструментария.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Знать и уметь решать основные проблемы спецификации регрессионной модели
  • Знать основные принципы и уметь использовать классическую линейную модель множественной регрессии
  • Знать основные принципы и уметь применять метод максимального правдоподобия (ММП) в эконометрическом анализе
  • Знать основные принципы и уметь работать с обобщенной линейной моделью множественной регрессии
  • Знать основные принципы моделирования регрессионных зависимостей с дискретными и дискретно-непрерывными зависимыми переменными и уметь с ними работать
  • Знать основные принципы моделирования с использованием систем регрессионных уравнений и уметь с ними работать
  • Знать основные принципы проблемы эндогенности в регрессионном анализе и уметь работать с моделями со стохастическими регрессорами
  • Знать основные принципы эконометрических моделей и уметь работать с ними
  • Знать основные принципы регрессионного анализа панельных данных и уметь с ними работать
  • Знать основные принципы и уметь использовать методы оценивания моделей ARMA/ARIMA, моделей с авторегрессионной условной гетероскедастичностью, уметь применять тесты единичного корня.
  • Знать основные принципы и уметь использовать модели сезонных колебаний с фиктивными переменными, модели SARIMA, адаптивные сезонные модели временных рядов, применять тесты на сезонные единичные корни.
  • Знать основные принципы и уметь использовать основные модели многомерных временных рядов: модели коинтеграции, модели коррекции ошибками, авторегрессионная модели распределенных лагов, модели векторной авторегрессии.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Основные понятия и определения, цель и задачи эконометрики. Особенности эконометрических моделей
  • Тема 2. Классическая линейная модель множественной регрессии.
  • Тема 3. Проблемы спецификации регрессионных моделей
  • Тема 4. Обобщенная линейная модель множественной регрессии (ОЛММР)
  • Тема 5. Стохастические регрессоры
  • Тема 6. Системы регрессионных уравнений
  • Тема 7. Метод максимального правдоподобия (ММП) в регрессионном анализе
  • Тема 8. Модели с дискретными и дискретно-непрерывными зависимыми переменными
  • Тема 9. Модели, оцениваемые по панельным данным
  • Тема10. Анализ одномерных временных рядов
  • Тема11. Анализ и моделирование сезонных колебаний во временных рядах
  • Тема12. Основные модели многомерных временных рядов
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Активность1
  • неблокирующий Тест1
  • неблокирующий ДЗ11
  • неблокирующий Активность2
  • неблокирующий Тест2
  • неблокирующий ДЗ21
  • неблокирующий ДЗ12
  • неблокирующий ДЗ13
  • неблокирующий ДЗ14
  • неблокирующий ДЗ22
  • неблокирующий ДЗ23
  • неблокирующий ДЗ24
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2024/2025 2nd module
    0.15 * Активность1 + 0.15 * ДЗ11 + 0.15 * ДЗ12 + 0.15 * ДЗ13 + 0.15 * ДЗ14 + 0.25 * Тест1
  • 2024/2025 4th module
    0.15 * Активность2 + 0.15 * ДЗ21 + 0.15 * ДЗ22 + 0.15 * ДЗ23 + 0.15 * ДЗ24 + 0.25 * Тест2
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Практика эконометрики: классика и современность : учебник для вузов, Берндт, Э. Р., 2005

Авторы

  • Копнова Елена Дмитриевна
  • Родионова Лилия Анатольевна
  • Рычкова Элла Николаевна