425 программ
Управление клиентским опытом и взаимоотношениями
622 программы
Совместная программа Банковского института НИУ ВШЭ и информационного агентства CBonds. Слушатели курса освоят подходы к определению стоимости инструментов с фиксированным доходом, сформируют понимание ключевых рисков, рассмотрят инвестиционные и торговые стратегии, а также изучат способы управления рисками и их количественной оценки.
Старт курса
11.03.2025
Стоимость обучения
54 000 ₽
Продолжительность
3 недели
Формат обучения
Онлайн синхронный
Менторство
Преподаватели-практики, чартхолдеры CFA, руководители компаний
Документ
Удостоверение о повышении квалификации
! При заключении договора до 14 февраля 2025 и оплате обучения до 15 февраля 2025 стоимость программы составит 54 000 рублей. С 16 февраля 2025 стоимость программы составит 60 000 рублей.
Перейти в личный кабинет слушателяПрограмма направлена на всестороннее развитие навыков анализа рынков и инструментов с фиксированным доходом: расчет показателей доходности, дюрации; составление облигационного портфеля по заданным критериям; конструирование облигационного индекса; определение лимитов в рамках управления рисками; кредитный анализ эмитентов; оценка влияния макроэкономических факторов на рынок долговых инструментов. Курс дает возможность получить актуальные фундаментальные знания от экспертов-практиков; сформировать понимание текущих трендов на российском и мировом долговом рынке; узнать об инновационных инструментах и технологических решениях.
Курс подготовлен с использованием материалов CFA (Level 1&Level 2), охватывает практические аспекты функционирования как российского, так и международного рынка долгового капитала (основы, анализ, структурирование и т. д.). Прикладные задачи отрабатываются с использованием данных и функциональных решений CBonds. Преподаватели курса являются действующими практиками, обладателями международных сертификатов, чартхолдерами CFA, руководителями ведущих компаний.
Курс рассчитан на молодых специалистов финансового рынка, работающих на стартовых позициях и стремящихся к профессиональному развитию, а также действующих практиков, планирующих расширить область своей экспертизы (включая подразделения казначейства и анализа рисков).
Трейдеры
Специалисты по управлению рисками
Финансовые аналитики
Корпоративные юристы и сотрудники казначейства
За 3 недели обучения вы освоите все необходимые инструменты для всесторонней работы с облигациями, понимания принципов работы рынка долговых инструментов и эффективного управления портфелем.
● Облигации: ключевые характеристики
● Номинальная и купонная ставка
● Дата погашения и амортизация
● Рынок долгового капитала: структура, элементы, специфика
● Классификация облигаций, виды облигаций на российском рынке, особенности эмиссии и обращения
● Российский рынок ESG облигаций
● Новый сегмент долгового рынка: ЦФА
● Влияние ликвидности на долговые инструменты
● Ценовые центры
● Базы данных Cbonds на рынке облигаций
● Поиск облигаций и Страница эмиссии
● Инновации и технологии на рынке облигаций. ML и Big Data
● Определение стоимости облигации
● Виды доходности по облигациям
● Расчет доходности облигации
● Методика расчета НКД, конвенции
● Расчет дюрации облигации: дюрация Маколея, модифицированная дюрация, выпуклость
● Кривые доходности
● Спреды
● Процентные Свопы и сделки РЕПО
● Первичный и вторичный рынок
● Инвестиционные банки и рэнкинги организаторов
● Мониторинг статистики долгового рынка
● Research HUB и лента новостей
● Индексы Cbonds: ценовые и объемные. Анализ тенденций рынка облигаций
● Отслеживание ключевых событий: календари, дефолты, ближайшие размещения, оферты, аукционы (госбумаг)
● Работа на долговом рынке со стороны эмитента, организатора, инфраструктуры, регулятора и инвесторов. Российский опыт
● Оценка кредитоспособности эмитентов облигаций
● Финансовый анализ и мультипликаторы
● Рейтинги, новости
● Кредитные спреды, CDS
● Учет кредитных рейтингов в поиске облигаций и построении карт рынка
● Поиск и анализ финансовой отчетности, мультипликаторы
● Индексы и индикаторы склонности к риску
● Влияние макроэкономических факторов на рынок долговых инструментов
● Основы макроэкономического анализа применительно к рынку облигаций
● Макроэкономические факторы и курсовые колебания: динамика цен облигаций
● Экономические факторы, влияющие на спреды
● Ликвидность денежного рынка
● Индексы и макроэкономические индикаторы
● Дашборды
● Консенсус-прогнозы
Инвестиционные стратегии на рынке облигаций
● Торговые стратегии с инструментами рынка облигаций
● Поиск торговых идей в облигациях
● Стратегии диверсификации и хеджирования, иммунизация портфеля
Особенности управления рисками, связанными с вложениями в облигации
● Подходы к оценке риска портфеля облигаций
● Риск-параметры для облигаций
● Отслеживание и управление рисками
Управление портфелем
● Практические аспекты управления портфелем облигаций
● Принципы формирования портфеля облигаций
● Отслеживание портфеля облигаций (ожидаемые платежи по портфелю; мониторинг портфеля с лимитами, др).
● Ребалансировка и иные аспекты управления портфелем облигаций
● Составление портфеля по заданным критериям, отслеживание портфеля на протяжении промежутка времени (показатели: стоимость, доходность, дюрация и т.д.).
Установление лимитов для портфеля (в рамках управления рисками), проведение расчетов.
01
Продолжительность общая в часах: 32
02
Условия приема: Для освоения курса слушателям потребуется знание основ математических методов анализа и количественных финансов, а также наличие диплома о высшем образовании
03
Формат обучения: Онлайн синхронный
04
Язык обучения: Русский
05
Итоговая работа: Итоговое тестирование
06
Режим занятий: 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота)
Сформируете навыки использования математических методов анализа применительно к инструментам долгового рынка.
Сможете качественно оценивать влияние макроэкономических и иных факторов на кредитоспособность эмитентов, стоимость облигаций и риск-метрики инвестиционного портфеля.
Научитесь реализовывать отдельные торговые идеи и инвестиционные стратегии.
Сформируете глубокое понимание структуры, особенностей функционирования и текущих тенденций российского и мирового рынка долгового капитала.
Оплата единым платежом до начала занятий
При оплате обучения до 15.02.2025
Студентам и выпускникам программ профессиональной переподготовки НИУ ВШЭ // Сотрудникам НИУ ВШЭ // Сотрудникам CBonds
Студентам и выпускникам основных образовательных программ, выпускникам программ повышения квалификации НИУ ВШЭ
Юридическим лицам (в зависимости от количества обучающихся)
Для освоения программы курса слушателям потребуется знание основ математических методов анализа, количественных финансов, в т.ч. понимание концепции временной стоимости денег, базовые знания в области макро- и микроэкономики, финансовых рынков и анализа финансовой отчетности.
Обучение проходит с 18:30 в будние дни (вторник, четверг), а также утром по субботам.
Вступительные испытания сдавать не требуются. Если у вас есть сомнения по поводу программы или поступления, вы можете направить заявку на консультацию - мы с радостью ответим на все ваши вопросы.
Основной адрес
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, офис 541
Телефон
Электронная почта
Остались вопросы? Свяжитесь с нами: мы с радостью проведем вам индивидуальную консультацию.