S-образная функция полезности по Дэниэлю Канеману, как фактор, определяющий форму субъективной функции распределения на американском рынке акций

ФИО студента: Скатов Сергей Дмитриевич

Руководитель: Евстигнеев Владимир Рубенович

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Бакалавриат

Год защиты: 2014

Данное исследование посвящено поведенческим финансам, в частности неоднозначному отношению агентов к риску. Целью данной работы было составить торговое правило, основанное на этом поведенческом эффекте. Для этого были получены свойствами функции полезности Канемана, с помощью формулы Якверта найдена связь между функцией плотности распределения вероятности и функцией избегания риска, с помощью полученной функции полезности (ценности) составить эмпирическую функцию плотности распределения вероятности и, сравнив с мат ожиданием цены актива, получить торговое правило.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ