Моделирование динамики валютного курса в терминах уравнения Кругмана

Представленная выпускная квалификационная работа посвящена моделированию валютного курса в терминах уравнения Кругмана. В данной работе будет описана базовая модель валютного курса американского экономиста Пола Кругмана, представлены несколько модификаций модели применительно к двустороннему валютному курсу, а также оценено качество моделей и возможность их применения для прогнозирования динамики курса. Моделирование валютного курса является интереснейшей задачей современной экономической теории. В настоящее время существует множество моделей обменного курса, позволяющих делать прогноз динамики курса на будущее. В силу непостоянства экономики это является особенно актуальным.Цель выпускной квалификационной работы – модифицировать базовую модель валютного курса Пола Кругмана для моделирования динамики двустороннего курса, применить модель к реальным статистическим данным и проверить, можно ли использовать модель для прогнозирования обменного курса рубля к доллару. После проверки оценить результаты и необходимость создания другой модификации.Задачи исследования: - описание базовой модели валютного курса и ее модификация, сохраняющая общую логику Кругмана, для применения к двустороннему обменному курсу; - решение динамической системы, оценка ее параметров на обучающей выборке статистических данных, нахождение зависимости переменных от времени и проверка качества модификации; - создание второй, более успешной модификации, основанной немного на других факторах, но подчиняющейся общей логике уравнения Кругмана, оценка качества модели. Базовая модель валютного курса Пола Кругмана рассматривает зависимость курса от предложения денег и скорости их обращения. Однако без модификации модель нельзя использовать применительно к двустороннему обменному курсу.В результате выпускной квалификационной работы была достигнута поставленная цель. Базовая модель была модифицирована с целью ее применения к двустороннему валютному курсу. После оценки эффективности ее применения к реальным данным стало очевидным, что модификация неудовлетворительна. Возникла необходимость создания другой модификации, где скорость обращения денег заменялась другим фактором – валютными резервами. На этот раз она больше предугадывала поведение рынка, нежели первая модификация, полностью основанная на подходе Кругмана. Таким образом, можно вовсе отвергнуть первоначальную модификацию, в то время как вторую можно использовать для прогнозирования обменного курса.